有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,692,250,916	0.8082	0.8420	-	99.93
	日本			2,175,877,316	2,266,875,271	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.93
	小計		99.93
合 計(対純資産総額比)			99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,831,716,897	83.55	85.53	2.5	16.48
	デンマーク			4,037,000,609	4,132,905,681	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,025,625,583	90.21	92.37	3.5	11.14
	デンマーク			2,729,719,400	2,794,982,144	2053/10/1
3	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,055,633,146	71.28	72.85	1.5	8.87
	デンマーク			2,178,357,883	2,226,059,302	2053/10/1
4	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,187,062,548	65.86	67.81	1	8.62
	デンマーク			2,099,063,134	2,161,338,337	2053/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,434,517,770	83.55	85.52	2.5	8.30
	デンマーク			2,034,089,252	2,082,096,977	2053/10/1
6	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,491,885,433	80.46	81.82	2	8.13
	デンマーク			2,004,995,936	2,039,060,010	2050/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,617,905,630	93.17	95.38	4	6.15
	デンマーク			1,507,446,268	1,543,320,180	2053/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,920,388,247	73.53	75.24	1.5	5.76
	デンマーク			1,412,157,496	1,444,976,932	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,500,921,416	86.73	88.99	3	5.33
	デンマーク			1,301,838,136	1,335,790,041	2053/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,628,933,371	80.43	81.83	2	5.31
	デンマーク			1,310,199,974	1,333,005,041	2050/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,120,989,900	97.91	99.23	5	4.43
	デンマーク			1,097,626,987	1,112,470,376	2053/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	908,285,489	77.51	79.33	2	2.87
	デンマーク			704,034,692	720,570,126	2053/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	772,297,234	86.73	89.02	3	2.74
	デンマーク			669,862,869	687,529,889	2053/10/1
14	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	938,774,065	67.03	68.96	1	2.58
	デンマーク			629,354,133	647,434,922	2050/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	755,763,351	80.37	81.82	2	2.47
	デンマーク			607,482,578	618,410,916	2050/10/1
16	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	559,766,347	77.56	79.13	2	1.77
	デンマーク			434,210,755	442,954,306	2053/10/1
17	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	172,823,612	83.46	85.45	2.5	0.59
	デンマーク			144,248,956	147,682,961	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	101.54
	小計		101.54
合 計(対純資産総額比)			101.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。