半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月13日-平成30年11月20日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第1期中間計算期間 (2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	76,159,582口
2.	1口当たり純資産額	1.0322円
	(1万口当たり純資産額)	(10,322円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第1期中間計算期間 (2018年8月12日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第1期中間計算期間 (2018年8月12日現在)
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	90,417,623円
期中一部解約元本額	15,258,041円

<参考>

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		12,091,765
コール・ローン		1,235,202,044
株式		53,900,611,060
派生商品評価勘定		2,269,740
未収入金		2,372,824
未収配当金		69,209,991
差入委託証拠金		25,200,000
流動資産合計		55,246,957,424
資産合計		55,246,957,424
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,139,980
前受金		2,640,000
未払金		124,233
未払解約金		323,947,681
その他未払費用		42,106
流動負債合計		337,894,000
負債合計		337,894,000
純資産の部
元本等
元本		30,771,379,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,137,683,978
純資産合計		54,909,063,424
負債純資産合計		55,246,957,424

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	30,771,379,446口
2.	1口当たり純資産額	1.7844円
	(1万口当たり純資産額)	(17,844円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			972,600,000	-	963,760,000	△8,840,000
合計					972,600,000	-	963,760,000	△8,840,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		27,646,429,664円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		6,629,656,846円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		3,504,707,064円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン		7,067,953,593円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)		5,232,348,818円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		3,387,995円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		4,093,118円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)		1,047,263,197円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)		3,734,202,221円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)		2,668,182,197円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)		13,320,096円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)		47,298,535円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)		50,870,667円
DCニッセイ国内株式インデックス		79,672,274円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド		10,407,363,251円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)		344,307,507円
DCニッセイターゲットデートファンド2055		10,472,275円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)		5,345,208円
DCニッセイターゲットデートファンド2045		4,977,988円
DCニッセイターゲットデートファンド2035		7,168,645円
DCニッセイターゲットデートファンド2025		3,200,438円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		8,843,566円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)		23,260,229円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		1,250,311円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		505,994円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)		627,520円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		5,463,803円
計		30,771,379,446円

「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		8,346,818
コール・ローン		852,646,925
国債証券		82,487,453,030
地方債証券		10,091,294,873
特殊債券		11,622,367,715
社債券		8,059,089,300
未収利息		304,960,882
前払費用		5,104,565
流動資産合計		113,431,264,108
資産合計		113,431,264,108
負債の部
流動負債
未払解約金		710,157
その他未払費用		21,766
流動負債合計		731,923
負債合計		731,923
純資産の部
元本等
元本		117,553,997,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,123,465,067
純資産合計		113,430,532,185
負債純資産合計		113,431,264,108

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	117,553,997,252口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	4,123,465,067円
3.	1口当たり純資産額	0.9649円
	(1万口当たり純資産額)	(9,649円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	130,618,054,372円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,414,972,470円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	14,479,029,590円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	116,355,295,247円
DCニッセイ日本債券インデックス	1,009,442,266円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	4,131,828円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	119,463,935円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	2,993,087円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	6,962,249円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	21,817,300円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	16,108,798円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	2,331,599円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	5,445,802円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	10,005,141円
計	117,553,997,252円

「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		1,396,768
コール・ローン		142,683,137
投資証券		16,146,650,400
未収配当金		140,278,328
流動資産合計		16,431,008,633
資産合計		16,431,008,633
負債の部
流動負債
未払解約金		76,743,862
その他未払費用		5,355
流動負債合計		76,749,217
負債合計		76,749,217
純資産の部
元本等
元本		11,224,873,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,129,385,767
純資産合計		16,354,259,416
負債純資産合計		16,431,008,633

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	11,224,873,649口
2.	1口当たり純資産額	1.4570円
	(1万口当たり純資産額)	(14,570円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	11,094,614,072円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,196,288,111円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,066,028,534円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,725,926,970円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	973,025,150円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	5,909,890,055円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,943,743,878円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	449,804,507円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	202,283,802円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	10,667,722円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,508,423円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	618,060円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	770,187円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	6,634,895円
計	11,224,873,649円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		167,392,364
金銭信託		27,550,688
コール・ローン		2,814,367,072
株式		136,011,678,849
投資証券		3,130,335,512
派生商品評価勘定		86,294,294
未収入金		11,337,641
未収配当金		168,849,271
差入委託証拠金		1,268,356,026
流動資産合計		143,686,161,717
資産合計		143,686,161,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,014,053
未払金		38,786,565
未払解約金		450,006,103
その他未払費用		66,195
流動負債合計		490,872,916
負債合計		490,872,916
純資産の部
元本等
元本		80,431,279,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,764,009,642
純資産合計		143,195,288,801
負債純資産合計		143,686,161,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	80,431,279,159口
2.	1口当たり純資産額	1.7803円
	(1万口当たり純資産額)	(17,803円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			2,289,139,189	-	2,287,834,760	△1,304,429
			アメリカ・ドル		1,708,374,669	-	1,707,375,960	△998,709
			イギリス・ポンド		185,506,388	-	185,441,840	△64,548
			ユーロ		395,258,132	-	395,016,960	△241,172
合計					2,289,139,189	-	2,287,834,760	△1,304,429

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			3,691,498,150	-	3,777,082,819	85,584,669
合計					3,691,498,150	-	3,777,082,819	85,584,669

