有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

ヘルスケア日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月22日現在)	(2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	307,864,882	1,811,230,023
株式	15,701,054,400	15,586,391,100
未収入金	61,779,165	33,911,628
未収配当金	81,532,055	7,267,180
流動資産合計	16,152,230,502	17,438,799,931
資産合計	16,152,230,502	17,438,799,931
負債の部
流動負債
未払金	58,479,216	33,082,002
未払解約金	13,840,330	30,647,422
未払利息	752	4,930
その他未払費用	8,925	865
流動負債合計	72,329,223	63,735,219
負債合計	72,329,223	63,735,219
純資産の部
元本等
元本	6,659,830,176	6,398,594,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,420,071,103	10,976,470,439
元本等合計	16,079,901,279	17,375,064,712
純資産合計	16,079,901,279	17,375,064,712
負債純資産合計	16,152,230,502	17,438,799,931

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 6月22日現在)		(2020年12月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		6,659,830,176口		6,398,594,273口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.4145円	1口当たり純資産額	2.7155円
		(10,000口当たりの純資産額	24,145円)	(10,000口当たりの純資産額	27,155円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 6月23日 至 2020年12月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 6月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,476,038,715円
同期中における追加設定元本額	73,005,868円
同期中における一部解約元本額	889,214,407円
2020年 6月22日現在における元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	1,529,755,196円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	5,130,074,980円
合計	6,659,830,176円

