有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2020/08/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価に関する補足情報
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第2期 2019年11月20日現在		第3期中間計算期間末 2020年 5月20日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,049,809,337口		1,312,793,847口
2.	元本の欠損		27,207,317円		131,016,913円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9741円	1口当たり純資産額	0.9002円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(9,741円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,002円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2019年11月20日現在	第3期中間計算期間末 2020年 5月20日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第2期自 2018年11月21日至 2019年11月20日	第3期中間計算期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	341,012,795円	1,049,809,337円
期中追加設定元本額	766,333,908円	326,230,314円
期中一部解約元本額	57,537,366円	63,245,804円

(参考)
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー -
マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
貸借対照表
2019年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
資産
現金及び現金同等物	29,436,376
ブローカーで保有されている残高	53,725,067
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
株式及びマネージド・ファンド	405,479,603
利付き証券	170,678,538
デリバティブ	24,649,288
未収申込金	3,515,894
その他の資産	524,752
資産合計	688,009,518

負債
ブローカーに対する債務残高	10,720,692
ブローカーに対する債務	3,634
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
デリバティブ	38,797,617
株主取引	12,774
未払成功報酬	6,236
未払管理報酬	980,887
未払費用及びその他の負債	722,004
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	51,243,844
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く	636,765,674

包括利益計算書
2019年12月31日に終了する年度

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の純(損失)/収益	16,671,972
費用の払い戻し	903,385
その他の収益	624
	17,575,981

費用
管理報酬	4,299,874
事務管理報酬	1,284,306
成功報酬	89,588
その他の費用	213,400
保管報酬	226,112
法務報酬	23,231
監査報酬	15,844
取引費用及び仲介費用	9,303
ディレクターの報酬	2,496
	6,164,154

源泉徴収税	1,651,890
当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純(損失)/利益	9,759,937

当年度/期間において認識された全ての利益及び損失は、継続している事業(当年度に運用を中止したポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。

投資資産明細
2019年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	差金決済取引 (b)				株式 (続き)
	デンマーク				英国
(30,107)	Rockwool International A/S-B SHS	695,666	0.11	294,485	Dialog Semiconductor Plc	14,911,535	2.34
(20,428)	Topdanmark A/S	44,766	0.01
		740,432	0.12		株式合計	396,899,610	62.33

	ドイツ				先物取引 (a)
(189,088)	Deutsche Telekom AG	61,083	0.01		カナダ
(3,670)	Rheinmetall AG	10,807	0.00	(460)	CAN 10 Year Bond Future March 2020	780,489	0.12
		71,890	0.01
					フランス
	オランダ			94	CAC40 10 EURO Futures January 2020	7,708	0.00
(189,141)	ASM International NV	231,563	0.04
(1,315,425)	Koninklijke KPN NV	88,182	0.01		ドイツ
		319,745	0.05	148	Euro-BTP Futures March 2020	16,641	0.00
				(70)	Euro-Schatz Futures March 2020	543	0.00
	スウェーデン			306	Euro-Stoxx 50 Futures March 2020	8,385	0.00
(331,371)	Aak AB	74,498	0.01			25,569	0.00
(7,436,302)	Telia Company AB	612,578	0.10
		687,076	0.11		香港
				45	HANG SENG Index Futures January 2020	43,742	0.01
	差金決済取引合計	1,819,143	0.29	104	HSCEI FUTURES January 2020	67,135	0.01
						110,877	0.02
	株式
	ベルギー				日本
233,569	Ageas	13,811,706	2.17	74	TOPIX Index Futures March 2020	15,211	0.00
59,859	UCB SA	4,763,893	0.75
		18,575,599	2.92		韓国
				143	KOSPI2 Index Futures March 2020	431,776	0.07
	デンマーク
30,107	Rockwool International A/S	7,136,676	1.11		英国
49,055	Royal Unibrew A/S	4,495,051	0.71	109	FTSE 100 Index Futures March 2020	37,696	0.00
20,428	Topdanmark A/S	1,007,746	0.16	(61)	Long Gilt Future March 2020	37,544	0.01
		12,639,473	1.98			75,240	0.01