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	69,768,494,357円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	16,574,914,224円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	5,912,129,422円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	532,070,598円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,508,067,598円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,014,605,636円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	11,843,158,292円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	54,516,348,726円
DCニッセイ外国株式インデックス	8,602,394,531円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	349,833,575円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	7,901,752円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	5,430,897円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	3,749,005円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	5,369,820円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	2,290,877円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	8,984,885円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	23,736,703円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	1,270,030円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	514,327円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	5,551,907円
計	80,431,279,159円

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		29,697,898
金銭信託		680,440
コール・ローン		69,508,504
国債証券		16,666,871,784
派生商品評価勘定		1,106
未収利息		124,076,124
前払費用		10,146,739
流動資産合計		16,900,982,595
資産合計		16,900,982,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		383,745
未払金		142,890,900
未払解約金		21,925,164
その他未払費用		2,323
流動負債合計		165,202,132
負債合計		165,202,132
純資産の部
元本等
元本		12,708,745,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,027,034,792
純資産合計		16,735,780,463
負債純資産合計		16,900,982,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	12,708,745,671口
2.	1口当たり純資産額	1.3169円
	(1万口当たり純資産額)	(13,169円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			158,143,616	-	157,760,977	△382,639
			アメリカ・ドル		86,750,033	-	86,371,079	△378,954
			イギリス・ポンド		9,231,572	-	9,232,156	584
			オーストラリア・ドル		5,204,547	-	5,203,910	△637
			カナダ・ドル		2,203,231	-	2,203,335	104
			スウェーデン・クローナ		1,237,174	-	1,237,274	100
			デンマーク・クローネ		1,814,912	-	1,815,230	318
			ポーランド・ズロチ		1,323,612	-	1,322,727	△885
			メキシコ・ペソ		2,142,570	-	2,139,678	△2,892
			ユーロ		48,235,965	-	48,235,588	△377
合計					158,143,616	-	157,760,977	△382,639

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	11,298,147,706円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,712,848,542円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,302,250,577円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,417,860,791円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	2,482,564,319円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	877,930,998円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	6,925,057,415円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	461,421,472円
DCニッセイ外国債券インデックス	477,440,842円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	3,585,844円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	36,409,958円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	1,716,212円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	2,506,887円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	1,308,995円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	11,892,950円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	1,709,211円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	7,339,777円
計	12,708,745,671円

「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		30,873,285
金銭信託		68,444
コール・ローン		6,991,702
株式		367,657
投資証券		2,045,614,494
未収入金		76,571
未収配当金		4,220,330
流動資産合計		2,088,212,483
資産合計		2,088,212,483
負債の部
流動負債
未払解約金		152,341
その他未払費用		440
流動負債合計		152,781
負債合計		152,781
純資産の部
元本等
元本		2,022,001,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,058,391
純資産合計		2,088,059,702
負債純資産合計		2,088,212,483

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	2,022,001,311口
2.	1口当たり純資産額	1.0327円
	(1万口当たり純資産額)	(10,327円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		2,012,602,409円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		24,120,794円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		14,721,892円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)		1,993,985,474円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)		15,427,343円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		2,171,770円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		883,533円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		9,533,191円
計		2,022,001,311円

「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		19,681,363
金銭信託		420,614
コール・ローン		42,966,693
株式		1,352,374,948
投資信託受益証券		25,643,933
投資証券		4,582,336
派生商品評価勘定		796,406
未収入金		309,465
未収配当金		3,891,568
差入委託証拠金		48,751,170
流動資産合計		1,499,418,496
資産合計		1,499,418,496
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		193,942
未払金		440,051
未払解約金		2,811,728
その他未払費用		1,850
流動負債合計		3,447,571
負債合計		3,447,571
純資産の部
元本等
元本		1,567,143,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,172,219
純資産合計		1,495,970,925
負債純資産合計		1,499,418,496

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	1,567,143,144口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	71,172,219円
3.	1口当たり純資産額	0.9546円
	(1万口当たり純資産額)	(9,546円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			40,506,940	-	40,483,260	△23,680
			アメリカ・ドル		40,506,940	-	40,483,260	△23,680
合計					40,506,940	-	40,483,260	△23,680

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			107,058,320	-	107,684,464	626,144
合計					107,058,320	-	107,684,464	626,144

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		1,299,927,274円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		379,861,093円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		112,645,223円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)		996,098,269円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド		513,027,960円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)		44,321,970円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)		2,369,663円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)		960,492円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)		10,364,790円
計		1,567,143,144円

「ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
		(2018年8月12日現在)
資産の部
流動資産
預金		4,427,346
金銭信託		22,169
コール・ローン		2,264,666
国債証券		967,453,280
未収利息		11,290,837
前払費用		272,062
流動資産合計		985,730,360
資産合計		985,730,360
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		22,024
未払解約金		83,071
その他未払費用		56
流動負債合計		105,151
負債合計		105,151
純資産の部
元本等
元本		1,008,082,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,457,356
純資産合計		985,625,209
負債純資産合計		985,730,360

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年8月12日現在)
1.	受益権総口数	1,008,082,565口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	22,457,356円
3.	1口当たり純資産額	0.9777円
	(1万口当たり純資産額)	(9,777円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年8月12日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					(2018年8月12日 現在)
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			161,173	-	161,196	△23
			アメリカ・ドル		161,173	-	161,196	△23
		買 建			1,993,082	-	1,971,081	△22,001
			アメリカ・ドル		1,993,082	-	1,971,081	△22,001
合計					2,154,255	-	2,132,277	△22,024

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年8月12日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	999,909,334円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	12,243,687円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	4,070,456円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	998,078,585円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	10,003,980円
計	1,008,082,565円