有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)

日本株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年11月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	84,273,826
コール・ローン	15,396,116
株式	1,730,211,680
派生商品評価勘定	1,138,520
未収配当金	7,906,700
差入委託証拠金	3,480,000
流動資産合計	1,842,406,842
資産合計	1,842,406,842
負債の部
流動負債
前受金	1,145,000
未払利息	45
その他未払費用	9,598
流動負債合計	1,154,643
負債合計	1,154,643
純資産の部
元本等
元本	1,830,450,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,801,329
元本等合計	1,841,252,199
純資産合計	1,841,252,199
負債純資産合計	1,842,406,842

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 2月 9日 至 平成30年11月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年11月30日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		1,830,450,870口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0059円
		(10,000口当たりの純資産額	10,059円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 2月 9日 至 平成30年11月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年11月30日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年11月30日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	98,941,480	-	100,080,000	1,138,520
	東証株価指数先物	98,941,480	-	100,080,000	1,138,520
合計		98,941,480	-	100,080,000	1,138,520

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 2月 9日 至 平成30年11月30日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年11月30日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	287,613,168円
同期中における追加設定元本額	1,575,854,947円
同期中における一部解約元本額	33,017,245円
平成30年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式ESGファンド	1,598,450,870円
SMAM・日本株式ESGファンド(ベータリスク抑制型)<適格機関投資家限定>	232,000,000円
合計	1,830,450,870円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
石油資源開発	2,700	2,354.00	6,355,800
東急建設	500	1,145.00	572,500
コムシスホールディングス	3,600	2,930.00	10,548,000
大東建託	500	14,830.00	7,415,000
日清製粉グループ本社	1,200	2,385.00	2,862,000
ヤクルト本社	2,200	8,550.00	18,810,000
明治ホールディングス	2,800	8,930.00	25,004,000
不二製油グループ本社	3,700	3,630.00	13,431,000
ニチレイ	2,500	3,205.00	8,012,500
東レ	71,100	890.30	63,300,330
クラレ	5,600	1,764.00	9,878,400
日産化学	2,200	6,160.00	13,552,000
デンカ	1,000	3,660.00	3,660,000
日本触媒	400	7,570.00	3,028,000
ダイセル	100	1,270.00	127,000
積水化学工業	6,200	1,842.00	11,420,400
ダイキョーニシカワ	1,400	1,148.00	1,607,200
富士フイルムホールディングス	4,800	4,510.00	21,648,000
ポーラ・オルビスホールディングス	4,200	3,205.00	13,461,000
日東電工	4,500	6,203.00	27,913,500
エフピコ	1,300	6,930.00	9,009,000
塩野義製薬	7,900	7,508.00	59,313,200
中外製薬	3,800	7,770.00	29,526,000
栄研化学	300	2,605.00	781,500
昭和シェル石油	700	1,759.00	1,231,300
太平洋セメント	5,100	3,840.00	19,584,000
新日鐵住金	15,000	2,076.00	31,140,000
山陽特殊製鋼	600	2,580.00	1,548,000
日本軽金属ホールディングス	28,000	254.00	7,112,000
住友電気工業	8,500	1,592.50	13,536,250
三和ホールディングス	2,900	1,378.00	3,996,200
東プレ	300	2,312.00	693,600
三浦工業	5,700	3,025.00	17,242,500
タクマ	7,300	1,595.00	11,643,500