(2020年12月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,659,830,176円
同期中における追加設定元本額	479,153,580円
同期中における一部解約元本額	740,389,483円
2020年12月21日現在における元本の内訳
げんき100年ライフ株式ファンド	1,210,756,408円
SMAM・ヘルスケア日本株ファンド<適格機関投資家限定>	5,187,837,865円
合計	6,398,594,273円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	27,300	3,535.00	96,505,500
ウエストホールディングス	10,700	4,290.00	45,903,000
住友林業	59,400	2,215.00	131,571,000
ライト工業	175,500	1,793.00	314,671,500
亀田製菓	9,200	4,885.00	44,942,000
ニチレイ	15,500	2,758.00	42,749,000
東洋水産	7,700	4,955.00	38,153,500
グンゼ	18,600	3,475.00	64,635,000
日本毛織	48,100	1,006.00	48,388,600
セーレン	100,800	1,620.00	163,296,000
大王製紙	53,200	1,970.00	104,804,000
レンゴー	112,700	857.00	96,583,900
ザ・パック	10,400	2,821.00	29,338,400
日産化学	10,000	6,210.00	62,100,000
大阪ソーダ	7,700	2,699.00	20,782,300
デンカ	40,900	3,970.00	162,373,000
エア・ウォーター	19,200	1,836.00	35,251,200
四国化成工業	58,400	1,236.00	72,182,400
保土谷化学工業	17,700	4,540.00	80,358,000
田岡化学工業	9,600	13,540.00	129,984,000
大阪有機化学工業	57,600	3,075.00	177,120,000
アイカ工業	60,100	3,565.00	214,256,500
タキロンシーアイ	85,200	701.00	59,725,200
扶桑化学工業	80,700	3,730.00	301,011,000
トリケミカル研究所	12,100	15,130.00	183,073,000
日油	54,900	5,170.00	283,833,000
花王	2,800	7,839.00	21,949,200
第一工業製薬	22,800	4,400.00	100,320,000
太陽ホールディングス	21,700	6,150.00	133,455,000
富士フイルムホールディングス	30,400	5,542.00	168,476,800
資生堂	1,100	7,133.00	7,846,300
ライオン	38,100	2,522.00	96,088,200
ファンケル	47,800	4,130.00	197,414,000
新日本製薬	4,300	2,902.00	12,478,600
クミアイ化学工業	217,800	938.00	204,296,400
藤森工業	26,500	4,740.00	125,610,000
ユニ・チャーム	28,800	4,971.00	143,164,800
協和キリン	29,400	2,686.00	78,968,400
アステラス製薬	16,500	1,553.00	25,624,500
日本新薬	6,300	7,020.00	44,226,000
中外製薬	48,400	5,010.00	242,484,000
栄研化学	66,600	2,070.00	137,862,000
JCRファーマ	34,500	2,428.00	83,766,000
第一三共	19,800	3,311.00	65,557,800
日東紡績	48,200	4,365.00	210,393,000
MARUWA	25,500	11,950.00	304,725,000
ニチアス	51,200	2,359.00	120,780,800
ニチハ	23,200	3,170.00	73,544,000
やまびこ	88,500	1,324.00	117,174,000
ダイキン工業	10,800	22,095.00	238,626,000
CKD	114,400	2,156.00	246,646,400
アマノ	31,600	2,574.00	81,338,400
スター精密	71,500	1,627.00	116,330,500
山洋電気	15,600	5,340.00	83,304,000
デンヨー	17,000	2,092.00	35,564,000
オムロン	17,200	8,960.00	154,112,000
EIZO	8,500	3,735.00	31,747,500
ヨコオ	86,400	3,040.00	262,656,000
リオン	13,500	3,430.00	46,305,000
アズビル	53,700	5,400.00	289,980,000
日本光電工業	28,400	3,525.00	100,110,000
エスペック	12,500	2,009.00	25,112,500
キーエンス	4,800	55,530.00	266,544,000
コーセル	13,000	1,195.00	15,535,000
日本セラミック	42,100	2,974.00	125,205,400
カシオ計算機	36,900	1,874.00	69,150,600
テルモ	21,600	4,151.00	89,661,600
島津製作所	7,400	3,810.00	28,194,000
マニー	6,200	2,691.00	16,684,200
トプコン	70,800	1,261.00	89,278,800
オリンパス	45,100	2,246.00	101,294,600
HOYA	19,900	13,960.00	277,804,000
メニコン	14,600	6,320.00	92,272,000
ニプロ	17,600	1,218.00	21,436,800
トランザクション	64,500	920.00	59,340,000
バンダイナムコホールディングス	19,400	9,196.00	178,402,400
ヤマハ	34,200	5,750.00	196,650,000
グローブライド	9,300	4,340.00	40,362,000
オカムラ	69,200	934.00	64,632,800
メタウォーター	48,200	2,319.00	111,775,800
SBSホールディングス	49,000	2,616.00	128,184,000
日立物流	27,700	3,120.00	86,424,000
丸和運輸機関	11,600	4,325.00	50,170,000
NECネッツエスアイ	78,500	1,824.00	143,184,000
システナ	40,400	2,156.00	87,102,400
テクマトリックス	104,200	2,077.00	216,423,400
インターネットイニシアティブ	2,900	4,170.00	12,093,000
eBASE	38,600	1,020.00	39,372,000
アドソル日進	27,700	3,180.00	88,086,000
インフォコム	64,500	3,335.00	215,107,500
JMDC	4,700	5,120.00	24,064,000
クレスコ	39,600	1,341.00	53,103,600
ジャストシステム	32,400	7,210.00	233,604,000
フューチャー	12,400	1,807.00	22,406,800
SBテクノロジー	3,800	3,565.00	13,547,000
伊藤忠テクノソリューションズ	27,300	3,750.00	102,375,000
日本ユニシス	22,000	3,890.00	85,580,000
光通信	8,400	24,730.00	207,732,000
富士ソフト	7,700	5,210.00	40,117,000
神戸物産	18,300	3,175.00	58,102,500
マクニカ・富士エレホールディングス	51,400	1,974.00	101,463,600
TOKAIホールディングス	211,700	1,007.00	213,181,900
シップヘルスケアホールディングス	45,900	5,540.00	254,286,000
アズワン	5,800	15,970.00	92,626,000
PALTAC	24,400	5,780.00	141,032,000
イエローハット	57,700	1,614.00	93,127,800
パルグループホールディングス	50,300	1,183.00	59,504,900
オイシックス・ラ・大地	9,500	3,205.00	30,447,500
スシローグローバルホールディングス	69,200	3,650.00	252,580,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	90,800	2,397.00	217,647,600
薬王堂ホールディングス	13,200	2,408.00	31,785,600
ヤオコー	1,000	7,020.00	7,020,000
SBIホールディングス	82,700	2,965.00	245,205,500
SOMPOホールディングス	22,800	4,038.00	92,066,400
東京海上ホールディングス	25,400	5,247.00	133,273,800
T&Dホールディングス	173,100	1,205.00	208,585,500
日本駐車場開発	505,200	150.00	75,780,000
イオンモール	20,400	1,644.00	33,537,600
エス・エム・エス	2,600	3,825.00	9,945,000
ジャパンベストレスキューシステム	10,900	894.00	9,744,600
ライク	18,100	2,046.00	37,032,600
エスプール	131,400	730.00	95,922,000
WDBホールディングス	21,900	2,744.00	60,093,600
バリューコマース	21,300	3,240.00	69,012,000
プレステージ・インターナショナル	250,900	901.00	226,060,900
フルキャストホールディングス	73,700	1,752.00	129,122,400
アイ・アールジャパンホールディングス	12,400	15,570.00	193,068,000
チャーム・ケア・コーポレーション	79,700	1,285.00	102,414,500
M&Aキャピタルパートナーズ	22,300	6,060.00	135,138,000
ベルシステム24ホールディングス	55,500	1,653.00	91,741,500
ストライク	28,300	5,980.00	169,234,000
ベイカレント・コンサルティング	12,500	16,460.00	205,750,000
キュービーネットホールディングス	17,700	1,452.00	25,700,400
ユーピーアール	8,500	3,600.00	30,600,000
リログループ	36,200	2,612.00	94,554,400
共立メンテナンス	16,600	3,950.00	65,570,000
東京都競馬	7,200	4,565.00	32,868,000
セントラル警備保障	16,100	3,575.00	57,557,500
メイテック	6,700	5,160.00	34,572,000
応用地質	29,300	1,233.00	36,126,900
船井総研ホールディングス	48,100	2,568.00	123,520,800
ダイセキ	28,000	3,045.00	85,260,000
合 計	6,127,400		15,586,391,100

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。