有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2021/08/19 9:06
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【項目】: 18項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。

	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価に関する補足情報
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第3期 2020年11月20日現在		第4期中間計算期間末 2021年 5月20日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,501,793,210口		1,585,868,756口
2.	元本の欠損		264,571,781円		187,403,901円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.8238円	1口当たり純資産額	0.8818円
	計算期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(8,238円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,818円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 2020年11月20日現在	第4期中間計算期間末 2021年 5月20日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第3期自 2019年11月21日至 2020年11月20日	第4期中間計算期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,049,809,337円	1,501,793,210円
期中追加設定元本額	615,689,245円	348,187,959円
期中一部解約元本額	163,705,372円	264,112,413円

(参考)
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。

投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

マン・ファンズ・Ⅵ・ピーエルシー -
マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア
貸借対照表
2020年12月31日現在

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
資産
現金及び現金同等物	124,378,201
ブローカーで保有されている残高	56,211,437
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
株式	282,206,012
利付き証券	199,963,375
デリバティブ	33,154,482
その他の資産	345,195
資産合計	696,258,702

負債
ブローカーに対する債務残高	31,605,042
ブローカーに対する債務	1,461
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
デリバティブ	22,975,417
株主取引	8,417,938
未払管理報酬	538,452
未払費用及びその他の負債	675,068
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	64,213,378
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	632,045,324

包括利益計算書
2020年12月31日に終了する年度

	マン・オルタナティブ・スタイル・リスク・プレミア (米ドル)
収益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の純(損失)	(36,908,697)
費用の払い戻し	1,243,439
	(35,665,258)

費用
管理報酬	6,722,101
事務管理報酬	1,843,900
その他の費用	229,933
保管報酬	360,713
法務報酬	23,217
監査報酬	12,169
ディレクターの報酬	3,298
取引費用及び仲介費用	11,999
	9,207,330

源泉徴収税	1,755,760
当年度/期間の買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純(損失)	(46,628,348)