アマダホールディングス	2,000	1,232.00	2,464,000
FUJI	100	1,493.00	149,300
ディスコ	1,100	16,550.00	18,205,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,400	3,795.00	12,903,000
TPR	1,900	2,699.00	5,128,100
日立造船	24,500	390.00	9,555,000
スター精密	6,800	1,692.00	11,505,600
ミネベアミツミ	3,600	1,842.00	6,631,200
三菱電機	57,900	1,498.00	86,734,200
日本電産	1,500	15,120.00	22,680,000
オムロン	1,400	4,990.00	6,986,000
パナソニック	15,500	1,164.50	18,049,750
TDK	1,500	8,950.00	13,425,000
キーエンス	1,400	61,600.00	86,240,000
シスメックス	2,400	6,049.00	14,517,600
浜松ホトニクス	3,600	3,950.00	14,220,000
SCREENホールディングス	100	5,680.00	568,000
いすゞ自動車	800	1,616.00	1,292,800
トヨタ自動車	12,000	6,803.00	81,636,000
フタバ産業	12,900	612.00	7,894,800
太平洋工業	12,100	1,703.00	20,606,300
日本精機	6,000	2,220.00	13,320,000
島津製作所	4,800	2,654.00	12,739,200
HOYA	9,200	6,900.00	63,480,000
朝日インテック	1,800	5,320.00	9,576,000
バンダイナムコホールディングス	8,200	4,770.00	39,114,000
ヤマハ	3,000	4,890.00	14,670,000
ピジョン	3,800	4,675.00	17,765,000
中部電力	12,300	1,702.00	20,934,600
関西電力	7,700	1,704.00	13,120,800
東武鉄道	7,100	3,250.00	23,075,000
東京急行電鉄	19,700	1,976.00	38,927,200
小田急電鉄	3,100	2,545.00	7,889,500
西日本旅客鉄道	1,900	7,909.00	15,027,100
阪急阪神ホールディングス	2,400	3,850.00	9,240,000
日本通運	2,300	6,840.00	15,732,000
ニッコンホールディングス	1,700	2,907.00	4,941,900
セイノーホールディングス	2,100	1,685.00	3,538,500
日立物流	1,900	3,070.00	5,833,000
トレンドマイクロ	2,000	6,510.00	13,020,000
大塚商会	2,600	3,820.00	9,932,000
日本ユニシス	9,900	2,895.00	28,660,500
日本電信電話	6,600	4,680.00	30,888,000
伊藤忠商事	19,200	2,016.00	38,707,200
三井物産	5,500	1,774.50	9,759,750
阪和興業	1,700	3,400.00	5,780,000
J.フロント リテイリング	3,100	1,550.00	4,805,000
三越伊勢丹ホールディングス	2,100	1,313.00	2,757,300
すかいらーくホールディングス	2,000	1,860.00	3,720,000
コスモス薬品	100	23,030.00	2,303,000
ツルハホールディングス	500	11,200.00	5,600,000
良品計画	700	30,550.00	21,385,000
ドンキホーテホールディングス	300	6,890.00	2,067,000
ユナイテッドアローズ	2,100	3,825.00	8,032,500
ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,800	16,110.00	28,998,000
ケーズホールディングス	7,900	1,197.00	9,456,300
めぶきフィナンシャルグループ	23,500	343.00	8,060,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,000	533.00	1,599,000
三井住友フィナンシャルグループ	4,400	4,183.00	18,405,200
千葉銀行	11,700	745.00	8,716,500
ふくおかフィナンシャルグループ	3,800	2,589.00	9,838,200
静岡銀行	16,400	1,019.00	16,711,600
SOMPOホールディングス	6,500	4,386.00	28,509,000
日本取引所グループ	15,300	2,045.00	31,288,500
いちご	200	389.00	77,800
三井不動産	4,800	2,715.00	13,032,000
日本M&Aセンター	2,800	2,647.00	7,411,600
パーソルホールディングス	4,500	2,126.00	9,567,000
綜合警備保障	4,300	5,340.00	22,962,000
博報堂DYホールディングス	6,200	1,738.00	10,775,600
オリエンタルランド	900	11,295.00	10,165,500
リゾートトラスト	1,200	1,867.00	2,240,400
リクルートホールディングス	14,200	3,123.00	44,346,600
カナモト	2,500	3,340.00	8,350,000
メイテック	1,000	5,120.00	5,120,000
ダイセキ	3,000	2,628.00	7,884,000
合 計	672,400		1,730,211,680

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。