半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第2期 2019年11月20日現在	第3期中間計算期間 2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	213,601,862口	249,622,610口
2.	1口当たり純資産額	1.1250円	1.0123円
	(1万口当たり純資産額)	(11,250円)	(10,123円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第2期 2019年11月20日現在	第3期中間計算期間 2020年5月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第2期 2019年11月20日現在	第3期中間計算期間 2020年5月20日現在
期首元本額	121,367,121円	213,601,862円
期中追加設定元本額	186,191,794円	95,098,650円
期中一部解約元本額	93,957,053円	59,077,902円

<参考>

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		26,133,173	152,201,358
コール・ローン		1,051,065,921	4,232,362,288
株式		66,020,728,200	124,423,567,490
派生商品評価勘定		32,833,040	396,977,150
未収配当金		614,918,502	1,454,120,313
差入委託証拠金		44,640,000	243,810,000
流動資産合計		67,790,318,836	130,903,038,599
資産合計		67,790,318,836	130,903,038,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,164,100	-
前受金		29,905,000	397,190,000
未払解約金		222,978,912	370,460,174
その他未払費用		6,068	3,732
流動負債合計		260,054,080	767,653,906
負債合計		260,054,080	767,653,906
純資産の部
元本等
元本		37,206,074,017	80,014,868,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,324,190,739	50,120,516,635
純資産合計		67,530,264,756	130,135,384,693
負債純資産合計		67,790,318,836	130,903,038,599

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	37,206,074,017口	80,014,868,058口
2.	1口当たり純資産額	1.8150円	1.6264円
	(1万口当たり純資産額)	(18,150円)	(16,264円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			1,547,375,000	-	1,573,095,000	25,720,000	5,371,045,000	-	5,768,235,000	397,190,000
合計					1,547,375,000	-	1,573,095,000	25,720,000	5,371,045,000	-	5,768,235,000	397,190,000

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	33,015,590,469円	37,206,074,017円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	14,648,507,258円	51,125,057,736円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	10,458,023,710円	8,316,263,695円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン	6,469,503,110円	6,333,985,133円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	4,561,011,771円	4,243,726,774円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	4,059,132円	4,240,978円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,460,555,576円	1,761,683,680円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	5,163,139,062円	5,889,555,637円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	3,451,105,833円	3,837,231,844円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	8,469,605円	7,101,736円
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	37,232,083円	34,365,182円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	44,296,788円	35,696,818円
DCニッセイ国内株式インデックス	313,570,047円	354,434,874円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド	14,584,098,618円	16,688,459,649円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	626,761,958円	884,556,811円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	83,670,627円	107,772,774円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	75,262,010円	110,259,811円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	55,166,663円	82,536,182円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	111,903,417円	148,124,366円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	34,041,324円	38,794,733円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	41,445,869円	57,072,696円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	25,474,150円	6,408,096円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	3,591,265円	4,895,220円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	1,026,689円	1,371,803円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	2,865,527円	4,435,277円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	16,706,927円	20,069,847円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	5,863,187円	13,212,462円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	5,563,574円	10,688,709円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	9,335,459円	19,565,516円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	10,353,746円	17,140,015円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)	-円	39,297,481,435円
計	37,206,074,017円	80,014,868,058円

「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		17,896,530	24,147,888
コール・ローン		719,791,373	671,496,056
国債証券		57,768,627,800	59,480,236,920
地方債証券		7,218,000,954	7,192,891,115
特殊債券		8,348,131,578	8,226,371,926
社債券		5,745,638,100	5,711,394,000
未収利息		185,554,319	186,272,897
前払費用		1,594,822	4,562,884
流動資産合計		80,005,235,476	81,497,373,686
資産合計		80,005,235,476	81,497,373,686
負債の部
流動負債
未払解約金		5,369,510	6,842,182
その他未払費用		3,824	602
流動負債合計		5,373,334	6,842,784
負債合計		5,373,334	6,842,784
純資産の部
元本等
元本		80,458,265,938	82,538,536,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△458,403,796	△1,048,005,770
純資産合計		79,999,862,142	81,490,530,902
負債純資産合計		80,005,235,476	81,497,373,686