当年度/期間において認識された全ての損失は、継続している事業(当年度に運用を中止したポートフォリオを除く)からのみ生じたものである。

投資資産明細
2020年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	株式				先物取引 (a)
	オーストリア				オーストラリア
22,298	Austria Technologie & Systemtechnik AG	712,079	0.11	1,308	Australian 10 Years Bond Futures March 2021	576,801	0.09
21,614	Bawag Group AG	1,004,941	0.16	88	Australian 3 Years Bond Futures March 2021	5,431	0.00
3,511	Mayr Melnhof Karton AG	708,821	0.11			582,232	0.09
125,809	Telekom Austria AG	974,400	0.16
		3,400,241	0.54		カナダ
				207	Canadian 10 Years Bond Futures March 2021	36,601	0.01
	デンマーク
71,533	DSV Panalpina A/S	11,993,698	1.90		フランス
87,058	GN Store Nord A/S	6,972,081	1.10	36	CAC 40 10 Euro Index Futures January 2021	6,191	0.00
20,614	Royal Unibrew A/S	2,394,321	0.38
6,652	Simcorp A/S	990,118	0.15		ドイツ
28,923	Topdanmark A/S	1,256,095	0.20	(161)	EURO SCHATZ Futures March 2021	850	0.00
		23,606,313	3.73	9	DAX Index Futures March 2021	78,032	0.01
				196	EURO BTP Futures March 2021	290,079	0.04
	フィンランド			26	EURO BUXL 30 Year Bond Futures March 2021	47,491	0.01
62,949	Kemira OYJ	996,655	0.16	107	EURO STOXX 50 March 2021	48,777	0.01
34,777	Kesko OYJ	851,028	0.14			465,229	0.07
54,002	Musti Group OYJ	1,621,460	0.26
2,704,865	Nordea Bank ABP	22,081,235	3.49		香港
80,937	Sanoma OYJ	1,360,679	0.22	42	HSCEI Futures January 2021	70,371	0.01
83,988	Terveystalo OYJ	1,031,746	0.16	27	HANG SENG Index Futures January 2021	145,061	0.02
134,796	Tikkurila OYJ	4,114,995	0.65			215,432	0.03
195,453	Upm-Kymmene OYJ	7,286,794	1.15
		39,344,592	6.23		イタリア
				26	FTSE/MIB Index Futures March 2021	53,004	0.01
	ドイツ
45,665	1&1 Drillisch	1,142,052	0.18		日本
727,129	Aixtron SE	12,691,266	2.01	(47)	JPN 10 Year (OSE) Bond Futures March 2021	56,183	0.01
14,789	Fielmann AG	1,202,418	0.19	25	TOPIX Index Futures March 2021	97,066	0.02
355,491	Freenet AG	7,479,155	1.18			153,249	0.03
11,790	Henkel AG & Company KGaA	1,137,463	0.18
79,997	Kion Group AG	6,965,164	1.10		オランダ
253	MorphoSys AG	29,043	0.00	14	Amsterdam Index Futures January 2021	20,729	0.00
2,099	New Work SE	719,105	0.11
266,930	Nordex SE	7,237,505	1.15		シンガポール
132,852	Rheinmetall AG	14,073,671	2.23	28	NIKKEI 225 (SGX) March 2021	110,482	0.02
83,080	Scout24 AG	6,815,802	1.08	74	FTSE Taiwan Index January 2021	65,214	0.01
10,460	Siltronic AG	1,639,466	0.26			175,696	0.03
14,391	Stroeer SE & Co KGaA	1,426,257	0.23
54,782	Tag Immobilien AG	1,736,039	0.27		韓国
4,045,748	Telefonica Deutschland Holding AG	11,162,645	1.77	45	KOSPI2 Index Futures March 2020	276,800	0.04
12,784	Wacker Chemie AG	1,826,187	0.29
		77,283,238	12.23		英国
				669	90DAY STERLING FU Mar22	64,836	0.01
	オランダ			345	90DAY STERLING FU Dec22	31,313	0.01
55,183	Corbion NV	3,116,009	0.49			96,149	0.02
46,839	Heineken Holding NV	4,415,725	0.70
		7,531,734	1.19		米国
				415	90DAY EURO$ FUTR Mar*2 (PERPETUAL)	15,563	0.00
	ノルウェー			99	90DAY EURO$ FUTR Jun14	3,475	0.00
174,665	Gjensidige Forsikring ASA	3,904,587	0.62	573	90DAY EURO$ FUTR Sep23	27,862	0.00
977,234	Orkla ASA	9,929,906	1.57	654	90DAY EURO$ FUTR Dec*2 (PERPETUAL)	39,537	0.01
46,602	Schibsted ASA	1,993,741	0.31	46	S&P500 EMINI Future March 2021	192,625	0.03
		15,828,234	2.50		United States 5 Year Note (CBT) Bond Futures March
				308	2021	62,414	0.01
	スウェーデン			45	MSCI EMGMKT March 2021	97,385	0.01
124,153	Addtech AB	1,647,804	0.26	26	MSCI EAFE March 2021	52,795	0.01
116,885	Evolution Gaming Group AB	11,881,279	1.88	43	NASDAQ 100 E-MINI March 2021	265,002	0.05
60,820	Holmen AB	2,914,899	0.46		United States 2 Year Note (CBT) Bond Futures March
74,709	Nordic Entertainment Group AB	4,171,852	0.66	546	2021	27,445	0.00
142,596	Sagax AB	2,944,796	0.47		United States 10 Year Note (CBT) Bond Futures March
24,042	Sinch AB	3,922,811	0.62	1,095	2021	225,646	0.04
204,012	Tele2 AB	2,697,786	0.43	(644)	CBOE VIX Index Futures January 2021	362,091	0.06
230,903	Telia Company AB	954,922	0.15	(272)	CBOE VIX Index Futures February 2021	83,470	0.01
324,366	Volvo AB	7,717,593	1.22			1,455,310	0.23
		38,853,742	6.15
					先物取引合計	3,536,622	0.56
	スイス
17,270	Allreal Holding AG	3,975,841	0.63		国債
29	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2,900,164	0.46		米国
283	Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG	2,762,928	0.44	50,000,000	United States Treasury Bill 0% 04/03/2021#	49,994,770	7.91
87,411	Lafargeholcim Limited	4,807,877	0.76	50,000,000	United States Treasury Bill 0% 11/03/2021#	49,993,606	7.91
11,045	Roche Holding AG	3,873,466	0.61	50,000,000	United States Treasury Bill 0% 01/04/2021#	49,991,201	7.91
21,659	Tecan Group AG	10,629,192	1.68	50,000,000	United States Treasury Bill 0% 03/06/2021#	49,983,798	7.91
91,374	UBS Group AG	1,289,025	0.20			199,963,375	31.64
48,476	Zurich Insurance Group AG	20,482,817	3.24
		50,721,310	8.02		国債合計	199,963,375	31.64

