半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2019年4月11日から2019年10月10日までとなっております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末 (2019年4月10日現在)		第2期中間計算期間末 (2019年10月10日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	23,572,613口		159,117,401口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0144円	1口当たり純資産額	1.0376円
(10,000口当たり純資産額)	(10,144円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,376円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 2018年7月17日 至 2019年1月16日)
該当事項はございません。
 
第2期中間計算期間(自 2019年4月11日 至 2019年10月10日)
該当事項はございません。
 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期計算期間 (自 2018年7月17日     至 2019年4月10日)	第2期中間計算期間 (自 2019年4月11日     至 2019年10月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期計算期間 (自 2018年7月17日     至 2019年4月10日)	第2期中間計算期間 (自 2019年4月11日     至 2019年10月10日)
期首元本額	1,000,000円	23,572,613円
期中追加設定元本額	24,460,310円	147,856,310円
期中一部解約元本額	1,887,697円	12,311,522円

 
 
2.デリバティブ取引関係
第1期計算期間末(2019年4月10日現在)
該当事項はございません。
 
第2期中間計算期間末(2019年10月10日現在)
該当事項はございません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2019年10月10日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,021,374,586
国債証券	17,684,829,200
地方債証券	199,070,000
特殊債券	14,547,140
社債券	20,558,610,300
未収入金	2,933,706,500
未収利息	56,121,001
前払費用	2,233,734
流動資産合計	42,470,492,461
資産合計	42,470,492,461
負債の部
流動負債
未払金	3,122,075,100
未払解約金	3,209,000
その他未払費用	102,313
流動負債合計	3,125,386,413
負債合計	3,125,386,413
純資産の部
元本等
元本	26,386,755,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,958,350,648
元本等合計	39,345,106,048
純資産合計	39,345,106,048
負債純資産合計	42,470,492,461

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年10月10日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2019年10月10日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年4月11日 至 2019年10月10日)の元本状況
期首(2019年4月11日)の元本額	23,820,445,073円
対象期間中の追加設定元本額	5,110,375,483円
対象期間中の一部解約元本額	2,544,065,156円
2019年10月10日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	34,219,814円
明治安田DC先進国コアファンド	69,543,704円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	111,093,299円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	72,176,396円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	35,530,254円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	110,162,939円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	296,712,558円
明治安田グローバルバランスオープン	34,517,038円
明治安田DCグローバルバランスオープン	478,231,850円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	4,107,459,985円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	783,446,858円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	867,730,818円
明治安田DC日本債券オープン	9,791,071,981円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	13,887,834円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	8,624,599円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	9,572,345,473円
計	26,386,755,400円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4911円
(10,000口当たり純資産額)	(14,911円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額