半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		292,847,185	97.02
	内 日本	292,847,185	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,985,705	2.98
純資産総額		301,832,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		236,059,131,195	97.95
	内 日本	236,059,131,195	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,942,369,119	2.05
純資産総額		241,001,500,314	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,243,100,000	1.76
	内 日本	4,243,100,000	1.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		212,687,077,200	79.47
	内 日本	212,687,077,200	79.47
地方債証券		21,306,527,006	7.96
	内 日本	21,306,527,006	7.96
特殊債券		18,156,991,637	6.78
	内 日本	18,156,991,637	6.78
社債券		12,146,925,280	4.54
	内 日本	11,739,711,280	4.39
	内 フランス	407,214,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,318,470,969	1.24
純資産総額		267,615,992,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,343,335,371	94.83
	内 アメリカ	204,788,293,702	62.17
	内 イギリス	18,455,338,692	5.60
	内 カナダ	12,316,981,106	3.74
	内 スイス	12,191,462,799	3.70
	内 フランス	11,910,993,052	3.62
	内 ドイツ	9,855,541,731	2.99
	内 オーストラリア	7,375,458,176	2.24
	内 アイルランド	5,966,286,687	1.81
	内 オランダ	5,752,565,475	1.75
	内 スペイン	3,314,212,973	1.01
	内 香港	3,062,659,161	0.93
	内 スウェーデン	2,690,499,880	0.82
	内 イタリア	2,270,047,003	0.69
	内 デンマーク	2,117,450,654	0.64
	内 シンガポール	1,355,653,145	0.41
	内 フィンランド	1,314,216,143	0.40
	内 バミューダ	1,266,536,764	0.38
	内 ベルギー	1,187,889,046	0.36
	内 ジャージィー	1,117,973,754	0.34
	内 ノルウェー	754,737,685	0.23
	内 ケイマン諸島	716,649,515	0.22
	内 イスラエル	679,263,068	0.21
	内 オランダ領キュラソー	388,506,151	0.12
	内 ルクセンブルグ	317,799,523	0.10
	内 ニュージーランド	273,228,284	0.08
	内 オーストリア	269,434,041	0.08
	内 ポルトガル	174,522,315	0.05
	内 パナマ	166,599,679	0.05
	内 リベリア	154,907,124	0.05
	内 パプアニューギニア	48,996,531	0.01
	内 マン島	40,524,242	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	34,308,214	0.01
	内 モーリシャス	13,799,056	0.00
投資信託受益証券		793,380,123	0.24
	内 オーストラリア	643,846,191	0.20
	内 シンガポール	149,533,932	0.05
投資証券		8,449,404,081	2.57
	内 アメリカ	7,637,498,810	2.32
	内 香港	209,993,714	0.06
	内 イギリス	189,912,796	0.06
	内 フランス	184,211,771	0.06
	内 オランダ	156,395,672	0.05
	内 カナダ	71,391,318	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,792,627,538	2.37
純資産総額		329,378,747,113	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,215,870,610	0.37
	-	1,215,870,610	0.37
為替予約取引(売建)		299,791,170	△0.09
	-	299,791,170	△0.09
株価指数先物取引(買建)		7,396,987,462	2.25
	内 アメリカ	5,265,732,504	1.60
	内 ドイツ	1,223,769,586	0.37
	内 イギリス	428,128,145	0.13
	内 カナダ	282,195,486	0.09
	内 オーストラリア	197,161,741	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		159,452,045,360	97.51
	内 アメリカ	77,214,873,709	47.22
	内 フランス	15,816,882,906	9.67
	内 イタリア	14,560,016,919	8.90
	内 イギリス	9,944,141,339	6.08
	内 ドイツ	9,819,387,691	6.00
	内 スペイン	9,184,981,602	5.62
	内 ベルギー	3,842,993,473	2.35
	内 オーストラリア	3,088,282,127	1.89
	内 カナダ	2,996,955,761	1.83
	内 オランダ	2,920,522,385	1.79
	内 オーストリア	2,275,554,846	1.39
	内 メキシコ	1,129,414,766	0.69
	内 アイルランド	1,101,384,129	0.67
	内 フィンランド	958,574,989	0.59
	内 ポーランド	881,434,880	0.54
	内 南アフリカ	806,900,433	0.49
	内 マレーシア	732,172,694	0.45
	内 デンマーク	730,829,773	0.45
	内 シンガポール	617,578,653	0.38
	内 スウェーデン	466,309,014	0.29
	内 ノルウェー	362,853,271	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,070,758,087	2.49
純資産総額		163,522,803,447	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		967,948,248	△0.59
	-	967,948,248	△0.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。