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	80,458,265,938口	82,538,536,672口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	458,403,796円	1,048,005,770円
3.	1口当たり純資産額	0.9943円	0.9873円
	(1万口当たり純資産額)	(9,943円)	(9,873円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	91,553,091,806円	80,458,265,938円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	7,229,627,282円	4,520,152,946円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	18,324,453,150円	2,439,882,212円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)	76,296,408,816円	77,502,678,202円
DCニッセイ日本債券インデックス	1,851,878,712円	2,094,008,484円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	34,686,709円	40,233,292円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	1,648,815,407円	2,079,752,346円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	34,894,519円	46,593,052円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	117,890,150円	146,623,580円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	300,648,162円	399,151,645円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	75,145,871円	89,324,308円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	4,591,102円	5,400,163円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	24,364,655円	32,542,002円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	29,860,218円	31,599,634円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	1,990,783円	3,878,492円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	2,897,961円	4,993,515円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	7,036,801円	13,166,151円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	27,156,072円	48,591,806円
計	80,458,265,938円	82,538,536,672円

「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		23,671,023	9,661,482
コール・ローン		952,039,197	268,663,120
投資証券		31,416,451,100	22,182,278,890
未収入金		30,846,954	-
未収配当金		148,501,553	194,085,395
流動資産合計		32,571,509,827	22,654,688,887
資産合計		32,571,509,827	22,654,688,887
負債の部
流動負債
未払金		524,172,847	-
未払解約金		247,460,838	97,386,213
その他未払費用		5,218	278
流動負債合計		771,638,903	97,386,491
負債合計		771,638,903	97,386,491
純資産の部
元本等
元本		16,398,065,583	15,699,844,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,401,805,341	6,857,457,506
純資産合計		31,799,870,924	22,557,302,396
負債純資産合計		32,571,509,827	22,654,688,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	16,398,065,583口	15,699,844,890口
2.	1口当たり純資産額	1.9392円	1.4368円
	(1万口当たり純資産額)	(19,392円)	(14,368円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	11,518,929,567円	16,398,065,583円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	12,025,469,621円	6,475,095,131円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	7,146,333,605円	7,173,315,824円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,589,859,033円	1,432,873,480円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	1,501,629,877円	1,341,958,109円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド	8,117,494,358円	7,692,339,726円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)	1,858,643,446円	1,828,411,691円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	2,484,924,690円	2,422,235,045円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB	785,204,355円	884,389,177円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	38,195,777円	63,304,567円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	3,282,914円	5,458,221円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	938,090円	1,529,592円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)	2,642,646円	4,957,250円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	15,250,397円	22,388,032円
計	16,398,065,583円	15,699,844,890円

「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金		785,869,477	766,947,152
金銭信託		98,970,113	65,565,020
コール・ローン		3,980,538,915	1,823,209,221
株式		199,297,460,924	216,512,580,974
投資証券		5,434,364,911	5,370,691,754
派生商品評価勘定		212,899,978	137,337,523
未収入金		48,299,571	6,309,110
未収配当金		290,269,135	304,874,042
差入委託証拠金		1,858,544,563	3,379,556,946
流動資産合計		212,007,217,587	228,367,071,742
資産合計		212,007,217,587	228,367,071,742
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		8,913,084	55,969,410
未払金		3,148,485	472,421
未払解約金		951,945,848	631,858,645
その他未払費用		23,905	2,794
流動負債合計		964,031,322	688,303,270
負債合計		964,031,322	688,303,270
純資産の部
元本等
元本		110,982,930,759	131,943,832,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,060,255,506	95,734,936,131
純資産合計		211,043,186,265	227,678,768,472
負債純資産合計		212,007,217,587	228,367,071,742

