純資産
個別
- 2023年4月17日
- 4億3975万
- 2023年10月17日 -14.3%
- 3億7685万
個別
- 2023年4月17日
- 1億6414万
- 2023年10月17日 -7.46%
- 1億5191万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/01/10 9:10
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年4月17日現在 金 額 (円) 2023年10月17日現在 金 額 (円) 負債合計 3,797,597 10,088,069 純資産の部 元本等 2023年4月17日現在 金 額 (円) 2023年10月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 25,878 29,459 コール・ローン 107,197,575 59,733,681 国債証券 259,164,552 247,129,159 派生商品評価勘定 11,364,639 1,133,114 差入委託証拠金 65,485,329 79,664,846 流動資産合計 443,237,973 387,690,259 資産合計 443,237,973 387,690,259 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,657,597 3,471,315 未払金 - 6,576,736 未払解約金 140,000 40,000 その他未払費用 - 18 流動負債合計 3,797,597 10,088,069 負債合計 3,797,597 10,088,069 純資産の部 元本等 元本 ※1 369,887,554 328,359,884 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 69,552,822 49,242,306 元本等合計 439,440,376 377,602,190 純資産合計 439,440,376 377,602,190 負債純資産合計 443,237,973 387,690,259
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/01/10 9:10
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/10 9:10
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △4.5 第2計算期間 △7.8 第3計算期間 29.2 第4計算期間 0.6 第5計算期間 △4.4 2023年4月18日～ 2023年10月17日 △3.9 (参考)マザーファンド ロング戦略マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 115,612,259 31.87 純資産総額 362,729,728 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 247,117,469 68.13 内 日本 247,117,469 68.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 115,612,259 31.87 純資産総額 362,729,728 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 363,129,567 100.11 内 シンガポール 118,850,900 32.77 内 フランス 75,933,089 20.93 内 ドイツ 66,499,890 18.33 内 スペイン 7,140,811 1.97 内 カナダ 48,993,979 13.51 内 アメリカ 14,809,115 4.08 内 南アフリカ 30,901,783 8.52 為替予約取引(売建) 65,664,580 △18.10 内 日本 65,664,580 △18.10
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/10 9:10
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △2.2 第2計算期間 4.8 第3計算期間 △6.4 第4計算期間 1.7 第5計算期間 △12.4 2023年4月18日～ 2023年10月17日 △2.1 (参考)マザーファンド ロング・ショート戦略マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 631,658,044 44.73 純資産総額 1,412,081,625 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 780,423,581 55.27 内 日本 780,423,581 55.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 631,658,044 44.73 純資産総額 1,412,081,625 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 694,692,346 49.20 内 シンガポール 231,759,255 16.41 内 フランス 141,018,595 9.99 内 ドイツ 128,309,791 9.09 内 スペイン 14,281,621 1.01 内 カナダ 97,987,958 6.94 内 アメリカ 24,681,858 1.75 内 南アフリカ 56,653,268 4.01 株価指数先物取引(売建) 699,800,287 △49.56 内 香港 251,729,140 △17.83 内 シンガポール 108,046,392 △7.65 内 インド 97,727,212 △6.92 内 イギリス 40,024,600 △2.83 内 オランダ 135,734,265 △9.61 内 アメリカ 66,538,678 △4.71 為替予約取引(売建) 214,955,800 △15.22 内 日本 214,955,800 △15.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/10 9:10
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 286,080 0.08 純資産総額 363,014,443 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 362,728,363 99.92 内 日本 362,728,363 99.92 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 286,080 0.08 純資産総額 363,014,443 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/10 9:10
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,773 0.02 純資産総額 147,751,413 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 147,721,640 99.98 内 日本 147,721,640 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,773 0.02 純資産総額 147,751,413 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/01/10 9:10
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #8 純資産の推移-001
- 2024/01/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年4月15日) 777,211,029 777,211,029 0.9549 0.9549 第2計算期間末 (2020年4月15日) 519,855,176 519,855,176 0.8801 0.8801 第3計算期間末 (2021年4月15日) 481,944,091 481,944,091 1.1367 1.1367 第4計算期間末 (2022年4月15日) 462,392,327 462,392,327 1.1435 1.1435 2022年10月末日 402,974,565 - 1.0050 - 11月末日 432,750,774 - 1.0862 - 12月末日 414,838,197 - 1.0404 - 2023年1月末日 427,989,271 - 1.0725 - 2月末日 421,427,162 - 1.0511 - 3月末日 432,230,924 - 1.0742 - 第5計算期間末 (2023年4月17日) 439,757,554 439,757,554 1.0927 1.0927 4月末日 435,088,514 - 1.0830 - 5月末日 402,614,280 - 1.0564 - 6月末日 401,152,806 - 1.0727 - 7月末日 407,339,717 - 1.1128 - 8月末日 387,634,708 - 1.0670 - 9月末日 381,767,351 - 1.0520 - 10月末日 363,014,443 - 1.0102 - - #9 純資産の推移-002
- 2024/01/10 9:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年4月15日) 737,988,930 737,988,930 0.9782 0.9782 第2計算期間末 (2020年4月15日) 683,777,641 683,777,641 1.0247 1.0247 第3計算期間末 (2021年4月15日) 555,824,455 555,824,455 0.9591 0.9591 第4計算期間末 (2022年4月15日) 568,546,776 568,546,776 0.9752 0.9752 2022年10月末日 174,208,324 - 0.9243 - 11月末日 174,111,073 - 0.9215 - 12月末日 167,876,140 - 0.8799 - 2023年1月末日 163,205,748 - 0.8450 - 2月末日 163,859,311 - 0.8459 - 3月末日 162,867,098 - 0.8505 - 第5計算期間末 (2023年4月17日) 164,148,572 164,148,572 0.8540 0.8540 4月末日 165,010,795 - 0.8577 - 5月末日 159,586,109 - 0.8399 - 6月末日 161,980,279 - 0.8364 - 7月末日 162,212,177 - 0.8357 - 8月末日 162,751,599 - 0.8336 - 9月末日 157,816,401 - 0.8392 - 10月末日 147,751,413 - 0.8313 - - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/01/10 9:10
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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