有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/06/25 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,029 28,641,641 単位型株式投資信託 165 968,337 追加型公社債投資信託 14 5,233,433 単位型公社債投資信託 418 1,723,323 合計 1,626 36,566,733 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/06/25 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.756%※1(税抜年0.7%)以内(2019年6月25日現在、年0.324%※2(税抜年0.3%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/06/25 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村信託銀行株式会社となっております。したがって、ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2019/06/25 9:03
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資対象（連結）
- 2019/06/25 9:03
(D)管理報酬等 純資産総額に対し、年0.2376%(税抜年0.22%)の率を乗じた金額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
<リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)>(E)投資方針等 (1)投資対象米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。(2)投資態度①米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。②ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。(3)主な投資制限①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑦投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/06/25 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,811,782 2.47 合計(純資産総額) 73,252,826 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 71,441,044 97.52 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,811,782 2.47 合計(純資産総額) 73,252,826 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/25 9:03
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/06/25 9:03
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #9 注記表（連結）
- 2019/06/25 9:03
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 第1期2019年 3月29日現在 45,361,391口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0213円 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/06/25 9:03
e border="0">2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2019年 3月29日) 46 46 1.0213 1.0218 2018年 4月末日 0.9 ― 0.9895 ― 5月末日 0.9 ― 0.9944 ― 6月末日 5 ― 0.9959 ― 7月末日 12 ― 0.9950 ― 8月末日 18 ― 0.9941 ― 9月末日 20 ― 0.9891 ― 10月末日 29 ― 0.9860 ― 11月末日 31 ― 0.9833 ― 12月末日 31 ― 0.9915 ― 2019年 1月末日 35 ― 1.0008 ― 2月末日 43 ― 1.0059 ― 3月末日 46 ― 1.0213 ― 4月末日 73 ― 1.0162 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/06/25 9:03
e border="0">2019年4月26日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 86,012,769 円 Ⅱ 負債総額 12,759,943 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,252,826 円 Ⅳ 発行済口数 72,084,846 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0162 円 Ⅰ 資産総額 86,012,769 円 Ⅱ 負債総額 12,759,943 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,252,826 円 Ⅳ 発行済口数 72,084,846 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0162 円 - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/06/25 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #13 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/06/25 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は2019年4月26日現在の運用状況であります。2019/06/25 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2019年3月29日現在)該当事項はありません。2019/06/25 9:03
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 米国投資適格社債1-10年インデックス・為替ヘッジ型F(適格機関投資家専用) 2,248 22,949,832 リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用) 2,252 23,170,828 小計 銘柄数:2 4,500 46,120,660 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 46,120,660
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
