有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)

次世代モビリティマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 3月11日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
預金		39,570,591
金銭信託		10,319,583
コール・ローン		455,580,011
株式		15,988,667,764
未収配当金		20,817,820
流動資産合計		16,514,955,769
資産合計		16,514,955,769
負債の部
流動負債
未払利息		195
その他未払費用		5,900
流動負債合計		6,095
負債合計		6,095
純資産の部
元本等
元本	*1	18,186,683,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,671,733,363
元本等合計		16,514,949,674
純資産合計	*3	16,514,949,674
負債純資産合計		16,514,955,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	(1)国内株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)国内株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 (2)外国株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			18,186,683,037口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	1,671,733,363円
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9081円
		(10,000口当たりの純資産額	9,081円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2019年 3月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 3月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 3月27日
期首元本額	6,580,000,000円
期首より2019年 3月11日までの追加設定元本額	12,343,628,630円
期首より2019年 3月11日までの一部解約元本額	736,945,593円
期末元本額	18,186,683,037円
2019年 3月11日現在の元本の内訳(*)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	5,760,475,704円
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	12,426,207,333円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 3月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	182,038,751
合計	182,038,751

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本電産	39,000	13,110.00	511,290,000
		村田製作所	17,000	17,005.00	289,085,000
		デンソー	65,000	4,486.00	291,590,000
	計	銘柄数:3			1,091,965,000
		組入時価比率:6.6%			6.8%
	アメリカドル	ALBEMARLE CORP	20,000	82.97	1,659,400.00
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	48.07	1,538,240.00
		AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	220,000	14.49	3,187,800.00
		APTIV PLC	90,000	81.79	7,361,100.00
		BORGWARNER INC	115,000	38.11	4,382,650.00
		GENERAL MOTORS CO	137,000	37.99	5,204,630.00
		LEAR CORP	16,000	145.01	2,320,160.00
		MAGNA INTERNATIONAL INC	90,000	49.99	4,499,100.00
		STONERIDGE INC	74,000	28.37	2,099,380.00
		TESLA INC	15,500	284.14	4,404,170.00
		VEONEER INC	50,000	25.11	1,255,500.00
		VISTEON CORP	25,000	78.23	1,955,750.00
		ALPHABET INC-CL A	5,400	1,149.97	6,209,838.00
		ALTAIR ENGINEERING INC - A	40,000	36.00	1,440,000.00
		ANSYS INC	32,500	177.43	5,766,475.00
		MICROSOFT CORP	19,000	110.51	2,099,690.00
		NUANCE COMMUNICATIONS INC	260,000	16.27	4,230,200.00
		PTC INC	17,000	88.46	1,503,820.00
		CORNING INC	86,000	33.80	2,906,800.00
		KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	34,000	83.99	2,855,660.00
		LITTELFUSE INC	12,000	188.67	2,264,040.00
		TE CONNECTIVITY LTD	28,000	81.19	2,273,320.00
		TRIMBLE INC	40,000	38.14	1,525,600.00
		ANALOG DEVICES INC	40,000	105.41	4,216,400.00
		CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	299,000	14.81	4,428,190.00
		INTEL CORP	90,000	52.48	4,723,200.00
		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	33,000	109.38	3,609,540.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	38,000	85.05	3,231,900.00
		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17,000	134.30	2,283,100.00
		NVIDIA CORP	25,000	150.64	3,766,000.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	43,000	93.18	4,006,740.00
		ON SEMICONDUCTOR CORP	170,000	22.14	3,763,800.00
		QUALCOMM INC	35,000	53.53	1,873,550.00
		XILINX INC	60,000	118.63	7,117,800.00
	計	銘柄数:34			115,963,543.00
					(12,866,155,095)
		組入時価比率:77.9%			80.5%
	ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,000	72.16	1,804,000.00
		CONTINENTAL AG	22,000	139.00	3,058,000.00
		FERRARI NV	23,000	114.00	2,622,000.00
		VALEO SA	47,000	26.17	1,229,990.00
		NOKIA OYJ	220,000	5.33	1,174,360.00
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	270,000	18.97	5,123,250.00
	計	銘柄数:6			15,011,600.00
					(1,870,295,244)
		組入時価比率:11.3%			11.7%
	韓国ウォン	LG CHEM LTD	4,500	364,500.00	1,640,250,000.00
	計	銘柄数:1			1,640,250,000.00
					(160,252,425)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	合 計				15,988,667,764
					(14,896,702,764)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。