有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/01/31)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月31日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	5,792,520	6,920,323
親投資信託受益証券 合計		5,792,520	6,920,323
合計			6,920,323

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年1月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	88,662
コール・ローン	11,211,782
株式	357,207,390
派生商品評価勘定	256,840
未収配当金	357,300
差入委託証拠金	495,000
流動資産合計	369,616,974
資産合計	369,616,974
負債の部
流動負債
前受金	287,500
未払解約金	33,901
その他未払費用	15
流動負債合計	321,416
負債合計	321,416
純資産の部
元本等
元本	309,099,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,196,043
元本等合計	369,295,558
純資産合計	369,295,558
負債純資産合計	369,616,974

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年8月2日至 2023年1月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年1月31日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	331,278,144円
		同期中追加設定元本額	3,290,077円
		同期中一部解約元本額	25,468,706円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)	5,792,520円
		ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)	10,192,520円
		ニッセイJEAISファンド(適格機関投資家限定)	293,114,475円
		計	309,099,515円
2.		受益権の総数	309,099,515口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年8月2日至 2023年1月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年1月31日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年1月31日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,781,199
合計	4,781,199

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年1月31日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
先物取引
買建	11,595,500	-	11,853,000	257,500
合計	11,595,500	-	11,853,000	257,500

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年1月31日現在
1口当たり純資産額	1.1947円
(1万口当たり純資産額)	(11,947円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年1月31日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,500	1,420.00	2,130,000
長谷工コーポレーション	900	1,502.00	1,351,800
大東建託	700	12,820.00	8,974,000
大和ハウス工業	4,000	3,111.00	12,444,000
UTグループ	100	2,620.00	262,000
カルビー	1,900	2,935.00	5,576,500
SBSホールディングス	400	2,959.00	1,183,600
博報堂DYホールディングス	800	1,395.00	1,116,000
アサヒグループホールディングス	1,000	4,282.00	4,282,000
サントリー食品インターナショナル	2,600	4,380.00	11,388,000
ニチレイ	800	2,719.00	2,175,200
MonotaRO	1,300	1,954.00	2,540,200
マツキヨココカラ&カンパニー	300	6,470.00	1,941,000
オープンハウスグループ	500	4,900.00	2,450,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,800	6,127.00	11,028,600
RS Technologies	800	3,910.00	3,128,000
ケイアイスター不動産	200	4,925.00	985,000
エア・ウォーター	6,300	1,583.00	9,972,900
ダイセル	3,000	956.00	2,868,000
アステラス製薬	1,500	1,912.50	2,868,750
ロート製薬	3,500	2,397.00	8,389,500
小野薬品工業	900	2,823.50	2,541,150
Zホールディングス	2,200	371.50	817,300
ビー・エム・エル	1,900	3,220.00	6,118,000
ENEOSホールディングス	2,700	463.20	1,250,640
コスモエネルギーホールディングス	600	3,620.00	2,172,000
インフロニア・ホールディングス	100	1,035.00	103,500
JFEホールディングス	3,400	1,707.00	5,803,800
三菱マテリアル	1,800	2,226.00	4,006,800
リクルートホールディングス	900	4,144.00	3,729,600
ツガミ	2,100	1,426.00	2,994,600
豊田自動織機	300	7,870.00	2,361,000
小松製作所	1,400	3,155.00	4,417,000
日立建機	1,000	3,045.00	3,045,000
日立製作所	1,000	6,782.00	6,782,000
日本電産	500	7,170.00	3,585,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,600	2,260.00	3,616,000
パナソニック ホールディングス	3,200	1,200.00	3,840,000
ソニーグループ	800	11,580.00	9,264,000
TDK	1,600	4,605.00	7,368,000
アルプスアルパイン	900	1,323.00	1,190,700
かんぽ生命保険	4,900	2,314.00	11,338,600
トヨタ自動車	1,700	1,896.50	3,224,050
本田技研工業	5,600	3,207.00	17,959,200
スズキ	3,700	4,839.00	17,904,300
小糸製作所	2,400	2,180.00	5,232,000
三菱食品	500	3,125.00	1,562,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	400	2,394.00	957,600
NISSHA	600	1,921.00	1,152,600
任天堂	500	5,625.00	2,812,500
豊田通商	2,700	5,460.00	14,742,000
三井物産	2,500	3,820.00	9,550,000
東京エレクトロン	100	45,170.00	4,517,000
阪和興業	3,300	4,115.00	13,579,500
イオン	5,900	2,657.50	15,679,250
東京センチュリー	300	4,545.00	1,363,500
SBIホールディングス	2,000	2,743.00	5,486,000
セイノーホールディングス	6,200	1,294.00	8,022,800
日本郵船	500	3,075.00	1,537,500
川崎汽船	1,000	2,694.00	2,694,000
SGホールディングス	1,400	1,998.00	2,797,200
三井倉庫ホールディングス	300	3,720.00	1,116,000
ソフトバンク	11,300	1,486.50	16,797,450
GMOインターネットグループ	2,900	2,539.00	7,363,100
電源開発	3,800	2,094.00	7,957,200
レノバ	300	2,248.00	674,400
東映	500	17,130.00	8,565,000
アインホールディングス	100	5,610.00	561,000
合計	128,200		357,207,390

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。