	フィンランド				アメリカ
113,447	Fortum OYJ	2,801,574	0.45	(255)	90DAY EURO$ Futures June 2020	35,900	0.01
48,271	Kemira OYJ	718,482	0.11	(110)	90DAY EURO$ Futures March*1 (PERPETUAL)	19,725	0.00
30,827	Orion OYJ	1,428,079	0.22	(856)	CBOE VIX Futures January 2020	1,984,200	0.31
		4,948,135	0.78	125	E-Mini Russell 2000 Futures March 2020	124,858	0.02
				84	MSCI EAFE Futures March 2020	7,470	0.00
	ドイツ			135	MSCI EmgMkt Futures March 2020	157,915	0.02
79,981	Carl Zeiss Meditec AG	10,207,835	1.60	70	NASDAQ 100 E-MINI Futures March 2020	305,383	0.05
299,489	Deutsche Pfandbriefbank AG	4,894,728	0.77	148	S&P500 EMINI Futures March 2020	402,020	0.06
189,088	Deutsche Telekom AG	3,092,501	0.49	(363)	US 10 Year Note (CBT) March 2020	359,219	0.06
824,779	E.ON SE	8,817,457	1.38	(137)	US 2 Year Note (CBT) March 2020	12,133	0.01
47,174	Fielmann AG	3,812,603	0.60	(46)	US 5 Year Note (CBT) March 2020	2,359	0.00
72,387	Hannover Rueck SE	14,000,134	2.20	(4)	US Ultra Bond CBT March 2020	1,656	0.00
40,398	Hochtief AG	5,155,926	0.81			3,412,838	0.54
689,046	Hugo Boss AG	33,459,626	5.25
80,081	Innogy SE	4,009,135	0.63		先物取引合計	4,859,708	0.76
183,255	LEG Immobilien AG	21,712,029	3.41
150,014	Puma SE	11,509,505	1.81		国債
3,670	Rheinmetall AG	421,844	0.07		アメリカ
335,038	Tag Immobilien AG	8,333,936	1.31	35,000,000	United States Treasury Bill 0.00% 16/01/2020	34,981,359	5.49
83,194	Talanx AG	4,125,761	0.65	31,000,000	United States Treasury Bill 0.00% 06/02/2020	30,955,925	4.86
3,982,064	Telefonica Deutschland Holding AG	11,550,136	1.81	40,000,000	United States Treasury Bill 0.00% 20/02/2020	39,918,621	6.27
		145,103,156	22.79	30,000,000	United States Treasury Bill 0.00% 12/03/2020	29,913,319	4.70
				35,000,000	United States Treasury Bill 0.00% 03/05/2020	34,909,314	5.48
	オランダ					170,678,538	26.80
189,141	ASM International NV	21,262,924	3.34
433,151	ASR Nederland NV	16,220,032	2.55		国債合計	170,678,538	26.80
1,315,425	Koninklijke KPN NV	3,884,841	0.61
170,986	Wolters Kluwer NV	12,479,405	1.96		優先株
		53,847,202	8.46		ドイツ
				13,349	Bayerische Motoren Werke AG	824,883	0.13
	ノルウェー			39,201	Volkswagen AG PFD	7,755,110	1.22
177,570	Salmar ASA	9,079,262	1.43			8,579,993	1.35

	スウェーデン				優先株合計	8,579,993	1.35
331,371	AAK AB	6,301,007	0.99
638,333	Essity AB	20,579,839	3.23
96,365	Industrivarden AB	2,325,471	0.37
1,100,570	Tele2 AB	15,971,759	2.51
7,436,302	Telia Company AB	31,974,101	5.02
		77,152,177	12.12

	スイス
52,092	Flughafen Zuerich AG	9,505,506	1.49
56,857	Helvetia Holding AG	8,032,259	1.26
155,539	Nestle SA	16,830,047	2.64
27,241	PSP Swiss Property AG	3,758,349	0.59
52,686	Roche Holding AG	17,084,116	2.68
23,751	Sonova Holding AG	5,432,794	0.85
		60,643,071	9.51

