有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

ヘルスケア日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月20日現在)	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,654,348,841	307,864,882
株式	16,825,662,100	15,701,054,400
未収入金	137,666,210	61,779,165
未収配当金	6,429,500	81,532,055
流動資産合計	18,624,106,651	16,152,230,502
資産合計	18,624,106,651	16,152,230,502
負債の部
流動負債
未払金	113,809,261	58,479,216
未払解約金	234,431,541	13,840,330
未払利息	3,625	752
その他未払費用	-	8,925
流動負債合計	348,244,427	72,329,223
負債合計	348,244,427	72,329,223
純資産の部
元本等
元本	7,476,038,715	6,659,830,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,799,823,509	9,420,071,103
元本等合計	18,275,862,224	16,079,901,279
純資産合計	18,275,862,224	16,079,901,279
負債純資産合計	18,624,106,651	16,152,230,502

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年12月20日現在)		(2020年 6月22日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		7,476,038,715口		6,659,830,176口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4446円	1口当たり純資産額	2.4145円
		(10,000口当たりの純資産額	24,446円)	(10,000口当たりの純資産額	24,145円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 6月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月21日 至 2020年 6月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年12月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	8,485,306,147円
同期中における追加設定元本額	73,765,434円
同期中における一部解約元本額	1,083,032,866円
2019年12月20日現在における元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	1,831,200,065円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	5,644,838,650円
合計	7,476,038,715円