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	110,982,930,759口	131,943,832,341口
2.	1口当たり純資産額	1.9016円	1.7256円
	(1万口当たり純資産額)	(19,016円)	(17,256円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			280,684,290	-	281,182,580	△498,290	3,853,936,770	-	3,901,707,750	△47,770,980
			アメリカ・ドル		210,740,750	-	210,896,350	△155,600	2,898,712,023	-	2,928,788,480	△30,076,457
			イギリス・ポンド		21,234,187	-	21,311,920	△77,733	280,740,732	-	284,219,860	△3,479,128
			ユーロ		48,709,353	-	48,974,310	△264,957	674,484,015	-	688,699,410	△14,215,395
		買 建			3,217,946,194	-	3,211,968,970	△5,977,224	4,875,931,329	-	4,910,067,130	34,135,801
			アメリカ・ドル		2,243,779,726	-	2,236,585,610	△7,194,116	3,451,492,950	-	3,468,546,410	17,053,460
			イギリス・ポンド		266,133,660	-	266,399,000	265,340	441,518,005	-	442,546,340	1,028,335
			ユーロ		708,032,808	-	708,984,360	951,552	982,920,374	-	998,974,380	16,054,006
合計					3,498,630,484	-	3,493,151,550	△6,475,514	8,729,868,099	-	8,811,774,880	△13,635,179

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			5,816,144,283	-	6,026,606,691	210,462,408	5,141,139,267	-	5,236,142,560	95,003,293
合計					5,816,144,283	-	6,026,606,691	210,462,408	5,141,139,267	-	5,236,142,560	95,003,293

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	88,596,175,879円	110,982,930,759円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	43,121,658,246円	37,212,252,880円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	20,734,903,366円	16,251,351,298円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	705,419,292円	804,860,629円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	3,284,755,401円	3,582,008,125円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	2,471,314,789円	2,630,576,326円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定)	1,485,332,737円	1,609,087,161円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	4,090,937円	3,247,159円
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	23,976,047円	20,950,179円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	32,048,288円	24,567,720円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定)	11,371,888,952円	11,144,597,263円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド	75,325,693,121円	92,669,132,645円
DCニッセイ外国株式インデックス	15,291,138,731円	17,902,532,429円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	605,358,530円	809,422,048円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	59,931,201円	73,226,608円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	72,703,499円	100,785,073円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	39,305,684円	55,945,101円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	79,667,845円	100,200,023円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	22,747,558円	23,628,520円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	40,031,114円	52,233,322円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	24,696,756円	5,867,305円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	3,481,454円	4,488,130円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	995,057円	1,255,550円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	16,196,854円	18,365,013円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	4,212,091円	9,018,482円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	3,974,678円	7,267,377円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	6,685,873円	13,266,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	7,284,270円	11,401,595円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適格機関投資家限定)	-円	265,901,611円
計	110,982,930,759円	131,943,832,341円

「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金		111,069,596	86,240,710
金銭信託		2,091,577	2,930,181
コール・ローン		84,122,383	81,481,449
国債証券		24,640,272,641	26,620,966,279
派生商品評価勘定		1,123	377,337
未収入金		737,601	-
未収利息		139,580,909	147,815,389
前払費用		12,891,736	16,425,576
流動資産合計		24,990,767,566	26,956,236,921
資産合計		24,990,767,566	26,956,236,921
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		78,201	-
未払金		72,688,119	45,482,242
未払解約金		45,922,806	27,651,884
その他未払費用		733	273
流動負債合計		118,689,859	73,134,399
負債合計		118,689,859	73,134,399
純資産の部
元本等
元本		18,019,497,917	19,013,517,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,852,579,790	7,869,584,698
純資産合計		24,872,077,707	26,883,102,522
負債純資産合計		24,990,767,566	26,956,236,921

