有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年1月16日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド | 47,487,493 | 90,368,699 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 47,487,493 | 90,368,699 | ||
| 合計 | 90,368,699 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ・インド厳選株式 マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 235,004,281 |
| 金銭信託 | 5,282,717 |
| コール・ローン | 96,698,670 |
| 株式 | 8,468,442,419 |
| 流動資産合計 | 8,805,428,087 |
| 資産合計 | 8,805,428,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,248,441 |
| その他未払費用 | 122 |
| 流動負債合計 | 6,248,563 |
| 負債合計 | 6,248,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,623,893,779 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,175,285,745 |
| 元本等合計 | 8,799,179,524 |
| 純資産合計 | 8,799,179,524 |
| 負債純資産合計 | 8,805,428,087 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年7月16日至 2023年1月16日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年1月16日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 5,101,683,256円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 232,014,032円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 709,803,509円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド(適格機関投資家限定) | 1,337,498,725円 | ||
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 3,238,907,561円 | ||
| ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 47,487,493円 | ||
| 計 | 4,623,893,779円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 4,623,893,779口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年7月16日至 2023年1月16日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年1月16日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年1月16日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 863,710,207 |
| 合計 | 863,710,207 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年1月16日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9030円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,030円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2023年1月16日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| インド・ルピー | ASHOK LEYLAND LTD | 189,000 | 147.050 | 27,792,450.00 | |
| AXIS BANK LTD | 318,276 | 934.150 | 297,317,525.40 | ||
| BAJAJ FINANCE LTD | 13,000 | 5,977.800 | 77,711,400.00 | ||
| BANDHAN BANK LTD | 187,000 | 238.000 | 44,506,000.00 | ||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 491,000 | 350.100 | 171,899,100.00 | ||
| BHARTI AIRTEL LTD | 146,932 | 764.300 | 112,300,127.60 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 17,000 | 4,336.100 | 73,713,700.00 | ||
| CIPLA LIMITED | 44,000 | 1,067.750 | 46,981,000.00 | ||
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | 54,000 | 883.650 | 47,717,100.00 | ||
| CROMPTON GREAVES CONSUMER EL | 135,000 | 337.300 | 45,535,500.00 | ||
| CUMMINS INDIA LTD | 45,000 | 1,462.750 | 65,823,750.00 | ||
| EIH LTD | 804,000 | 174.850 | 140,579,400.00 | ||
| EMAMI LTD | 123,000 | 428.600 | 52,717,800.00 | ||
| GLAND PHARMA LTD | 22,916 | 1,454.700 | 33,335,905.20 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 146,000 | 1,077.800 | 157,358,800.00 | ||
| HDFC BANK LTD | 269,684 | 1,600.650 | 431,669,694.60 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 55,000 | 2,624.000 | 144,320,000.00 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 141,000 | 2,621.650 | 369,652,650.00 | ||
| ICICI BANK LTD | 399,703 | 873.450 | 349,120,585.35 | ||
| INDIAN HOTELS CO LTD | 260,288 | 309.350 | 80,520,092.80 | ||
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 150,686 | 1,503.650 | 226,579,003.90 | ||
| IPCA LABORATORIES LTD | 63,000 | 870.700 | 54,854,100.00 | ||
| ITC LTD | 604,000 | 328.750 | 198,565,000.00 | ||
| J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD | 28,000 | 1,957.150 | 54,800,200.00 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 168,038 | 2,153.400 | 361,853,029.20 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 59,000 | 1,328.150 | 78,360,850.00 | ||
| MAHINDRA LOGISTICS LTD | 86,701 | 478.400 | 41,477,758.40 | ||
| MARICO LTD | 96,126 | 496.550 | 47,731,365.30 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 8,000 | 8,453.400 | 67,627,200.00 | ||
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | 16,000 | 1,687.150 | 26,994,400.00 | ||
| NHPC LTD | 1,292,000 | 38.850 | 50,194,200.00 | ||
| NTPC LTD | 631,000 | 167.800 | 105,881,800.00 | ||
| PFIZER LIMITED | 12,000 | 4,214.100 | 50,569,200.00 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 161,643 | 2,467.600 | 398,870,266.80 | ||
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 652,500 | 77.250 | 50,405,625.00 | ||
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 154,987 | 787.350 | 122,029,014.45 | ||
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 64,000 | 1,312.950 | 84,028,800.00 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 489,950 | 600.100 | 294,018,995.00 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 104,743 | 1,031.600 | 108,052,878.80 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 34,577 | 3,374.550 | 116,681,815.35 | ||
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 32,000 | 1,550.800 | 49,625,600.00 | ||
| インド・ルピー 小計 | 8,770,750 | 5,359,773,683.15 | |||
| (8,468,442,419) | |||||
| 合計 | 8,770,750 | 8,468,442,419 | |||
| (8,468,442,419) | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| インド・ルピー | 株式 | 41銘柄 | 96.24 | 100.00 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