	英国				優先株
315,354	Dialog Semiconductor plc	17,243,698	2.73		ドイツ
695,435	Subsea 7 SA	7,134,708	1.13	18,629	Bayerische Motoren Werke AG	1,258,202	0.20
		24,378,406	3.86
					優先株合計	1,258,202	0.20
	株式合計	280,947,810	44.45
					トータル・リターン・スワップ (b)
	株式スワップ (b)				米国
	デンマーク			3,587,287	AHL MRP0 MS Swap	7,862,980	1.24
(87,058)	GN Store Nord A/S	64,737	0.01
					トータル・リターン・スワップ合計	7,862,980	1.24

	フィンランド
(54,002)	Musti Group OY	19,375	0.00
(2,704,865)	Nordea Bank ABP	1,122,314	0.18
		1,141,689	0.18

	株式スワップ合計	1,206,426	0.19

投資資産明細(続き)
2020年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融資産(続き)
為替先渡契約(注4)**(b)

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD3,854,508	EUR2,400,000	29 January 2021	1	36,693	0.01
AUD12,426,535	GBP6,975,604	19 January 2021	29	54,108	0.00
AUD1,400,000	NZD1,493,174	27 January 2021	4	5,345	0.00
AUD200,000	US$153,330	4 January 2021	1	1,008	0.00
AUD200,000	US$151,681	8 January 2021	2	2,665	0.00
AUD308,169	US$233,447	14 January 2021	8	4,388	0.00
AUD85,200,000	US$64,509,384	22 January 2021	17	1,250,360	0.21
AUD13,504,196	US$9,939,035	29 January 2021	4	484,562	0.08
CAD100,000	US$78,351	8 January 2021	1	146	0.00
CAD23,700,000	US$18,520,853	13 January 2021	31	83,110	0.00
CAD572,065	US$446,589	14 January 2021	2	2,470	0.00
CHF217,172	EUR200,000	4 January 2021	1	981	0.00
CHF3,568,194	EUR3,300,000	22 February 2021	2	420	0.00
CHF900,000	US$1,017,294	4 January 2021	1	1,001	0.00
CHF8,102,523	US$9,079,881	14 January 2021	24	90,457	0.00
CHF798,515	US$877,421	29 January 2021	3	26,729	0.01
CNY3,500,000	US$530,978	12 January 2021	1	7,326	0.00
CNY40,500,000	US$6,192,011	26 January 2021	2	31,711	0.01
DKK6,987,393	US$1,146,298	4 January 2021	2	2,392	0.00
DKK313,990,877	US$50,279,932	29 January 2021	4	1,365,849	0.22
EUR400,000	CAD619,926	11 January 2021	1	2,931	0.00
EUR2,200,000	CHF2,376,280	22 January 2021	2	3,142	0.00
EUR3,100,000	CHF3,337,832	22 February 2021	6	15,588	0.00
EUR2,000,000	GBP1,784,716	14 January 2021	20	8,033	0.00
EUR11,400,000	JPY1,427,617,376	19 January 2021	13	124,173	0.02
EUR600,000	SEK6,020,998	8 January 2021	5	1,044	0.00
EUR4,237,000	US$5,167,453	4 January 2021	2	17,285	0.00
EUR3,000,000	US$3,664,664	8 January 2021	22	6,756	0.00
EUR77,700,000	US$94,372,473	11 January 2021	55	723,744	0.09
EUR118,438,805	US$141,174,610	29 January 2021	10	3,839,820	0.61
GBP100,000	AUD176,983	19 January 2021	2	120	0.00
GBP1,716,487	EUR1,900,000	8 January 2021	15	21,309	0.00
GBP10,763,777	EUR11,900,000	14 January 2021	41	150,050	0.01
GBP550,000	JPY77,454,938	4 January 2021	1	1,608	0.00
