有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	45,864,550	1.4808	67,920,678	1.5116	69,328,853	84.06
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,909,257	3.1524	12,323,541	3.3959	13,275,445	16.10

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	24,430,000	3,068.59	749,657,912	3,090.21	754,939,725	10	2021/1/1	7.30
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	17,458,000	3,097.16	540,702,195	3,122.66	545,154,579	10	2023/1/1	5.27
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC21	74,000,000	575.88	426,157,186	578.18	427,859,956	7.25	2021/12/9	4.14
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	46,542,000,000	0.83	389,555,189	0.85	397,721,402	9	2029/3/15	3.85
5	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	11,222,500,000	3.42	384,895,367	3.49	392,725,776	6	2028/4/28	3.80
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	63,980,000	561.85	359,473,498	564.75	361,328,777	6.5	2022/6/9	3.49
7	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	39,456,829	869.37	343,027,977	877.07	346,066,405	10.5	2026/12/21	3.35
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	3,166,000	9,872.68	312,569,068	9,958.07	315,272,513	6	2022/8/15	3.05
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	50,600,000	565.18	285,984,662	570.25	288,547,962	7.5	2027/6/3	2.79
10	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	29,435,000,000	0.77	229,427,487	0.80	235,494,363	8.25	2036/5/15	2.28
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,940,000	3,101.72	215,259,451	3,133.12	217,439,035	10	2025/1/1	2.10
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	28,920,711	714.99	206,780,712	723.22	209,162,957	8.75	2048/2/28	2.02
13	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	1,190,000,000	17.21	204,855,482	17.44	207,578,628	4.5	2026/3/1	2.01
14	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	116,550,000	171.55	199,942,247	172.74	201,337,351	8.15	2027/2/3	1.95
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	6,317,000	2,901.25	183,272,217	2,899.88	183,185,493	2.5	2026/7/25	1.77
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	26,836,600	640.74	171,954,365	644.23	172,891,674	10	2024/12/5	1.67
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	21,302,000,000	0.73	157,550,849	0.76	162,471,526	7	2027/5/15	1.57
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	5,569,000	2,911.09	162,119,037	2,901.66	161,593,611	2.75	2028/4/25	1.56
19	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	23,210,000	659.57	153,086,764	666.76	154,756,881	7	2031/2/28	1.50
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	4,840,000	3,163.53	153,114,882	3,155.87	152,744,476	4	2023/10/25	1.48
21	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,690,000	3,101.88	145,478,437	3,128.53	146,728,398	10	2027/1/1	1.42
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	37,900,000	383.85	145,479,582	386.88	146,627,694	3.775	2032/6/25	1.42
23	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.25% OCT34	3,630,000,000	3.62	131,458,663	3.71	134,793,487	7.25	2034/10/18	1.30
24	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	74,800,000	171.31	128,147,188	170.97	127,890,093	7.6	2021/4/14	1.24
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	16,400,872	720.88	118,231,529	728.72	119,516,500	8.25	2032/3/31	1.16
26	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,025,000	3,731.94	112,891,417	3,811.40	115,295,012	6.95	2031/8/12	1.11
27	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059% SEP24	4,100,000	2,752.02	112,832,949	2,760.13	113,165,658	4.059	2024/9/30	1.09
28	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	16,607,300	669.87	111,247,763	676.60	112,365,914	10	2036/11/20	1.09
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	3,900,000	2,823.21	110,105,244	2,873.90	112,082,447	4.642	2033/11/7	1.08
30	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	3,860,000	2,892.72	111,659,023	2,875.92	111,010,859	2.75	2029/10/25	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	80,890	23,343.06	1,888,220,496	27,812.48	2,249,752,049	6.32
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,191,838	349.16	1,812,823,691	407.49	2,115,634,527	5.95
3	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	191,040	8,740.32	1,669,750,733	9,772.25	1,866,891,786	5.25
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	532,267	3,251.09	1,730,451,647	3,352.02	1,784,171,226	5.02
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	279,400	4,778.66	1,335,157,604	5,439.44	1,519,781,771	4.27
6	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	58,418	17,460.62	1,020,014,733	20,815.52	1,216,001,515	3.42
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	276,770	3,451.00	955,134,654	3,705.34	1,025,528,336	2.88
8	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,016,256	1,086.49	1,104,152,997	985.22	1,001,243,358	2.81
9	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	665,000	1,018.83	677,523,945	1,327.95	883,091,405	2.48
10	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	341,930	2,242.90	766,916,165	2,471.42	845,052,641	2.38
11	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,926,390	266.87	780,994,963	278.56	815,196,033	2.29
12	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	40,050	20,016.00	801,640,800	19,726.88	790,061,544	2.22
13	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	13,890	38,993.39	541,618,215	56,176.01	780,284,862	2.19
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	328,850	2,088.87	686,927,366	2,262.69	744,086,988	2.09
15	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	825,157	732.78	604,666,798	841.26	694,176,529	1.95
16	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	540,209	1,265.07	683,403,550	1,227.27	662,987,161	1.86
17	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	320,600	1,828.22	586,128,775	1,941.60	622,478,563	1.75
18	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	632,825	877.04	555,012,838	923.77	584,589,180	1.64
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	53,030	8,823.30	467,900,028	10,837.94	574,735,995	1.62
20	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	196,700	2,457.37	483,366,252	2,862.70	563,093,483	1.58
21	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	76,480	6,188.31	473,282,637	6,744.38	515,810,488	1.45
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	355,220	1,464.96	520,386,424	1,288.51	457,706,618	1.29
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	1,648.77	463,194,830	1,548.80	435,110,997	1.22
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LTD	素材	116,700	3,304.48	385,633,959	3,675.55	428,937,443	1.21
25	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,088,130	372.60	405,437,238	386.20	420,244,511	1.18
26	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	357,000	991.18	353,851,974	1,130.14	403,462,122	1.13
27	インド	インド	株式	TATA ELXSI LIMITED	ソフトウェア・サービス	250,630	1,487.45	372,799,925	1,560.86	391,200,848	1.10
28	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	30,777	11,919.87	366,858,116	11,690.81	359,808,090	1.01
29	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	738,673	475.08	350,932,541	480.00	354,567,472	1.00
30	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,556,840	94.01	334,390,621	99.11	352,547,578	0.99

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成31年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.01

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	15.77
		素材	8.54
		資本財	1.85
		商業・専門サービス	0.75
		自動車・自動車部品	1.01
		耐久消費財・アパレル	0.86
		消費者サービス	2.29
		メディア・娯楽	4.27
		小売	15.02
		食品・生活必需品小売り	5.59
		食品・飲料・タバコ	1.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.66
		銀行	22.98
		各種金融	4.03
		保険	4.90
		不動産	1.50
		ソフトウェア・サービス	3.74
		電気通信サービス	3.75
合計			99.22