有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

RAM国内株式アクティブ中小型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,604,958,437
株式	15,671,532,700
未収配当金	75,680,000
流動資産合計	17,352,171,137
資産合計	17,352,171,137
負債の部
流動負債
未払解約金	58,930,000
未払利息	4,353
その他未払費用	11,697
流動負債合計	58,946,050
負債合計	58,946,050
純資産の部
元本等
元本	18,748,985,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,455,760,041
元本等合計	17,293,225,087
純資産合計	17,293,225,087
負債純資産合計	17,352,171,137

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 6月26日
	期首元本額	20,660,040,058円
	期中追加設定元本額	641,809,996円
	期中一部解約元本額	2,552,864,926円
	期末元本額	18,748,985,128円
	期末元本の内訳※
	りそな日本中小型株式ファンド	18,748,985,128円
2.	計算日における受益権の総数	18,748,985,128口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,455,760,041円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9224円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,224円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 6月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 6月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 6月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	666,757,952
合計	666,757,952

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	950,000	469.00	445,550,000
大豊建設	313,600	2,345.00	735,392,000
ピーエス三菱	772,000	520.00	401,440,000
日本化学工業	146,200	2,243.00	327,926,600
KHネオケム	287,600	2,026.00	582,677,600
新日本製薬	348,000	1,641.00	571,068,000
フマキラー	196,600	1,820.00	357,812,000
富士製薬工業	211,500	1,191.00	251,896,500
古河電気工業	152,000	2,640.00	401,280,000
テクノフレックス	272,100	1,260.00	342,846,000
オプトラン	179,000	2,565.00	459,135,000
ユニオンツール	143,300	2,680.00	384,044,000
技研製作所	97,000	4,945.00	479,665,000
IDEC	357,700	1,694.00	605,943,800
山一電機	177,000	1,422.00	251,694,000
ニプロ	307,000	1,174.00	360,418,000
メディアドゥ	82,000	4,625.00	379,250,000
CARTA HOLDINGS	561,300	1,318.00	739,793,400
マクロミル	638,900	769.00	491,314,100
フィーチャ	8,600	2,751.00	23,658,600
IPS	172,200	2,524.00	434,632,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	339,300	1,014.00	344,050,200
メドレー	57,000	4,145.00	236,265,000
JMDC	17,500	6,280.00	109,900,000
コマースOneホールディングス	2,500	1,600.00	4,000,000
ロコガイド	14,900	5,800.00	86,420,000
トレンドマイクロ	71,000	5,940.00	421,740,000
日本ユニシス	141,000	3,395.00	478,695,000
GMOインターネット	264,000	3,100.00	818,400,000
あい ホールディングス	10,000	1,548.00	15,480,000
ダイワボウホールディングス	98,000	7,310.00	716,380,000
西本Wismettacホールディングス	37,600	2,071.00	77,869,600
ライフネット生命保険	457,900	1,167.00	534,369,300
SREホールディングス	379,700	2,730.00	1,036,581,000
APAMAN	637,300	589.00	375,369,700
ディップ	133,000	2,254.00	299,782,000
クリーク・アンド・リバー社	441,700	1,063.00	469,527,100
global bridge HOLDINGS	64,500	2,099.00	135,385,500
キュービーネットホールディングス	232,300	2,083.00	483,880,900
合 計	9,772,800		15,671,532,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。