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	18,019,497,917口	19,013,517,824口
2.	1口当たり純資産額	1.3803円	1.4139円
	(1万口当たり純資産額)	(13,803円)	(14,139円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			54,671,804	-	54,594,726	△77,078	52,126,451	-	52,503,788	377,337
			アメリカ・ドル		39,192,886	-	39,118,884	△74,002	42,963,959	-	43,264,570	300,611
			イギリス・ポンド		1,456,184	-	1,456,288	104	2,262,397	-	2,285,246	22,849
			オーストラリア・ドル		3,221,592	-	3,221,852	260	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		1,885,873	-	1,885,371	△502	-	-	-	-
			メキシコ・ペソ		1,886,204	-	1,882,507	△3,697	-	-	-	-
			ユーロ		7,029,065	-	7,029,824	759	6,900,095	-	6,953,972	53,877
合計					54,671,804	-	54,594,726	△77,078	52,126,451	-	52,503,788	377,337

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	13,426,526,479円	18,019,497,917円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	7,559,583,314円	4,502,247,569円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	2,966,611,876円	3,508,227,662円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	1,913,723,452円	1,939,618,277円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	3,342,592,527円	3,238,337,679円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	1,117,994,429円	1,057,371,471円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	695,278,547円	711,237,738円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	5,548,187円	3,913,879円
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	16,265,029円	12,626,110円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	15,522,663円	10,576,160円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド	8,537,605,753円	9,233,650,815円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	821,539,249円	975,663,058円
DCニッセイ外国債券インデックス	870,914,843円	1,005,534,486円
DCニッセイターゲットデートファンド2055	28,348,797円	30,587,893円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)	492,962,365円	606,930,143円
DCニッセイターゲットデートファンド2045	18,637,530円	23,631,617円
DCニッセイターゲットデートファンド2035	38,575,285円	42,986,751円
DCニッセイターゲットデートファンド2025	14,055,660円	14,232,959円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	54,322,993円	62,991,692円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	3,312,314円	3,783,585円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	21,545,383円	22,139,543円
DCニッセイターゲットデートファンド2060	1,986,946円	3,775,330円
DCニッセイターゲットデートファンド2050	1,882,158円	3,065,894円
DCニッセイターゲットデートファンド2040	3,194,198円	5,609,153円
DCニッセイターゲットデートファンド2030	3,689,609円	5,253,591円
計	18,019,497,917円	19,013,517,824円

「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金		10,428,921	5,010,837
金銭信託		2,397,162	1,750,994
コール・ローン		96,412,913	48,691,027
投資証券		2,413,971,912	1,905,474,364
未収入金		104,316	156,780
未収配当金		4,487,833	4,089,371
流動資産合計		2,527,803,057	1,965,173,373
資産合計		2,527,803,057	1,965,173,373
負債の部
流動負債
未払解約金		56,919,231	3,224,851
その他未払費用		325	47
流動負債合計		56,919,556	3,224,898
負債合計		56,919,556	3,224,898
純資産の部
元本等
元本		2,138,126,735	2,322,620,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		332,756,766	△360,672,243
純資産合計		2,470,883,501	1,961,948,475
負債純資産合計		2,527,803,057	1,965,173,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	2,138,126,735口	2,322,620,718口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	――――――	360,672,243円
3.	1口当たり純資産額	1.1556円	0.8447円
	(1万口当たり純資産額)	(11,556円)	(8,447円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,958,293,015円	2,138,126,735円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	322,424,011円	319,759,905円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	142,590,291円	135,265,922円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,859,238,576円	1,855,884,298円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)	64,798,652円	100,214,978円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	5,538,910円	8,631,380円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	1,584,230円	2,409,891円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	25,749,136円	35,217,272円
DCニッセイ先進国リートインデックス	181,217,231円	320,262,899円
計	2,138,126,735円	2,322,620,718円