投資資産明細(続き)
2019年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD8,313,945	EUR5,100,000	29 January 2020	11	113,367	0.02
AUD2,198,441	GBP1,150,000	08 January 2020	15	21,895	0.00
AUD8,109,567	GBP4,250,000	17 January 2020	63	70,084	0.01
AUD20,200,000	JPY1,489,828,120	08 January 2020	31	487,125	0.08
AUD19,600,000	US$13,618,051	08 January 2020	154	162,652	0.03
AUD1,565	US$1,069	16 January 2020	1	31	0.00
AUD35,400,000	US$24,279,961	22 January 2020	79	618,140	0.10
AUD7,572,785	US$5,170,885	31 January 2020	7	156,493	0.02
CAD1,907,815	EUR1,300,000	08 January 2020	1	11,342	0.00
CAD31,200,000	US$23,856,999	08 January 2020	201	204,647	0.03
CAD96,500,000	US$73,305,509	10 January 2020	469	1,116,575	0.18
CHF26,826,110	EUR24,612,299	18 February 2020	93	86,232	0.01
CHF2,400,000	US$2,462,668	08 January 2020	21	17,103	0.00
CHF19,000,000	US$19,396,173	10 January 2020	189	238,125	0.04
CHF2,577	US$2,622	16 January 2020	3	41	0.00
CHF2,411,200	US$2,431,117	31 January 2020	3	64,291	0.01
CNY21,500,000	US$3,068,207	15 January 2020	19	17,896	0.00
DKK967,835,258	US$143,590,621	31 January 2020	26	2,102,754	0.33
EUR2,300,000	JPY280,357,470	08 January 2020	14	2,053	0.00
EUR17,400,000	JPY2,102,661,074	16 January 2020	121	185,372	0.03
EUR5,000,000	US$5,599,074	08 January 2020	35	16,226	0.00
EUR62,800,000	US$70,102,128	09 January 2020	520	430,449	0.07
EUR1,705,000	US$1,894,316	16 January 2020	1	21,458	0.00
EUR120,630,196	US$133,568,395	31 January 2020	12	2,101,371	0.33
GBP938,321	EUR1,100,000	08 January 2020	10	7,968	0.00
GBP14,633,848	EUR16,900,000	13 January 2020	60	407,918	0.06
GBP18,800,000	JPY2,623,554,365	07 January 2020	157	759,205	0.12
GBP1,500,000	JPY215,052,565	08 January 2020	13	7,809	0.00
GBP6,050,000	US$7,988,354	08 January 2020	7	28,278	0.00
GBP57,300,000	US$74,039,554	15 January 2020	381	1,901,846	0.30
GBP1,689	US$2,225	16 January 2020	1	14	0.00
GBP115,960,859	US$149,756,986	31 January 2020	3	4,000,156	0.63
JPY14,521,925	GBP100,000	07 January 2020	2	1,180	0.00
JPY900,000,000	US$8,273,990	14 January 2020	7	14,163	0.00
JPY1,254,488	US$11,468	16 January 2020	2	86	0.00
JPY259,800,000	US$2,390,192	31 January 2020	4	4,537	0.00
KRW13,200,000,000	US$11,291,205	15 January 2020	78	145,816	0.02
MXN117,500,000	US$6,188,799	08 January 2020	123	26,582	0.00
MXN985,500,000	US$50,722,665	09 January 2020	133	1,398,889	0.22
NOK24,000,000	SEK25,118,039	08 January 2020	15	46,942	0.01
NOK2,500,000	US$283,653	28 January 2020	5	884	0.00
NOK502,439	US$54,901	31 January 2020	2	2,285	0.00
NZD4,386,006	AUD4,200,000	08 January 2020	24	6,361	0.00
NZD6,492,840	AUD6,200,000	06 March 2020	6	19,227	0.01
NZD25,600,000	US$16,982,776	08 January 2020	173	290,302	0.05
NZD680	US$446	16 January 2020	2	13	0.00
NZD25,300,000	US$16,665,370	24 January 2020	66	409,167	0.06
SEK34,797,122	EUR3,300,000	09 March 2020	3	9,382	0.00
SEK1,076,989	NOK1,000,000	08 January 2020	1	1,293	0.00
SEK26,500,000	US$2,822,513	08 January 2020	37	9,570	0.00
SEK1,559	US$164	16 January 2020	1	3	0.00
SEK32,090,023	US$3,390,251	31 January 2020	44	42,976	0.01
SGD6,800,000	US$5,019,626	08 January 2020	36	37,627	0.01
SGD10,900,000	US$8,028,286	15 January 2020	29	78,676	0.01
SGD2,600,000	US$1,918,174	21 January 2020	1	15,696	0.01
US$12,659,607	JPY1,370,000,000	14 January 2020	65	43,196	0.01
US$1,095	JPY118,640	16 January 2020	1	2	0.00
US$73,936	JPY8,000,000	31 January 2020	1	196	0.00
US$715,601	MXN13,500,000	08 January 2020	10	1,493	0.00
US$26,460	MXN500,000	09 January 2020	1	16	0.00
US$67,502	NZD100,000	24 January 2020	1	14	0.00
US$2,622	SEK24,448	16 January 2020	2	8	0.00
US$5,514,787	SEK51,500,000	31 January 2020	7	4,939	0.00

