有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(4)【附属明細表】(2020年7月31日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	18,638,555	16,880,939
親投資信託受益証券 合計		18,638,555	16,880,939
合計		18,638,555	16,880,939

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型))は、「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2019年7月31日現在	2020年7月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		108,177	75,539
コール・ローン		12,375,586	10,251,517
株式		405,790,480	367,608,250
派生商品評価勘定		79,136	-
未収配当金		582,200	529,430
前払金		-	29,750
差入委託証拠金		360,000	409,500
流動資産合計		419,295,579	378,903,986
資産合計		419,295,579	378,903,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	317,520
前受金		148,000	-
未払解約金		35,975	94,328
その他未払費用		98	11
流動負債合計		184,073	411,859
負債合計		184,073	411,859
純資産の部
元本等
元本		459,039,870	417,884,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,928,364	△39,392,170
純資産合計		419,111,506	378,492,127
負債純資産合計		419,295,579	378,903,986

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年7月31日現在	2020年7月31日現在
1.	受益権総口数	459,039,870口	417,884,297口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	39,928,364円	39,392,170円
3.	1口当たり純資産額	0.9130円	0.9057円
	(1万口当たり純資産額)	(9,130円)	(9,057円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2018年8月3日 至 2019年7月31日	自 2019年8月1日 至 2020年7月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年7月31日現在	2020年7月31日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年7月31日現在	2020年7月31日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△17,977,154	△19,717,952
合計	△17,977,154	△19,717,952

(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引

株式関連
種類					2019年7月31日 現在				2020年7月31日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			12,448,000	-	12,528,000	80,000	10,792,250	-	10,475,500	△316,750
合計					12,448,000	-	12,528,000	80,000	10,792,250	-	10,475,500	△316,750

(注)	1.時価の算定方法
	株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
	3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年7月31日現在	2020年7月31日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	400,000,000円	459,039,870円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	107,447,815円	89,178,242円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	48,407,945円	130,333,815円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)	3,830,285円	2,851,043円
ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)	26,977,605円	18,638,555円
ニッセイJEAISファンド(適格機関投資家限定)	428,231,980円	396,394,699円
計	459,039,870円	417,884,297円

附属明細表(2020年7月31日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
マルハニチロ	300	2,021.00	606,300
国際石油開発帝石	2,200	599.10	1,318,020
大東建託	600	8,272.00	4,963,200
プリマハム	300	2,802.00	840,600
日本ハム	1,700	4,625.00	7,862,500
S Foods	2,900	2,524.00	7,319,600
カカクコム	600	2,543.00	1,525,800
エムスリー	500	5,380.00	2,690,000
博報堂DYホールディングス	3,300	1,156.00	3,814,800
ローソン	1,700	5,250.00	8,925,000
ニチレイ	600	2,992.00	1,795,200
東洋水産	1,200	6,400.00	7,680,000
MonotaRO	400	4,505.00	1,802,000
ZOZO	800	2,860.00	2,288,000
トヨタ紡織	3,800	1,228.00	4,666,400
帝人	1,000	1,519.00	1,519,000
東レ	4,300	454.10	1,952,630
トクヤマ	100	2,450.00	245,000
積水化学工業	6,900	1,432.00	9,880,800
電通グループ	700	2,348.00	1,643,600
塩野義製薬	1,000	6,259.00	6,259,000
日本ペイントホールディングス	600	7,180.00	4,308,000
DIC	3,000	2,531.00	7,593,000
Zホールディングス	17,300	557.00	9,636,100
りらいあコミュニケーションズ	3,700	1,114.00	4,121,800
日本オラクル	500	12,680.00	6,340,000
サイバーエージェント	1,300	5,950.00	7,735,000
楽天	6,500	965.00	6,272,500
ライオン	500	2,729.00	1,364,500
コスモエネルギーホールディングス	2,000	1,520.00	3,040,000
ブリヂストン	1,300	3,094.00	4,022,200
日本電気硝子	1,000	1,716.00	1,716,000
三菱マテリアル	2,200	2,147.00	4,723,400
リクルートホールディングス	900	3,268.00	2,941,200
竹内製作所	3,300	1,751.00	5,778,300
NTN	800	182.00	145,600
日立製作所	300	3,128.00	938,400
日本電産	300	8,375.00	2,512,500
ルネサスエレクトロニクス	600	578.00	346,800
セイコーエプソン	8,100	1,111.00	8,999,100
パナソニック	7,800	900.00	7,020,000
東海理化電機製作所	1,000	1,311.00	1,311,000
いすゞ自動車	1,700	859.50	1,461,150
トヨタ自動車	2,300	6,217.00	14,299,100
マツダ	4,300	591.00	2,541,300
本田技研工業	6,700	2,524.00	16,910,800
スズキ	600	3,472.00	2,083,200
SUBARU	3,500	1,994.50	6,980,750
小糸製作所	800	4,125.00	3,300,000
ミツバ	800	327.00	261,600
良品計画	200	1,267.00	253,400
メディパルホールディングス	4,100	1,944.00	7,970,400
日本ライフライン	4,100	1,297.00	5,317,700
任天堂	100	46,440.00	4,644,000
ニフコ	400	2,358.00	943,200
豊田通商	2,200	2,658.00	5,847,600
正栄食品工業	1,300	3,635.00	4,725,500
東邦ホールディングス	2,900	1,798.00	5,214,200
クレディセゾン	2,400	979.00	2,349,600
イオン	3,200	2,490.00	7,968,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,300	393.20	9,554,760
りそなホールディングス	5,200	343.80	1,787,760
セブン銀行	18,500	257.00	4,754,500
みずほフィナンシャルグループ	113,800	127.60	14,520,880
大和証券グループ本社	12,600	464.00	5,846,400
野村ホールディングス	500	489.70	244,850
東海旅客鉄道	500	12,705.00	6,352,500
SGホールディングス	2,300	3,870.00	8,901,000
日本航空	1,100	1,711.50	1,882,650
日本テレビホールディングス	1,500	1,140.00	1,710,000
KDDI	2,300	3,259.00	7,495,700
ソフトバンク	6,600	1,414.50	9,335,700
NTTドコモ	300	2,907.50	872,250
GMOインターネット	300	3,050.00	915,000
関西電力	500	1,001.50	500,750
東北電力	10,600	997.00	10,568,200
ニトリホールディングス	600	23,170.00	13,902,000
ソフトバンクグループ	200	6,595.00	1,319,000
サンドラッグ	1,000	3,610.00	3,610,000
合計	342,200		367,608,250

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。