GBP8,800,000	JPY1,217,146,644	8 January 2021	57	239,946	0.03
GBP900,000	US$1,221,297	8 January 2021	12	9,056	0.00
GBP1,689	US$2,239	14 January 2021	3	70	0.00
GBP58,050,000	US$77,731,748	15 January 2021	14	1,629,777	0.26
GBP208,496,073	US$278,229,947	29 January 2021	10	6,836,807	1.09
JPY25,387,690	EUR200,000	4 January 2021	1	1,175	0.00
JPY417,283,409	EUR3,300,000	19 January 2021	4	3,056	0.00
JPY80,000,000	US$773,853	8 January 2021	5	1,084	0.00
JPY296,516	US$2,856	14 January 2021	5	17	0.00
JPY6,978,976,009	US$66,936,264	29 January 2021	5	683,249	0.11
JPY6,630,000,000	US$63,906,810	12 February 2021	74	340,314	0.06
KRW1,600,000,000	US$1,448,149	8 January 2021	14	23,255	0.00
KRW16,100,000,000	US$14,736,503	26 January 2021	2	70,387	0.01
KRW400,000,000	US$367,104	9 February 2021	2	761	0.00
MXN3,000,000	US$150,121	8 January 2021	5	293	0.00
MXN171,000,000	US$8,199,229	13 January 2021	23	369,696	0.08
MXN289,500,000	US$14,353,183	2 February 2021	3	122,043	0.03
NOK3,000,000	SEK2,874,432	15 January 2021	5	307	0.00
NOK37,162	US$4,189	14 January 2021	2	151	0.00
NOK434,509	US$49,003	29 January 2021	4	1,745	0.00
NZD100,000	US$71,943	5 January 2021	1	60	0.00
NZD69,235	US$49,247	14 January 2021	2	607	0.00
NZD72,300,000	US$50,891,166	28 January 2021	12	1,173,797	0.20
NZD11,086,442	US$7,742,229	29 January 2021	4	241,428	0.04
SEK22,506,387	EUR2,200,000	20 January 2021	1	48,102	0.01
SEK26,507,137	NOK27,500,000	15 January 2021	3	16,450	0.00
SEK7,682	US$928	4 January 2021	1	8	0.00
SEK3,797,160	US$447,941	14 January 2021	2	14,509	0.00
SEK52,196,075	US$6,157,660	29 January 2021	20	200,279	0.04
SGD18,000,000	US$13,488,902	12 January 2021	5	130,532	0.02
US$231,922	AUD300,000	8 January 2021	2	405	0.00
US$157,500	CAD200,000	13 January 2021	1	504	0.00
US$250,581	CHF221,005	14 January 2021	2	451	0.00
US$2,936,507	DKK17,826,285	29 January 2021	4	4,408	0.00
US$245,515	EUR200,000	8 January 2021	1	754	0.00
US$1,225,553	EUR1,000,000	11 January 2021	3	1,664	0.00
US$551,781	EUR450,000	29 January 2021	1	809	0.00
US$3,172	JPY326,739	14 January 2021	1	7	0.00
US$581,880	JPY60,000,000	12 February 2021	5	459	0.00
US$553,299	KRW600,000,000	8 January 2021	6	1,522	0.00
US$2,784,235	KRW3,025,907,000	14 January 2021	1	1,472	0.00
US$4,233,466	KRW4,600,000,000	9 February 2021	1	3,009	0.00
US$1,106,687	MXN22,000,000	13 January 2021	11	4,253	0.00
US$176,076	MXN3,500,000	2 February 2021	2	1,074	0.00
US$288,987	NZD400,000	28 January 2021	3	938	0.00
US$183,106	SEK1,500,000	8 January 2021	1	435	0.00
US$1,061	SEK8,678	14 January 2021	1	5	0.00