為替先渡取引に係わる未実現収益の合計				17,970,437	2.82

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)				600,807,429	94.35

投資資産明細(続き)
2019年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	差金決済取引				先物取引 (続き)
	ベルギー				日本
(233,569)	Ageas	(421,676)	(0.07)	(58)	JPN 10 Year Bond (Ose) March 2020	(10,881)	(0.00)
(59,859)	UCB SA	(92,049)	(0.01)
		(513,725)	(0.08)		オランダ
				40	Amsterdam Index Futuresjanuary 2020	(25,856)	(0.00)
	デンマーク
(49,055)	Royal Unibrew	(865,049)	(0.14)		シンガポール
				209	MSCI TAIWAN Index Futures January 2020	(40,700)	(0.01)
	フィンランド			96	NIKKEI 225 (SGX) Futures March 2020	(52,674)	(0.01)
(113,447)	Fortum OYJ	(167,778)	(0.02)			(93,374)	(0.02)
(48,271)	Kemira OYJ	(53,169)	(0.01)
(30,827)	Orion OYJ	(238,149)	(0.04)		南アフリカ
		(459,096)	(0.07)	189	FTSE/JSE TOP 40 Futures March 2020	(87,515)	(0.01)

	ドイツ				韓国
(13,349)	Bayerische Motoren Werke	(7,238)	(0.00)	5	Korea 10 Year Bond Future March 2020	(1,807)	(0.00)
(79,981)	Carl Zeiss Meditec AG	(1,971,286)	(0.31)
(299,489)	Deutsche Pfandbriefbank AG	(824,605)	(0.13)		スウェーデン
(824,779)	E.On SE	(1,349,483)	(0.21)	274	OMXS30 Index Futures January 2020	(58,842)	(0.01)
(47,174)	Fielmann AG	(341,494)	(0.05)
(72,387)	Hannover Rueck SE	(2,459,547)	(0.40)		英国
(40,398)	Hochtief AG	(574,048)	(0.09)	87	3MO EURO EURIBOR March 2021	(12,754)	(0.00)
(689,046)	Hugo Boss AG	(2,102,888)	(0.33)	305	90DAY STERLING Futures Decemver 2021	(14,581)	(0.00)
(80,081)	Innogy SE	(69,199)	(0.01)	629	90DAY STERLING Futures March 2021	(32,399)	(0.01)
(183,255)	Leg Immobilien AG	(1,070,330)	(0.17)			(59,734)	(0.01)
(150,014)	Puma SE	(455,913)	(0.07)
(335,038)	TAG Immobilien AG	(475,360)	(0.07)		アメリカ
(83,194)	Talanx AG	(445,763)	(0.07)	21	90DAY EURO$ Futures Dececmber*1 (PERPETUAL)	(4,738)	(0.00)
(3,982,064)	Telefonica Deutschland Holdings	(894,953)	(0.14)	7	90DAY EURO$ Futures June*3 (PERPETUAL)	(2,688)	(0.00)
(39,201)	Volkswagen AG	(189,565)	(0.03)	27	90DAY EURO$ Futures September 2022	(8,263)	(0.01)
		(13,231,672)	(2.08)	(1)	US Long Bond (CBT) March 2020	(250)	(0.00)
						(15,939)	(0.01)
	オランダ
(433,151)	ASR Nederland NV	(1,148,221)	(0.18)		先物取引合計	(3,078,541)	(0.48)
(170,986)	Wolters Kluwer	(132,502)	(0.02)
		(1,280,723)	(0.20)		トータル・リターン・スワップ
					アメリカ
	ノルウェー			4,082,331	AHL MRP0 MS SWAP	(149,825)	(0.02)
(177,570)	Salmar ASA	(942,659)	(0.15)
					トータル・リターン・スワップ合計	(149,825)	(0.02)
	スウェーデン
(638,333)	Essity Aktiebolag	(1,232,695)	(0.19)
(96,365)	Industrivarden AB	(107,669)	(0.02)
(1,100,570)	Tele2 AB	(302,716)	(0.05)
		(1,643,080)	(0.26)

	スイス
(52,092)	Flughafen Zurich AG	(460,078)	(0.07)
(56,857)	Helvetia Holding AG	(230,210)	(0.04)
(155,539)	Nestle SA	(910,348)	(0.14)
(27,241)	PSP Swiss Property AG	(314,543)	(0.05)
(52,686)	Roche Holding AG	(1,164,491)	(0.18)
(23,751)	Sonova Holding AG	(155,592)	(0.02)
		(3,235,262)	(0.50)

