有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,040,123,733	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,300	0.02
合計(純資産総額)		1,040,405,033	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	444,782,313,435	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,182,773,960	2.23
合計(純資産総額)		454,965,087,395	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,314,115,000	2.04

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	481,518,064,234	69.17
	カナダ	23,072,584,687	3.31
	ドイツ	21,950,931,972	3.15
	イタリア	4,997,258,526	0.71
	フランス	23,778,239,419	3.41
	オランダ	10,205,907,230	1.46
	スペイン	5,115,096,283	0.73
	ベルギー	2,033,600,711	0.29
	オーストリア	356,237,769	0.05
	ルクセンブルグ	277,734,516	0.03
	フィンランド	2,411,790,542	0.34
	アイルランド	1,613,878,591	0.23
	ポルトガル	374,716,253	0.05
	イギリス	29,905,406,926	4.29
	スイス	23,762,567,814	3.41
	スウェーデン	7,648,646,469	1.09
	ノルウェー	1,279,814,821	0.18
	デンマーク	5,819,870,007	0.83
	オーストラリア	14,181,380,666	2.03
	ニュージーランド	703,738,980	0.10
	香港	6,637,439,101	0.95
	シンガポール	1,981,784,315	0.28
	イスラエル	665,704,048	0.09
	小計	670,292,393,880	96.29
投資証券	アメリカ	13,669,836,290	1.96
	カナダ	111,835,036	0.01
	フランス	309,741,444	0.04
	イギリス	379,662,248	0.05
	オーストラリア	1,077,424,985	0.15
	香港	332,915,310	0.04
	シンガポール	384,856,963	0.05
	小計	16,266,272,276	2.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,516,818,486	1.36
合計(純資産総額)		696,075,484,642	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,842,588,548	0.98
	買建	カナダ	321,237,980	0.04
	買建	ドイツ	1,010,199,931	0.14
	買建	イギリス	415,471,878	0.05
	買建	スイス	328,554,240	0.04
	買建	オーストラリア	212,815,743	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,448,447,121	16.83
	メキシコ	663,192,371	1.49
	ブラジル	1,931,177,472	4.36
	チリ	103,350,214	0.23
	コロンビア	36,285,180	0.08
	ギリシャ	50,129,254	0.11
	イギリス	34,376,334	0.07
	トルコ	142,815,852	0.32
	チェコ	38,173,667	0.08
	ハンガリー	79,972,011	0.18
	ポーランド	277,434,733	0.62
	香港	9,583,992,035	21.66
	マレーシア	738,489,069	1.66
	タイ	775,629,730	1.75
	フィリピン	316,870,219	0.71
	インドネシア	543,946,215	1.22
	韓国	5,205,173,115	11.76
	台湾	5,443,225,525	12.30
	インド	3,547,563,567	8.01
	パキスタン	10,223,270	0.02
	カタール	339,872,293	0.76
	エジプト	46,993,704	0.10
	南アフリカ	1,490,773,658	3.36
	アラブ首長国連邦	239,042,515	0.54
	サウジアラビア	1,195,130,357	2.70
	小計	40,282,279,481	91.04
投資信託受益証券	アメリカ	1,820,322,538	4.11
投資証券	メキシコ	16,992,613	0.03
	南アフリカ	14,468,250	0.03
	小計	31,460,863	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,110,435,313	4.76
合計(純資産総額)		44,244,498,195	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,773,495,247	4.00
	買建	シンガポール	301,787,094	0.68

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	553,800,992,260	79.38
地方債証券	日本	48,193,016,342	6.90
特殊債券	日本	59,739,867,024	8.56
社債券	日本	29,668,661,150	4.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,248,497,407	0.89
合計(純資産総額)		697,651,034,183	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	259,209,773,470	43.50
	カナダ	11,248,664,816	1.88
	メキシコ	4,355,600,575	0.73
	ドイツ	41,274,373,560	6.92
	イタリア	57,784,834,251	9.69
	フランス	59,974,262,801	10.06
	オランダ	9,980,079,561	1.67
	スペイン	40,095,737,390	6.72
	ベルギー	14,639,499,547	2.45
	オーストリア	8,252,426,506	1.38
	フィンランド	2,684,102,097	0.45
	アイルランド	7,188,898,700	1.20
	イギリス	38,888,270,569	6.52
	スウェーデン	1,821,082,830	0.30
	ノルウェー	1,224,874,674	0.20
	デンマーク	3,173,444,296	0.53
	ポーランド	3,753,166,882	0.62
	オーストラリア	14,292,663,805	2.39
	シンガポール	2,644,207,825	0.44
	マレーシア	2,966,352,900	0.49
	イスラエル	2,339,849,735	0.39
	小計	587,792,166,790	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,017,702,197	1.34
合計(純資産総額)		595,809,868,987	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	716,682,808	9.49
	ブラジル	636,434,813	8.43
	チリ	200,528,016	2.65
	コロンビア	403,216,220	5.34
	ペルー	242,890,317	3.21
	ウルグアイ	10,366,293	0.13
	ドミニカ共和国	14,806,234	0.19
	トルコ	163,830,235	2.17
	チェコ	325,489,122	4.31
	ハンガリー	267,985,426	3.55
	ポーランド	612,587,483	8.12
	ロシア	567,705,947	7.52
	ルーマニア	225,471,965	2.98
	マレーシア	549,171,210	7.27
	タイ	661,026,603	8.76
	フィリピン	27,572,858	0.36
	インドネシア	716,799,572	9.50
	南アフリカ	537,554,478	7.12
	中国	486,687,867	6.45
	小計	7,366,807,467	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,291,927	2.35
合計(純資産総額)		7,544,099,394	100.00