「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金		71,199,703	25,970,141
金銭信託		2,081,042	5,767,307
コール・ローン		83,698,699	160,375,263
株式		1,850,663,620	1,706,742,792
投資信託受益証券		84,830,276	77,833,811
投資証券		5,384,789	1,875,411
派生商品評価勘定		5,466,152	28,289,842
未収入金		1,096,470	13,908
未収配当金		1,291,471	1,669,841
差入委託証拠金		69,546,063	80,272,350
流動資産合計		2,175,258,285	2,088,810,666
資産合計		2,175,258,285	2,088,810,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		409,423	129,036
未払金		17,248	-
未払解約金		14,311,923	2,285,826
その他未払費用		658	155
流動負債合計		14,739,252	2,415,017
負債合計		14,739,252	2,415,017
純資産の部
元本等
元本		2,309,692,542	2,542,798,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△149,173,509	△456,402,514
純資産合計		2,160,519,033	2,086,395,649
負債純資産合計		2,175,258,285	2,088,810,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	2,309,692,542口	2,542,798,163口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	149,173,509円	456,402,514円
3.	1口当たり純資産額	0.9354円	0.8205円
	(1万口当たり純資産額)	(9,354円)	(8,205円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			36,863,086	-	36,870,106	△7,020	-	-	-	-
			アメリカ・ドル		36,859,164	-	36,866,200	△7,036	-	-	-	-
			ブラジル・レアル		3,922	-	3,906	16	-	-	-	-
		買 建			74,649,899	-	74,386,870	△263,029	161,672,689	-	162,434,650	761,961
			アメリカ・ドル		74,649,899	-	74,386,870	△263,029	161,672,689	-	162,434,650	761,961
合計					111,512,985	-	111,256,976	△270,049	161,672,689	-	162,434,650	761,961

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			178,059,035	-	183,385,812	5,326,777	270,042,862	-	297,441,708	27,398,846
合計					178,059,035	-	183,385,812	5,326,777	270,042,862	-	297,441,708	27,398,846

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,844,866,571円	2,309,692,542円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,061,417,332円	793,374,822円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	596,591,361円	560,269,201円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	787,226,995円	602,829,822円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド	1,413,724,632円	1,842,033,125円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)	49,901,389円	12,355,399円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)	7,015,043円	9,428,173円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)	2,005,205円	2,635,809円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	32,645,881円	38,543,312円
DCニッセイ新興国株式インデックス	17,173,397円	34,972,523円
計	2,309,692,542円	2,542,798,163円

「ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
預金		4,513,004	8,355,748
金銭信託		78,080	164,309
コール・ローン		3,140,362	4,569,038
国債証券		1,121,414,233	1,109,791,454
派生商品評価勘定		-	25,703
未収入金		61,378	-
未収利息		13,320,720	13,061,958
前払費用		607,564	618,545
流動資産合計		1,143,135,341	1,136,586,755
資産合計		1,143,135,341	1,136,586,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,053	-
未払金		487	-
未払解約金		221,467	447,280
その他未払費用		18	1
流動負債合計		228,025	447,281
負債合計		228,025	447,281
純資産の部
元本等
元本		1,020,060,445	1,020,571,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,846,871	115,567,910
純資産合計		1,142,907,316	1,136,139,474
負債純資産合計		1,143,135,341	1,136,586,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	1,020,060,445口	1,020,571,564口
2.	1口当たり純資産額	1.1204円	1.1132円
	(1万口当たり純資産額)	(11,204円)	(11,132円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

通貨関連
種類					2019年11月20日 現在				2020年5月20日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		買 建			2,955,871	-	2,949,818	△6,053	3,866,022	-	3,891,725	25,703
			アメリカ・ドル		2,955,871	-	2,949,818	△6,053	3,866,022	-	3,891,725	25,703
合計					2,955,871	-	2,949,818	△6,053	3,866,022	-	3,891,725	25,703

(注)	1.時価の算定方法
	国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
	①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
	②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,012,672,810円	1,020,060,445円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	24,980,838円	13,334,676円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	17,593,203円	12,823,557円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	993,388,880円	991,541,439円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)	26,671,565円	29,030,125円
計	1,020,060,445円	1,020,571,564円