為替先渡取引に係わる未実現収益の合計				20,548,454	3.25

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)				515,323,869	81.53

投資資産明細(続き)
2020年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債

額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)	額面	銘柄	公正価格 (米ドル)	純資産総額比率(%)
	株式スワップ				先物取引 (続き)
	オーストリア				ドイツ
(22,298)	Austria Technologie & System	(93,925)	(0.01)	(69)	EURO OAT Futures March 2021	(43,454)	(0.01)
(21,614)	BawAG Group AG	(64,712)	(0.01)	32	EURO BOBL Futures March 2021	(14,805)	(0.00)
(3,511)	Mayr-Melnhof Karton AG	(4,763)	(0.00)	(562)	EURO BUND Futures March 2021	(518,432)	(0.08)
(125,809)	Telekom Austria AG	(35,633)	(0.01)			(576,691)	(0.09)
		(199,033)	(0.03)
					南アフリカ
	デンマーク			126	FTSE/JSE TOP 40 March 2021	(30,046)	(0.01)
(71,533)	DSV A/S	(667,975)	(0.10)
(20,614)	Royal Unibrew	(123,108)	(0.02)		韓国
(6,652)	Simcorp A/S	(49,964)	(0.01)	32	KOREA 10 Year Bond Futures March 2021	(21,044)	(0.00)
(28,923)	Topdanmark A/S	(3,641)	(0.00)
		(844,688)	(0.13)		スウェーデン
				108	OMXS30 Index Futures January 2021	(16,021)	(0.00)
	フィンランド
(62,949)	Kemira OYJ	(39,543)	(0.01)		英国
(34,777)	Kesko OYJ	(14,341)	(0.00)	588	3MO EURO EURIBOR Mar22	(26,979)	(0.00)
(80,937)	Sanoma OYJ	(16,396)	(0.00)	256	3MO EURO EURIBOR Sep23	(15,661)	(0.00)
(83,988)	Terveystalo OY	(17,325)	(0.00)	(185)	Long Gilt Futures March 2021	(282,057)	(0.05)
(134,796)	Tikkurila OYJ	(48,890)	(0.01)	25	FTSE 100 Index Futures March 2021	(52,121)	(0.01)
(195,453)	Upm-Kymmene OYJ	(796,482)	(0.13)			(376,818)	(0.06)
		(932,977)	(0.15)
					米国
	ドイツ			(74)	90DAY EURO$ FUTR Jun*1 (PERPETUAL)	(1,850)	(0.00)
(45,665)	1&1 Drillisch AG	(1,032)	(0.00)	1	United States Long (CBT) Bond Futures March 2021	(438)	(0.00)
(727,129)	Aixtron SE	(1,225,992)	(0.19)	(2)	United States Ultra (CBT) Bond Futures March 2021	(2,344)	(0.00)
(18,629)	Bayerische Motoren Werke-Prf	(5,778)	(0.00)			(4,632)	(0.00)
(14,789)	Fielmann AG	(109,256)	(0.02)
(355,491)	Freenet AG	(213,994)	(0.03)		先物取引合計	(1,163,386)	(0.18)
(11,790)	Henkel AG & Company KGaA	(82,352)	(0.01)
(79,997)	Kion Group AG	(821,712)	(0.13)
(253)	Morphosys AG	(3,261)	(0.00)
(2,099)	New Work SE	(11,605)	(0.00)
(266,930)	Nordex SE	(502,587)	(0.08)
(132,852)	Rheinmetall AG	(2,996,490)	(0.48)
(83,080)	Scout24 AG	(446,557)	(0.07)
(10,460)	Siltronic AG	(4,359)	(0.00)
(14,391)	Stroeer SE & Company KGaA	(54,527)	(0.01)
(54,782)	TAG Immobilien AG	(100,941)	(0.02)
(4,045,748)	Telefonica Deutschland Holdi	(51,139)	(0.01)
(12,784)	Wacker Chemie AG	(46,367)	(0.01)
		(6,677,949)	(1.06)

