有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)

(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンドを通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の株式等(不動産投資信託証券を含みます)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円換算ベース)をベンチマークとします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除くアジア諸国・地域の株式等(不動産投資信託証券を含みます)を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を除くアジア諸国・地域の株式等(不動産投資信託証券を含みます)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化、利益の水準および変化に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。 ③ ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。 ④ 日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円換算ベース)をベンチマークとします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。