有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

RM国内株式アクティブ中小型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	270,545,794
株式	8,775,867,800
未収入金	189,525,274
未収配当金	52,237,680
流動資産合計	9,288,176,548
資産合計	9,288,176,548
負債の部
流動負債
未払金	226,980,259
未払解約金	3,340,000
未払利息	733
流動負債合計	230,320,992
負債合計	230,320,992
純資産の部
元本等
元本	8,309,014,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	748,841,200
元本等合計	9,057,855,556
純資産合計	9,057,855,556
負債純資産合計	9,288,176,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 6月26日
	期首元本額	9,084,008,784円
	期中追加設定元本額	590,040,932円
	期中一部解約元本額	1,365,035,360円
	期末元本額	8,309,014,356円
	期末元本の内訳※
	りそな日本中小型株式ファンド	8,309,014,356円
2.	計算日における受益権の総数	8,309,014,356口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0901円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,901円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 6月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 6月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 6月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,283,655,533
合計	△2,283,655,533

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	159,100	560.00	89,096,000
ピーエス三菱	318,700	606.00	193,132,200
ユーグレナ	253,100	912.00	230,827,200
日本化学工業	103,900	1,996.00	207,384,400
KHネオケム	98,500	2,532.00	249,402,000
I-ne	62,600	3,630.00	227,238,000
フマキラー	196,000	1,146.00	224,616,000
富士製薬工業	167,900	954.00	160,176,600
テクノフレックス	230,100	1,012.00	232,861,200
オプトラン	53,400	1,880.00	100,392,000
ホソカワミクロン	3,300	2,624.00	8,659,200
ユニオンツール	55,300	3,360.00	185,808,000
技研製作所	82,000	3,095.00	253,790,000
IDEC	131,800	2,826.00	372,466,800
山一電機	133,100	1,769.00	235,453,900
リニューアブル・ジャパン	195,400	672.00	131,308,800
CARTA HOLDINGS	217,300	1,911.00	415,260,300
ココナラ	248,200	524.00	130,056,800
サスメド	106,300	787.00	83,658,100
シンプレクス・ホールディングス	212,700	1,783.00	379,244,100
セーフィー	189,200	666.00	126,007,200
IPS	188,900	2,240.00	423,136,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	201,400	1,528.00	307,739,200
ペイロール	125,700	727.00	91,383,900
BIPROGY	75,600	2,789.00	210,848,400
GMOインターネット	173,500	2,352.00	408,072,000
フィールズ	278,900	912.00	254,356,800
あい ホールディングス	157,600	1,574.00	248,062,400
キヤノンマーケティングジャパン	53,000	2,871.00	152,163,000
日本瓦斯	75,300	1,917.00	144,350,100
ライフネット生命保険	198,000	758.00	150,084,000
アニコム ホールディングス	428,500	645.00	276,382,500
SREホールディングス	163,800	2,222.00	363,963,600
APAMAN	415,500	480.00	199,440,000
キュービーネットホールディングス	123,500	1,336.00	164,996,000
ステムセル研究所	33,900	3,985.00	135,091,500
ビーウィズ	213,000	1,365.00	290,745,000
サンウェルズ	131,600	2,800.00	368,480,000
M&A総合研究所	77,900	1,330.00	103,607,000
乃村工藝社	285,200	863.00	246,127,600
合 計	6,618,700		8,775,867,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。