半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,019,081,553	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	305,615	0.02
合計(純資産総額)		1,019,387,168	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	418,348,703,750	97.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,979,927,180	2.78
合計(純資産総額)		430,328,630,930	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,951,510,000	2.77

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	926,519,476,768	70.43
	カナダ	49,086,475,556	3.73
	ドイツ	31,109,007,852	2.36
	イタリア	8,825,674,885	0.67
	フランス	41,456,179,101	3.15
	オランダ	17,286,339,990	1.31
	スペイン	8,672,274,100	0.65
	ベルギー	3,239,686,655	0.24
	オーストリア	763,043,543	0.05
	ルクセンブルグ	476,773,100	0.03
	フィンランド	3,595,282,724	0.27
	アイルランド	2,204,523,991	0.16
	ポルトガル	803,742,687	0.06
	イギリス	56,322,614,361	4.28
	スイス	38,889,867,581	2.95
	スウェーデン	13,477,175,359	1.02
	ノルウェー	2,973,510,536	0.22
	デンマーク	10,070,872,160	0.76
	オーストラリア	28,424,950,476	2.16
	ニュージーランド	760,802,280	0.05
	香港	9,889,098,823	0.75
	シンガポール	4,010,819,941	0.30
	イスラエル	1,697,880,479	0.12
	小計	1,260,556,072,948	95.83
投資証券	アメリカ	26,663,571,971	2.02
	カナダ	149,652,289	0.01
	フランス	596,534,604	0.04
	イギリス	814,883,555	0.06
	オーストラリア	1,953,177,480	0.14
	香港	471,502,208	0.03
	シンガポール	512,866,291	0.03
	小計	31,162,188,398	2.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,625,835,025	1.79
合計(純資産総額)		1,315,344,096,371	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,400,113,664	1.09
	買建	カナダ	754,803,126	0.05
	買建	ドイツ	1,795,445,140	0.13
	買建	イギリス	858,624,068	0.06
	買建	スイス	592,449,818	0.04
	買建	オーストラリア	481,969,600	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,263,958,476	4.40
	メキシコ	1,575,618,494	2.12
	ブラジル	4,099,241,007	5.52
	チリ	106,717,899	0.14
	コロンビア	63,305,734	0.08
	ギリシャ	156,243,452	0.21
	トルコ	176,163,934	0.23
	チェコ	108,015,643	0.14
	ハンガリー	142,535,851	0.19
	ポーランド	532,402,707	0.71
	香港	15,785,024,789	21.28
	マレーシア	1,052,891,954	1.41
	タイ	1,314,791,454	1.77
	フィリピン	531,423,306	0.71
	インドネシア	1,248,228,395	1.68
	韓国	8,892,983,289	11.98
	台湾	11,452,743,546	15.44
	インド	9,188,268,317	12.38
	カタール	689,039,755	0.92
	エジプト	44,176,486	0.05
	南アフリカ	2,856,624,605	3.85
	アラブ首長国連邦	1,001,919,768	1.35
	クウェート	549,561,904	0.74
	サウジアラビア	2,974,412,148	4.01
	小計	67,806,292,913	91.41
投資信託受益証券	アメリカ	2,974,788,881	4.01
投資証券	メキシコ	50,795,447	0.06
	南アフリカ	37,220,400	0.05
	小計	88,015,847	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,301,963,857	4.45
合計(純資産総額)		74,171,061,498	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,643,029,175	3.56
	買建	香港	583,761,747	0.78

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	667,251,907,550	80.02
地方債証券	日本	57,337,944,926	6.87
特殊債券	日本	66,316,586,985	7.95
社債券	日本	40,993,825,400	4.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,919,775,223	0.23
合計(純資産総額)		833,820,040,084	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	308,104,047,273	47.73
	カナダ	13,108,850,637	2.03
	メキシコ	4,921,911,926	0.76
	ドイツ	39,213,905,156	6.07
	イタリア	61,223,669,443	9.48
	フランス	56,178,967,541	8.70
	オランダ	9,271,728,131	1.43
	スペイン	41,698,874,787	6.45
	ベルギー	13,969,630,949	2.16
	オーストリア	8,544,527,763	1.32
	フィンランド	2,651,382,361	0.41
	アイルランド	9,269,895,757	1.43
	イギリス	34,861,896,038	5.40
	スウェーデン	1,743,047,757	0.27
	ノルウェー	1,728,402,250	0.26
	デンマーク	2,653,595,241	0.41
	ポーランド	2,852,349,754	0.44
	オーストラリア	10,361,221,320	1.60
	シンガポール	2,695,444,155	0.41
	マレーシア	3,293,850,842	0.51
	中国	7,730,472,255	1.19
	イスラエル	2,758,045,185	0.42
	小計	638,835,716,521	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,675,976,437	1.03
合計(純資産総額)		645,511,692,958	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	883,110,187	9.92
	ブラジル	875,410,077	9.83
	チリ	187,872,271	2.11
	コロンビア	373,805,226	4.19
	ペルー	207,658,148	2.33
	ウルグアイ	11,819,661	0.13
	ドミニカ共和国	18,208,358	0.20
	セルビア	22,930,907	0.25
	トルコ	76,725,560	0.86
	チェコ	408,913,236	4.59
	ハンガリー	292,541,715	3.28
	ポーランド	599,067,568	6.73
	ロシア	6,240,040	0.07
	ルーマニア	274,499,126	3.08
	マレーシア	836,790,534	9.40
	タイ	844,242,262	9.48
	インドネシア	882,903,075	9.91
	中国	872,670,421	9.80
	エジプト	121,579,287	1.36
	南アフリカ	838,545,849	9.42
	小計	8,635,533,508	97.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,648,759	2.98
合計(純資産総額)		8,901,182,267	100.00