	英国
(294,485)	Dialog Semiconductor Plc	(877,036)	(0.14)

	差金決済取引合計	(23,048,302)	(3.62)

	先物取引
	オーストラリア
212	AUST 10 Year Bond Future March 2020	(399,066)	(0.06)
221	AUST 3 Year Bond Future March 2020	(115,325)	(0.02)
120	SPI 200 Futures March 2020	(390,068)	(0.06)
		(904,459)	(0.14)

	カナダ
66	S&P/TSX 60 IX Futures March 2020	(11,006)	(0.00)

	欧州連合 (EU)
174	3MO EURO EURIBOR December 2021	(40,382)	(0.00)
136	3MO EURO EURIBOR September*2 (PERPETUAL)	(40,101)	(0.01)
		(80,483)	(0.01)

	ドイツ
28	DAX Index Futures March 2020	(41,126)	(0.01)
77	Euro-BOBL Futures March 2020	(53,005)	(0.01)
192	Euro-BUND Futures March 2020	(451,110)	(0.07)
8	Euro-BUXL 30 Year Bond March 2020	(54,591)	(0.01)
572	Euro-OAT Futures March 2020	(1,102,103)	(0.17)
		(1,701,935)	(0.27)

	イタリア
62	FTSE/MIB Index Futures March 2020	(26,710)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2019年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD1,404,397	GBP750,000	08 January 2020	10	(6,369)	(0.00)
AUD13,303,212	GBP7,100,000	17 January 2020	88	(54,889)	(0.01)
AUD500,000	JPY38,203,450	08 January 2020	3	(154)	(0.00)
CHF2,483,302	EUR2,287,701	18 February 2020	17	(2,526)	(0.00)
CHF500,000	US$517,381	08 January 2020	5	(762)	(0.00)
CHF1,100,000	US$1,138,014	10 January 2020	8	(1,292)	(0.00)
EUR4,800,000	AUD7,754,975	29 January 2020	42	(57,517)	(0.01)
EUR2,200,000	CAD3,214,687	08 January 2020	22	(8,455)	(0.00)
EUR8,900,000	CHF9,763,240	18 February 2020	69	(96,163)	(0.02)
EUR4,200,000	GBP3,574,920	08 January 2020	21	(20,143)	(0.00)
EUR6,700,000	GBP5,994,474	13 January 2020	11	(417,346)	(0.07)
EUR2,400,000	JPY293,078,765	08 January 2020	20	(2,754)	(0.00)
EUR3,400,000	JPY415,878,216	16 January 2020	20	(9,952)	(0.00)
EUR3,900,000	NOK39,777,050	28 January 2020	1	(141,819)	(0.02)
EUR800,000	US$898,942	08 January 2020	6	(494)	(0.00)
EUR1,300,000	US$1,460,907	09 January 2020	10	(838)	(0.00)
GBP1,900,000	AUD3,665,636	08 January 2020	27	(59,678)	(0.01)
GBP16,500,000	AUD31,353,557	17 January 2020	17	(180,213)	(0.03)
GBP3,127,168	EUR3,700,000	08 January 2020	6	(11,628)	(0.00)
GBP1,010,976	EUR1,200,000	13 January 2020	6	(8,293)	(0.00)
GBP1,250,000	JPY182,634,487	07 January 2020	4	(24,970)	(0.00)
GBP2,100,000	JPY305,458,549	08 January 2020	25	(29,435)	(0.00)
GBP1,200,000	US$1,601,849	08 January 2020	19	(11,774)	(0.00)
GBP1,000,000	US$1,342,556	15 January 2020	3	(17,226)	(0.00)
GBP1,106	US$1,482	16 January 2020	1	(17)	(0.00)
JPY1,528,052,150	AUD20,700,000	08 January 2020	123	(486,781)	(0.08)
JPY2,786,405,433	EUR23,200,000	16 January 2020	53	(405,048)	(0.06)
JPY1,275,411,281	GBP9,400,000	07 January 2020	42	(714,371)	(0.11)
JPY150,000,000	US$1,382,433	08 January 2020	3	(1,526)	(0.00)
JPY7,850,000,000	US$72,728,614	14 January 2020	97	(437,501)	(0.07)
JPY254,175	US$2,350	16 January 2020	1	(9)	(0.00)
JPY12,149,225,068	US$112,150,901	31 January 2020	3	(164,349)	(0.03)
NOK7,500,000	SEK8,045,363	08 January 2020	3	(6,275)	(0.00)
NZD2,601,889	AUD2,500,000	08 January 2020	12	(2,171)	(0.00)
NZD104,205	AUD100,000	06 March 2020	1	(40)	(0.00)
NZD900,000	US$607,544	08 January 2020	6	(287)	(0.00)
SEK45,990,937	EUR4,400,000	08 January 2020	36	(26,366)	(0.00)