	オランダ
(55,183)	Corbion NV	(42,923)	(0.01)
(46,839)	Heineken Holding NV	(68,363)	(0.01)
		(111,286)	(0.02)

	ノルウェー
(174,665)	Gjensidige Forsikring ASA	(181,589)	(0.03)
(977,234)	Orkla ASA	(1,309,153)	(0.20)
(46,602)	Schibsted ASA	(59,788)	(0.01)
		(1,550,530)	(0.24)

	スウェーデン
(124,153)	Addtech AB	(12,693)	(0.00)
(116,885)	Evolution Gaming Group	(629,942)	(0.10)
(60,820)	Holmen AB	(59,196)	(0.01)
(74,709)	Nordic Entertainment Group	(196,424)	(0.03)
(142,596)	Sagax AB	(294,908)	(0.05)
(24,042)	Sinch AB	(378,807)	(0.06)
(204,012)	Tele2 AB	(47,896)	(0.01)
(230,903)	Telia Company AB	(19,279)	(0.00)
(324,366)	Volvo AB	(114,315)	(0.02)
		(1,753,460)	(0.28)

	スイス
(17,270)	Allreal Holding AG	(177,414)	(0.03)
(312)	Chocoladefabriken Lindt	(375,653)	(0.06)
(87,411)	Holcim Limited Swap	(203,182)	(0.03)
(11,045)	Roche Holding AG	(75,230)	(0.01)
(21,659)	Tecan Group AG	(659,234)	(0.10)
(91,374)	Ubs Group AG	(36,558)	(0.01)
(48,476)	Zurich Insurance Group AG	(797,464)	(0.13)
		(2,324,735)	(0.37)

	英国
(315,354)	Dialog Semiconductor plc	(2,140,385)	(0.34)
(695,435)	Subsea 7 SA	(349,937)	(0.05)
		(2,490,322)	(0.39)

	株式スワップ合計	(16,884,980)	(2.67)

	先物取引
	オーストラリア
59	SPI 200 Futures March 2021	(80,772)	(0.01)

	カナダ
26	S&P/TSX 60 Index Futures March 2021	(39,345)	(0.01)

