有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年8月1日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	9,583,161	11,415,461
親投資信託受益証券 合計		9,583,161	11,415,461
合計			11,415,461

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	329,560
コール・ローン	11,821,105
株式	381,215,370
派生商品評価勘定	107,890
未収配当金	687,000
前払金	80,900
差入委託証拠金	577,500
流動資産合計	394,819,325
資産合計	394,819,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,560
未払解約金	188,339
その他未払費用	38
流動負債合計	216,937
負債合計	216,937
純資産の部
元本等
元本	331,278,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,324,244
元本等合計	394,602,388
純資産合計	394,602,388
負債純資産合計	394,819,325

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年8月3日至 2022年8月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月1日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	317,991,978円
		同期中追加設定元本額	28,885,704円
		同期中一部解約元本額	15,599,538円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)	4,836,746円
		ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)	9,583,161円
		ニッセイJEAISファンド(適格機関投資家限定)	316,858,237円
		計	331,278,144円
2.		受益権の総数	331,278,144口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年8月3日至 2022年8月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月1日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年8月1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,881,111
合計	9,881,111

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月1日から2022年8月1日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年8月1日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
先物取引
買建	13,643,400	-	13,723,500	80,100
合計	13,643,400	-	13,723,500	80,100

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月1日現在
1口当たり純資産額	1.1912円
(1万口当たり純資産額)	(11,912円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年8月1日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,400	1,506.00	2,108,400
長谷工コーポレーション	1,700	1,622.00	2,757,400
大東建託	1,000	12,490.00	12,490,000
大和ハウス工業	700	3,319.00	2,323,300
博報堂DYホールディングス	900	1,396.00	1,256,400
アサヒグループホールディングス	1,100	4,652.00	5,117,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,700	1,515.00	2,575,500
サントリー食品インターナショナル	3,100	5,270.00	16,337,000
三越伊勢丹ホールディングス	1,500	1,084.00	1,626,000
東洋紡	1,800	1,041.00	1,873,800
オープンハウスグループ	900	5,850.00	5,265,000
東レ	1,900	738.10	1,402,390
クラレ	12,100	1,081.00	13,080,100
RS Technologies	400	6,380.00	2,552,000
ケイアイスター不動産	100	4,895.00	489,500
王子ホールディングス	2,400	558.00	1,339,200
昭和電工	2,900	2,247.00	6,516,300
三菱ケミカルグループ	6,300	753.90	4,749,570
ダイセル	3,200	859.00	2,748,800
塩野義製薬	1,300	6,858.00	8,915,400
中外製薬	2,000	3,796.00	7,592,000
小野薬品工業	300	3,620.00	1,086,000
参天製薬	13,900	1,081.00	15,025,900
JCRファーマ	1,300	2,456.00	3,192,800
Zホールディングス	4,500	480.30	2,161,350
ビー・エム・エル	400	4,010.00	1,604,000
ライオン	1,000	1,544.00	1,544,000
ENEOSホールディングス	2,700	514.60	1,389,420
コスモエネルギーホールディングス	700	4,015.00	2,810,500
TOYO TIRE	3,000	1,813.00	5,439,000
神戸製鋼所	9,300	623.00	5,793,900
三菱マテリアル	1,900	2,031.00	3,858,900
UACJ	700	2,273.00	1,591,100
リクルートホールディングス	800	5,036.00	4,028,800
ツガミ	2,400	1,274.00	3,057,600
オークマ	600	5,270.00	3,162,000
DMG森精機	300	1,821.00	546,300
日本郵政	6,300	959.30	6,043,590
ナブテスコ	100	3,315.00	331,500
SMC	100	67,320.00	6,732,000
小松製作所	4,600	2,978.50	13,701,100
住友重機械工業	1,400	3,065.00	4,291,000
日立建機	1,100	2,890.00	3,179,000
ダイキン工業	100	23,720.00	2,372,000
ミネベアミツミ	500	2,432.00	1,216,000
日立製作所	1,900	6,614.00	12,566,600
安川電機	200	4,760.00	952,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,700	2,414.00	4,103,800
パナソニック ホールディングス	3,300	1,118.00	3,689,400
ソニーグループ	400	11,320.00	4,528,000
キーエンス	100	54,770.00	5,477,000
浜松ホトニクス	200	6,150.00	1,230,000
太陽誘電	600	4,730.00	2,838,000
村田製作所	400	7,791.00	3,116,400
ニチコン	1,500	1,290.00	1,935,000
かんぽ生命保険	2,100	2,176.00	4,569,600
トヨタ自動車	5,700	2,212.00	12,608,400
本田技研工業	600	3,476.00	2,085,600
スズキ	1,600	4,400.00	7,040,000
ヤマハ発動機	100	2,588.00	258,800
良品計画	1,300	1,373.00	1,784,900
メディパルホールディングス	600	2,003.00	1,201,800
NISSHA	600	1,571.00	942,600
豊田通商	2,200	4,700.00	10,340,000
三井物産	2,700	3,024.00	8,164,800
阪和興業	800	2,965.00	2,372,000
丸井グループ	800	2,468.00	1,974,400
イオン	7,400	2,732.00	20,216,800
東京センチュリー	300	4,770.00	1,431,000
SBIホールディングス	2,000	2,649.00	5,298,000
川崎汽船	100	10,090.00	1,009,000
SGホールディングス	3,900	2,320.00	9,048,000
三井倉庫ホールディングス	500	3,150.00	1,575,000
日本電信電話	1,700	3,801.00	6,461,700
KDDI	2,800	4,220.00	11,816,000
ソフトバンク	12,100	1,533.50	18,555,350
光通信	300	14,860.00	4,458,000
レノバ	100	2,564.00	256,400
ニトリホールディングス	700	14,340.00	10,038,000
合計	167,700		381,215,370

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。