SEK59,053,635	NOK56,500,000	08 January 2020	28	(118,890)	(0.02)
SEK27,600,000	US$2,961,310	31 January 2020	39	(8,459)	(0.00)
US$441,482	AUD631,000	06 January 2020	1	(2,149)	(0.00)
US$553,892	AUD800,000	08 January 2020	6	(8,585)	(0.00)
US$1,542,312	AUD2,253,474	16 January 2020	2	(42,406)	(0.01)
US$8,883,399	AUD12,900,000	22 January 2020	49	(189,638)	(0.03)
US$3,425,822	CAD4,500,000	08 January 2020	31	(44,608)	(0.01)
US$59,497,605	CAD78,800,000	10 January 2020	254	(1,274,003)	(0.20)
US$306,141	CHF300,000	08 January 2020	3	(3,831)	(0.00)
US$65,505,557	CHF64,600,000	10 January 2020	65	(1,251,057)	(0.20)
US$733	CHF718	16 January 2020	1	(10)	(0.00)
US$521,992	CHF513,644	31 January 2020	4	(9,590)	(0.00)
US$2,631,097	CNY18,500,000	15 January 2020	21	(24,386)	(0.00)
US$666,422	DKK4,490,406	02 January 2020	1	(8,209)	(0.00)
US$3,329,724	EUR3,000,000	08 January 2020	26	(39,457)	(0.01)
US$99,079,379	EUR89,500,000	09 January 2020	63	(1,440,776)	(0.23)
US$6,137,404	EUR5,524,256	16 January 2020	1	(69,767)	(0.01)
US$331,552	EUR300,000	31 January 2020	1	(5,850.00)	(0.00)
US$10,094,496	GBP7,700,000	08 January 2020	57	(108,489)	(0.02)
US$57,019,900	GBP44,950,000	15 January 2020	207	(2,553,677)	(0.40)
US$4,644,344	GBP3,600,000	31 January 2020	2	(129,040)	(0.02)
US$22,413,234	JPY2,450,000,000	08 January 2020	159	(141,595)	(0.02)
US$21,174,827	JPY2,310,000,000	14 January 2020	81	(98,099)	(0.02)
US$11,078	JPY1,209,514	16 January 2020	1	(61)	(0.00)
US$82,522	JPY9,000,000	31 January 2020	1	(436)	(0.00)
US$8,501,020	KRW10,100,000,000	15 January 2020	106	(250,034)	(0.04)
US$131,984	MXN2,500,000	08 January 2020	1	(258)	(0.00)
US$16,075,996	MXN315,000,000	09 January 2020	117	(583,861)	(0.09)
US$348	NOK3,179	16 January 2020	1	(14)	(0.00)
US$19,560,351	NOK177,500,000	28 January 2020	15	(641,829)	(0.10)
US$65,965	NZD100,000	08 January 2020	1	(1,508)	(0.00)
US$3,211,210	NZD4,800,000	24 January 2020	28	(28,228)	(0.01)
US$17,779	SEK167,470	02 January 2020	2	(113)	(0.00)
US$371,726	SEK3,500,000	08 January 2020	7	(2,322)	(0.00)
US$23,669	SEK222,866	31 January 2020	2	(175)	(0.00)
US$2,275,542	SGD3,100,000	15 January 2020	13	(30,108)	(0.01)

為替先渡取引に係わる未実現損失の合計	(12,520,949)	(1.97)

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(38,797,617)	(6.09)

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)	600,807,429	94.35

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(38,797,617)	(6.09)

その他資産	74,755,862	11.74

買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額	636,765,674	100.00

**為替先渡取引は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、ドイツ銀行AG、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドで保管されている。
分類:
(a) 上場デリバティブ商品
(b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
*規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
#公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額比率(%)
公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券	58.94
上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品	0.71
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	2.88
その他流動資産	37.47
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算