	欧州連合(EU)
263	3MO EURO EURIBOR Dec*2 (PERPETUAL)	(18,017)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2020年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
AUD7,033,864	GBP3,974,396	19 January 2021	7	(4,855)	(0.00)
CAD620,458	EUR400,000	11 January 2021	4	(2,514)	(0.00)
CAD100,000	US$78,628	8 January 2021	1	(132)	(0.00)
CAD1,900,000	US$1,495,611	13 January 2021	2	(4,154)	(0.00)
CHF540,190	EUR500,000	8 January 2021	4	(631)	(0.00)
CHF3,010,311	EUR2,800,000	22 February 2021	15	(19,186)	(0.00)
CHF100,219	US$113,607	14 January 2021	2	(180)	(0.00)
CHF11,588	US$13,132	29 January 2021	1	(11)	(0.00)
DKK3,205,924	US$528,925	29 January 2021	1	(1,609)	(0.00)
EUR200,000	AUD317,750	29 January 2021	2	(387)	(0.00)
EUR200,000	CHF216,953	4 January 2021	1	(732)	(0.00)
EUR1,100,000	CHF1,195,474	8 January 2021	8	(6,596)	(0.00)
EUR2,600,000	CHF2,816,095	22 January 2021	4	(5,076)	(0.00)
EUR1,400,000	CHF1,517,254	22 February 2021	14	(4,115)	(0.00)
EUR18,500,000	GBP16,766,047	14 January 2021	49	(277,623)	(0.06)
EUR200,000	JPY25,275,552	4 January 2021	1	(88)	(0.00)
EUR1,600,000	JPY202,720,651	8 January 2021	14	(5,609)	(0.00)
EUR1,300,000	JPY164,983,566	19 January 2021	11	(7,010)	(0.00)
EUR4,400,000	NOK46,670,763	29 January 2021	1	(63,527)	(0.01)
EUR200,000	SEK2,016,046	4 January 2021	1	(764)	(0.00)
EUR1,000,000	SEK10,079,573	8 January 2021	7	(3,688)	(0.00)
EUR2,200,000	SEK22,336,131	20 January 2021	21	(27,364)	(0.00)
EUR200,000	US$245,488	4 January 2021	1	(752)	(0.00)
EUR8,400,000	US$10,309,194	8 January 2021	61	(29,216)	(0.00)
EUR2,400,000	US$2,940,399	11 January 2021	3	(3,064)	(0.00)
EUR1,703,372	US$2,090,879	29 January 2021	2	(5,300)	(0.00)
GBP3,400,000	AUD6,148,758	19 January 2021	23	(97,305)	(0.02)
JPY1,325,713,031	AUD16,900,000	12 February 2021	9	(199,395)	(0.07)
JPY930,139,677	EUR7,500,000	19 January 2021	48	(169,680)	(0.01)
JPY76,915,086	GBP550,000	4 January 2021	1	(6,837)	(0.00)
JPY1,117,061,612	GBP8,100,000	8 January 2021	81	(252,502)	(0.03)
JPY210,000,000	US$2,037,168	8 January 2021	18	(2,957)	(0.00)
JPY112,138	US$1,087	14 January 2021	1	(1)	(0.00)
JPY880,000,000	US$8,535,074	12 February 2021	6	(7,552)	(0.00)
KRW4,600,000,000	US$4,233,466	8 January 2021	1	(3,178)	(0.00)
KRW700,000,000	US$644,484	9 February 2021	4	(718)	(0.00)
MXN2,000,000	US$100,433	8 January 2021	3	(157)	(0.00)
NOK20,000,000	SEK19,241,955	15 January 2021	9	(7,582)	(0.00)
NZD2,982,508	AUD2,800,000	27 January 2021	8	(13,455)	(0.00)
SEK2,007,368	EUR200,000	4 January 2021	1	(293)	(0.00)
SEK9,067,995	NOK9,500,000	8 January 2021	8	(5,251)	(0.00)
SEK1,500,000	US$183,097	4 January 2021	1	(438)	(0.00)
US$152,015	AUD200,000	4 January 2021	1	(2,323)	(0.00)
US$609,891	AUD800,000	8 January 2021	7	(7,491)	(0.00)
US$3,112,452	AUD4,160,809	14 January 2021	2	(98,738)	(0.02)
US$4,134,906	AUD5,700,000	22 January 2021	13	(264,514)	(0.06)
US$779,171	CAD1,000,000	8 January 2021	6	(5,796)	(0.00)
US$15,804,533	CAD20,500,000	13 January 2021	41	(287,509)	(0.07)
US$325,434	CAD414,587	14 January 2021	1	(9)	(0.00)
US$1,012,065	CHF900,000	4 January 2021	1	(6,231)	(0.00)
US$2,929,151	CHF2,600,000	8 January 2021	13	(12,979)	(0.00)
US$57,001,698	CHF50,529,495	14 January 2021	32	(186,955)	(0.03)
US$536,268	CNY3,500,000	12 January 2021	3	(2,036)	(0.00)
US$1,069,966	CNY7,000,000	26 January 2021	10	(5,738)	(0.00)
US$382,842	CNY2,500,000	9 February 2021	2	(981)	(0.00)
US$16,797,168	DKK103,341,009	29 January 2021	20	(200,545)	(0.07)
US$243,982	EUR200,000	4 January 2021	1	(754)	(0.00)
US$7,267,649	EUR6,100,000	11 January 2021	11	(198,076)	(0.05)
US$5,671,295	EUR4,671,000	14 January 2021	1	(45,877)	(0.01)
US$5,878,095	EUR4,827,785	29 January 2021	3	(32,960)	(0.02)
US$67,428	GBP50,000	8 January 2021	1	(925)	(0.00)
US$45,692	GBP33,925	14 January 2021	8	(685)	(0.00)
US$30,440,225	GBP22,800,000	15 January 2021	277	(730,189)	(0.03)
US$2,784,154	GBP2,083,477	29 January 2021	1	(64,484)	(0.01)
US$80,645	JPY8,341,075	14 January 2021	8	(158)	(0.00)
US$14,673,039	JPY1,521,000,000	29 January 2021	5	(63,976)	(0.01)
US$11,138,303	JPY1,160,000,000	12 February 2021	48	(102,522)	(0.02)
US$5,064,574	KRW5,600,000,000	8 January 2021	25	(85,344)	(0.01)
US$3,352,906	KRW3,700,000,000	26 January 2021	25	(49,918)	(0.00)
US$7,496,782	MXN153,000,000	13 January 2021	31	(170,149)	(0.04)
US$1,452,460	MXN29,500,000	2 February 2021	17	(22,563)	(0.00)
US$32,204	NOK279,518	14 January 2021	3	(443)	(0.00)
US$16,407,881	NOK143,000,000	29 January 2021	1	(293,496)	(0.05)
US$71,346	NZD100,000	5 January 2021	1	(657)	(0.00)
US$1,139,673	NZD1,600,000	8 January 2021	14	(12,396)	(0.00)
US$501	NZD700	14 January 2021	2	(4)	(0.00)
US$15,917,448	NZD22,900,000	28 January 2021	147	(573,393)	(0.05)
US$181,554	SEK1,500,000	4 January 2021	1	(1,106)	(0.00)
US$181,609	SEK1,500,000	8 January 2021	3	(1,062)	(0.00)
US$367,872	SEK3,071,017	14 January 2021	3	(6,142)	(0.00)

