（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

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2020年1月30日: 2億3378万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/04/23 9:02

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/04/23 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在1.※1期首元本額500,000,000円1,333,594,681円期中追加設定元本額1,880,617,300円697,960,117円期中一部解約元本額1,047,022,619円753,121,078円2.計算期間末日における受益権の総数1,333,594,681口1,278,433,720口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は123,102,154円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第1期自 2018年1月31日至 2019年1月30日	第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(233,784,078円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,808,594円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は365,592,672円(1万口当たり2,859.69円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2018年1月31日至 2019年1月30日第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(233,784,078円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,808,594円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は365,592,672円(1万口当たり2,859.69円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第2期 2020年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△199,695,820391,487,047合計△199,695,820391,487,047e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2019年1月30日現在第2期 2020年1月30日現在1口当たり純資産額0.9077円1.2860円(1万口当たり純資産額)(9,077円)(12,860円)

2020/04/23 9:02

#4 附属明細表（連結）

しております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年1月30日現在2020年1月30日現在1.※1期首2018年1月31日2019年1月31日期首元本額499,500,000円7,681,155,950円期中追加設定元本額7,701,971,710円809,900,944円期中一部解約元本額520,315,760円4,721,187,227円期末元本額の内訳ファンド名iFreeNEXT FANG+インデックス1,323,523,780円1,258,177,223円FANG+インデックス・オープン6,357,632,170円2,511,692,444円計7,681,155,950円3,769,869,667円2.期末日における受益権の総数7,681,155,950口3,769,869,667口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は657,039,550円であります。――――――(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年1月31日至 2020年1月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年1月31日至 2020年1月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年1月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△1,205,276,2651,212,961,473投資信託受益証券△468,101808,228合計△1,205,744,3661,213,769,701(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年1月31日から2019年1月30日まで、及び2019年1月31日から2020年1月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建127,553,629-129,181,2511,627,622239,620,876-239,502,055△118,821合計127,553,629-129,181,2511,627,622239,620,876-239,502,055△118,821e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2019年1月30日現在2020年1月30日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----109,049,700-108,980,00069,700アメリカ・ドル----109,049,700-108,980,00069,700買建79,150,491-80,219,1601,068,66993,706,011-93,585,744△120,267アメリカ・ドル79,150,491-80,219,1601,068,66993,706,011-93,585,744△120,267合計79,150,491-80,219,1601,068,669202,755,711-202,565,744△50,567e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年1月30日現在2020年1月30日現在1口当たり純資産額0.9145円1.3058円(1万口当たり純資産額)(9,145円)(13,058円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルAPPLE INC14,089324.3404,569,626.260ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR18,550212.0203,932,971.000BAIDU INC - SPON ADR30,882126.4703,905,646.540AMAZON.COM INC2,2041,858.0004,095,032.000ALPHABET INC-CL A2,9141,456.7004,244,823.800FACEBOOK INC-CLASS A19,085223.2304,260,344.550TESLA INC9,707580.9905,639,669.930TWITTER INC122,53833.6304,120,952.940NVIDIA CORP16,448245.5404,038,641.920NETFLIX INC11,686343.1604,010,167.760アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル42,817,876.700(4,667,576,739)合計4,667,576,739[4,667,576,739]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルVANGUARD INFO TECH ETF590.000152,892.600アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル152,892.600(16,666,822)投資信託受益証券合計16,666,822[16,666,822]合計16,666,822[16,666,822]投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/04/23 9:02