半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,121,102,402	97.00
	内 日本	1,121,102,402	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,661,285	3.00
純資産総額		1,155,763,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		230,936,310,500	97.84
	内 日本	230,936,310,500	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,106,334,776	2.16
純資産総額		236,042,645,276	100.00

その他資産の投資状況

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,639,840,000	2.39
	内 日本	5,639,840,000	2.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		181,055,898,200	81.49
	内 日本	181,055,898,200	81.49
地方債証券		16,290,934,000	7.33
	内 日本	16,290,934,000	7.33
特殊債券		15,288,407,042	6.88
	内 日本	15,288,407,042	6.88
社債券		9,565,199,270	4.31
	内 日本	9,162,629,270	4.12
	内 フランス	402,570,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,548,812	△0.01
純資産総額		222,180,889,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		343,400,665,343	90.75
	内 アメリカ	237,168,516,437	62.68
	内 イギリス	15,749,906,129	4.16
	内 スイス	12,559,010,640	3.32
	内 カナダ	12,047,643,508	3.18
	内 フランス	11,539,828,742	3.05
	内 ドイツ	10,837,759,321	2.86
	内 オーストラリア	7,213,341,976	1.91
	内 オランダ	6,478,278,103	1.71
	内 アイルランド	6,334,211,602	1.67
	内 スウェーデン	3,571,297,111	0.94
	内 香港	2,879,252,847	0.76
	内 デンマーク	2,786,459,697	0.74
	内 スペイン	2,694,429,670	0.71
	内 イタリア	2,179,144,363	0.58
	内 フィンランド	1,426,664,430	0.38
	内 バミューダ	1,125,424,546	0.30
	内 ジャージィー	1,116,171,895	0.29
	内 ベルギー	1,067,302,059	0.28
	内 シンガポール	1,036,351,086	0.27
	内 イスラエル	758,280,689	0.20
	内 ケイマン諸島	670,272,365	0.18
	内 ノルウェー	660,601,162	0.17
	内 ニュージーランド	383,402,927	0.10
	内 ルクセンブルグ	268,691,923	0.07
	内 オランダ領キュラソー	207,639,381	0.05
	内 オーストリア	190,032,781	0.05
	内 ポルトガル	187,562,550	0.05
	内 リベリア	103,983,893	0.03
	内 マン島	56,115,300	0.01
	内 パナマ	54,930,462	0.01
	内 パプアニューギニア	48,157,748	0.01
新株予約権証券		2,968,414	0.00
	内 アメリカ	2,968,414	0.00
投資信託受益証券		678,375,437	0.18
	内 オーストラリア	504,507,188	0.13
	内 シンガポール	173,868,249	0.05
投資証券		7,458,367,619	1.97
	内 アメリカ	6,866,332,439	1.81
	内 イギリス	198,210,371	0.05
	内 フランス	137,442,457	0.04
	内 香港	124,104,420	0.03
	内 カナダ	66,575,868	0.02
	内 オランダ	65,702,064	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,868,023,985	7.10
純資産総額		378,408,400,798	100.00

その他資産の投資状況

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		29,845,025,410	7.89
	内 アメリカ	22,043,276,964	5.83
	内 ドイツ	4,821,912,476	1.27
	内 イギリス	1,333,001,534	0.35
	内 カナダ	1,014,480,936	0.27
	内 オーストラリア	632,353,500	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		127,691,394,583	99.35
	内 アメリカ	56,318,439,900	43.82
	内 フランス	13,428,137,218	10.45
	内 イタリア	12,227,338,451	9.51
	内 ドイツ	9,770,693,037	7.60
	内 イギリス	8,386,399,512	6.53
	内 スペイン	7,805,341,950	6.07
	内 ベルギー	3,348,654,576	2.61
	内 オーストラリア	3,004,934,206	2.34
	内 オランダ	2,476,672,604	1.93
	内 カナダ	2,429,789,086	1.89
	内 オーストリア	2,029,586,985	1.58
	内 アイルランド	1,047,265,355	0.81
	内 メキシコ	946,356,786	0.74
	内 フィンランド	778,232,578	0.61
	内 ポーランド	756,810,952	0.59
	内 デンマーク	664,314,688	0.52
	内 マレーシア	624,909,261	0.49
	内 シンガポール	531,078,150	0.41
	内 イスラエル	465,087,208	0.36
	内 スウェーデン	376,246,662	0.29
	内 ノルウェー	275,105,418	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		830,845,908	0.65
純資産総額		128,522,240,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。