e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年6月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年6月22日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第2期 2019年6月20日現在第3期 2020年6月22日現在1.※1期首元本額14,903,264円283,375,544円期中追加設定元本額297,040,708円53,095,046円期中一部解約元本額28,568,428円145,039,500円2.計算期間末日における受益権の総数283,375,544口191,431,090口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,619,195円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,728,646円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第2期自 2018年6月21日至 2019年6月20日	第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,340円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は209,340円(1万口当たり7.39円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,562,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,256,580円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,922円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,040,108円(1万口当たり576.71円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第2期自 2018年6月21日至 2019年6月20日第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,340円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は209,340円(1万口当たり7.39円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,562,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,256,580円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,922円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,040,108円(1万口当たり576.71円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第3期 2020年6月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2019年6月20日現在第3期 2020年6月22日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△1,618,25016,086,288合計△1,618,25016,086,288e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2019年6月20日現在第3期 2020年6月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期自 2019年6月21日至 2020年6月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2019年6月20日現在第3期 2020年6月22日現在1口当たり純資産額0.8672円0.9387円(1万口当たり純資産額)(8,672円)(9,387円)

2020/09/15 9:14

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本健康社会応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本健康社会応援マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月20日現在2020年6月22日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン105,011,22699,267,953株式3,050,132,1003,288,135,000未収入金210,457,16511,060,230未収配当金18,332,76423,024,300流動資産合計3,383,933,2553,421,487,483資産合計3,383,933,2553,421,487,483負債の部流動負債未払金174,305,019-未払解約金-488,000その他未払費用-116流動負債合計174,305,019488,116負債合計174,305,019488,116純資産の部元本等元本※13,166,397,8223,065,709,287剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,230,414355,290,080元本等合計3,209,628,2363,420,999,367純資産合計3,209,628,2363,420,999,367負債純資産合計3,383,933,2553,421,487,483e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年6月21日至 2020年6月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年6月20日現在2020年6月22日現在1.※1期首2018年6月21日2019年6月21日期首元本額2,986,132,908円3,166,397,822円期中追加設定元本額249,414,365円32,797,249円期中一部解約元本額69,149,451円133,485,784円期末元本額の内訳ファンド名日本健康社会応援ファンド242,425,560円160,866,247円日本健康社会応援ファンド(適格機関投資家専用)2,923,972,262円2,904,843,040円計3,166,397,822円3,065,709,287円2.期末日における受益権の総数3,166,397,822口3,065,709,287口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年6月21日至 2020年6月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年6月21日至 2020年6月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年6月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年6月20日現在2020年6月22日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式10,663,826363,097,550合計10,663,826363,097,550(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年6月21日から2019年6月20日まで、及び2019年6月21日から2020年6月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年6月20日現在2020年6月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月20日現在2020年6月22日現在1口当たり純資産額1.0137円1.1159円(1万口当たり純資産額)(10,137円)(11,159円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額リンクアンドモチベーション70,000422.0029,540,000ヤクルト16,6006,700.00111,220,000総医研ホールディングス169,000522.0088,218,000ベネフィット・ワン24,0002,220.0053,280,000エムスリー11,5004,500.0051,750,000ニチレイ35,0003,115.00109,025,000テクマトリックス28,0003,890.00108,920,000NTTデータイントラマート20,0003,575.0071,500,000エイトレッド14,0002,278.0031,892,000協和キリン36,5002,889.00105,448,500積水化学69,0001,545.00106,605,000花王13,5008,650.00116,775,000武田薬品26,0004,031.00104,806,000日本新薬9,7008,940.0086,718,000テルモ33,0004,094.00135,102,000第一三共12,5008,974.00112,175,000エフアンドエム58,5001,130.0066,105,000電通国際情報S21,0004,995.00104,895,000タカラバイオ15,5003,255.0050,452,500バリューHR35,0001,460.0051,100,000ディスコ4,10025,300.00103,730,000ベルシステム24HLDGS75,0001,389.00104,175,000ナブテスコ15,0003,345.0050,175,000ダイキン工業7,00016,625.00116,375,000ダイフク13,5009,060.00122,310,000ソニー15,7007,607.00119,429,900日本光電工業30,0003,555.00106,650,000村田製作所16,6006,396.00106,173,600アイペット損害保険15,0001,966.0029,490,000HOYA11,30010,375.00117,237,500任天堂2,30050,150.00115,345,000日本ユニシス32,0003,390.00108,480,000ユニ・チヤ-ム26,0004,334.00112,684,000三菱UFJフィナンシャルG150,000437.5065,625,000アドバンテッジリスクマネ60,000805.0048,300,000リログループ30,0002,178.0065,340,000日本電信電話40,5002,496.00101,088,000合計3,288,135,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/09/15 9:14