投資資産明細(続き)
2020年12月31日現在
損益を通じて公正価値で測定する金融負債(続き)
為替先渡契約(注4)**

未収金額	未払金額	償還日	契約数	未実現収益 (米ドル)	純資産総額比率(%)
US$4,509,296	SEK37,914,929	29 January 2021	56	(109,077)	(0.02)
US$2,693,503	SGD3,600,000	12 January 2021	11	(30,384)	(0.01)
US$976,651	SGD1,300,000	26 January 2021	2	(6,982)	(0.00)

為替先渡取引に係わる未実現損失の合計	(4,927,051)	(0.78)

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(22,975,417)	(3.63)

損益を通じて公正価値で評価される金融資産の合計(売買目的)	515,323,869	81.53

損益を通じて公正価値で評価される金融負債の合計(売買目的)	(22,975,417)	(3.63)

その他資産	139,696,872	22.10

買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産総額	632,045,324	100.00

**為替先渡取引は、ドイツ銀行AG、HSBC銀行Plc(ロンドン)、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド及びバンク・オブ・ニューヨーク・メロンで保管されている。
分類:
(a) 上場デリバティブ商品
(b) 店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品
*規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券
#公式な証券取引所に上場している、または規制を受けている別の市場で取引されている譲渡可能証券以外の譲渡可能証券
会計年度末時点で保有されている全てのその他有価証券は、公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券である。

資産総額の分析	純資産総額比率(%)
公式な証券取引所に上場している譲渡可能証券	33.35
上記の分類(a)に記載されている上場金融デリバティブ商品	0.51
上記の分類(b)に記載されている店頭取引(OTC)金融デリバティブ商品	4.25
上記#に記載されている譲渡可能証券	35.90
その他流動資産	25.99
	100.00

UCITS通知8.2付属資料Bの下では、純資産総額ではなく資産総額の分析が要求されている。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算