(2020年 6月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,476,038,715円
同期中における追加設定元本額	73,005,868円
同期中における一部解約元本額	889,214,407円
2020年 6月22日現在における元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	1,529,755,196円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	5,130,074,980円
合計	6,659,830,176円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	46,500	3,435.00	159,727,500
ライト工業	163,100	1,473.00	240,246,300
亀田製菓	13,800	5,160.00	71,208,000
ハウス食品グループ本社	4,700	3,625.00	17,037,500
ニチレイ	40,500	3,115.00	126,157,500
東洋水産	20,500	5,790.00	118,695,000
グンゼ	18,700	3,880.00	72,556,000
日本毛織	54,600	1,025.00	55,965,000
セーレン	84,700	1,392.00	117,902,400
レンゴー	147,600	903.00	133,282,800
ザ・パック	17,100	3,170.00	54,207,000
日産化学	11,800	5,570.00	65,726,000
大阪ソーダ	8,000	2,467.00	19,736,000
デンカ	24,200	2,669.00	64,589,800
エア・ウォーター	13,000	1,540.00	20,020,000
四国化成工業	64,100	1,129.00	72,368,900
田岡化学工業	9,100	11,220.00	102,102,000
大阪有機化学工業	73,000	2,204.00	160,892,000
アイカ工業	67,600	3,435.00	232,206,000
タキロンシーアイ	107,300	695.00	74,573,500
扶桑化学工業	63,700	3,815.00	243,015,500
トリケミカル研究所	18,200	11,170.00	203,294,000
日油	55,300	3,725.00	205,992,500
花王	2,700	8,650.00	23,355,000
第一工業製薬	32,300	5,160.00	166,668,000
太陽ホールディングス	24,700	4,890.00	120,783,000
富士フイルムホールディングス	4,900	4,770.00	23,373,000
資生堂	17,000	6,973.00	118,541,000
ライオン	107,000	2,541.00	271,887,000
ファンケル	40,600	3,110.00	126,266,000
クミアイ化学工業	234,900	1,003.00	235,604,700
藤森工業	15,300	3,670.00	56,151,000
信越ポリマー	11,500	896.00	10,304,000
ユニ・チャーム	28,000	4,334.00	121,352,000
協和キリン	33,500	2,889.00	96,781,500
アステラス製薬	43,300	1,799.00	77,896,700
日本新薬	8,900	8,940.00	79,566,000
中外製薬	18,700	17,320.00	323,884,000
栄研化学	28,900	1,808.00	52,251,200
JCRファーマ	5,500	12,060.00	66,330,000
第一三共	5,700	8,974.00	51,151,800
大幸薬品	45,900	2,521.00	115,713,900
日東紡績	32,100	5,290.00	169,809,000
MARUWA	28,900	7,910.00	228,599,000
ニチアス	66,200	2,260.00	149,612,000
パイオラックス	30,400	1,616.00	49,126,400
オーエスジー	4,400	1,640.00	7,216,000
やまびこ	66,400	914.00	60,689,600
ダイキン工業	12,000	16,625.00	199,500,000
CKD	125,600	1,887.00	237,007,200
アマノ	43,000	2,336.00	100,448,000
スター精密	92,900	1,248.00	115,939,200
山洋電気	5,200	4,805.00	24,986,000
デンヨー	17,900	1,895.00	33,920,500
オムロン	6,500	7,090.00	46,085,000
EIZO	4,300	4,105.00	17,651,500
日本信号	62,000	1,154.00	71,548,000
エレコム	4,500	5,240.00	23,580,000
ヨコオ	80,200	2,585.00	207,317,000
リオン	22,800	2,298.00	52,394,400
アズビル	53,800	3,230.00	173,774,000
日本光電工業	42,900	3,555.00	152,509,500
エスペック	16,900	1,751.00	29,591,900
キーエンス	4,900	44,570.00	218,393,000
日本セラミック	31,700	2,313.00	73,322,100
カシオ計算機	113,900	1,903.00	216,751,700
テルモ	16,300	4,094.00	66,732,200
日本エム・ディ・エム	900	1,668.00	1,501,200
島津製作所	17,100	2,847.00	48,683,700
マニー	6,700	2,859.00	19,155,300
トプコン	17,900	871.00	15,590,900
オリンパス	48,400	1,895.50	91,742,200
HOYA	19,400	10,375.00	201,275,000
朝日インテック	2,100	3,100.00	6,510,000
メニコン	26,600	5,390.00	143,374,000
ニプロ	41,200	1,204.00	49,604,800
トランザクション	58,300	1,057.00	61,623,100
バンダイナムコホールディングス	38,200	5,778.00	220,719,600
ヤマハ	45,600	5,160.00	235,296,000
グローブライド	7,300	2,185.00	15,950,500
オカムラ	31,900	786.00	25,073,400
メタウォーター	28,600	4,735.00	135,421,000
日立物流	24,400	2,881.00	70,296,400
丸和運輸機関	8,700	3,015.00	26,230,500
NECネッツエスアイ	161,600	2,057.00	332,411,200
システナ	85,800	1,515.00	129,987,000
テクマトリックス	68,000	3,890.00	264,520,000
eBASE	48,500	1,250.00	60,625,000
アドソル日進	23,000	2,531.00	58,213,000
コムチュア	46,100	2,798.00	128,987,800
インフォコム	93,300	3,030.00	282,699,000
クレスコ	96,300	1,513.00	145,701,900
ジャストシステム	27,300	7,510.00	205,023,000
フューチャー	39,200	1,759.00	68,952,800
伊藤忠テクノソリューションズ	49,000	3,895.00	190,855,000
ネットワンシステムズ	35,100	3,495.00	122,674,500
日本ユニシス	15,100	3,390.00	51,189,000
光通信	7,400	24,090.00	178,266,000
学研ホールディングス	15,200	1,520.00	23,104,000
DTS	13,100	2,308.00	30,234,800
富士ソフト	14,100	4,335.00	61,123,500
神戸物産	28,800	6,050.00	174,240,000
マクニカ・富士エレホールディングス	15,900	1,536.00	24,422,400
TOKAIホールディングス	186,600	1,017.00	189,772,200
シップヘルスケアホールディングス	41,300	4,460.00	184,198,000
アズワン	7,000	11,820.00	82,740,000
PALTAC	27,100	4,940.00	133,874,000
イエローハット	46,300	1,505.00	69,681,500
パルグループホールディングス	80,400	1,308.00	105,163,200
スシローグローバルホールディングス	60,700	2,478.00	150,414,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	59,100	2,345.00	138,589,500
薬王堂ホールディングス	15,400	2,536.00	39,054,400
ヤオコー	5,100	7,700.00	39,270,000
SBIホールディングス	95,300	2,298.00	218,999,400
SOMPOホールディングス	22,900	3,691.00	84,523,900
東京海上ホールディングス	37,800	4,714.00	178,189,200
T&Dホールディングス	60,700	981.00	59,546,700
ジャックス	8,500	1,788.00	15,198,000
日本駐車場開発	376,100	138.00	51,901,800
スターツコーポレーション	13,300	2,225.00	29,592,500
イオンモール	42,900	1,456.00	62,462,400
日本工営	18,100	3,045.00	55,114,500
エス・エム・エス	800	2,486.00	1,988,800
ルネサンス	22,900	1,043.00	23,884,700
ジャパンベストレスキューシステム	31,800	869.00	27,634,200
ライク	9,300	1,530.00	14,229,000
エスプール	158,900	758.00	120,446,200
WDBホールディングス	25,200	2,681.00	67,561,200
プレステージ・インターナショナル	240,500	788.00	189,514,000
フルキャストホールディングス	77,400	1,538.00	119,041,200
アイ・アールジャパンホールディングス	20,700	10,610.00	219,627,000
チャーム・ケア・コーポレーション	69,000	886.00	61,134,000
M&Aキャピタルパートナーズ	26,600	4,105.00	109,193,000
ベルシステム24ホールディングス	62,400	1,389.00	86,673,600
ストライク	40,700	5,040.00	205,128,000
ベイカレント・コンサルティング	32,600	9,510.00	310,026,000
キュービーネットホールディングス	43,800	2,132.00	93,381,600
ユーピーアール	18,400	4,010.00	73,784,000
リログループ	24,800	2,178.00	54,014,400
共立メンテナンス	500	3,735.00	1,867,500
東京都競馬	31,800	3,635.00	115,593,000
セントラル警備保障	28,500	4,355.00	124,117,500
メイテック	22,400	5,200.00	116,480,000
応用地質	29,800	1,368.00	40,766,400
船井総研ホールディングス	56,300	2,481.00	139,680,300
ダイセキ	36,300	2,751.00	99,861,300
合 計	6,444,200		15,701,054,400

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。