有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,953,476	375,812,069
投資証券	84,279,569,450	77,690,550,600
未収入金	1,416,164,240	-
未収配当金	910,765,519	681,143,650
流動資産合計	86,813,452,685	78,747,506,319
資産合計	86,813,452,685	78,747,506,319
負債の部
流動負債
未払解約金	45,963,141	2,238,027
未払利息	20	81
流動負債合計	45,963,161	2,238,108
負債合計	45,963,161	2,238,108
純資産の部
元本等
元本	35,403,726,458	29,585,033,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,363,763,066	49,160,235,158
元本等合計	86,767,489,524	78,745,268,211
純資産合計	86,767,489,524	78,745,268,211
負債純資産合計	86,813,452,685	78,747,506,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
1.	期首	2020年 9月24日	2021年 3月23日
	期首元本額	58,321,343,473円	35,403,726,458円
	期首からの追加設定元本額	14,813,910円	106,453,360円
	期首からの一部解約元本額	22,932,430,925円	5,925,146,765円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,223,458,526円	2,174,755,227円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,575,670,238円	1,433,077,125円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	163,838,222円	148,748,786円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	31,440,759,472円	25,799,319,355円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	-円	29,132,560円
	計	35,403,726,458円	29,585,033,053円
2.	受益権の総数	35,403,726,458口	29,585,033,053口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 9月24日 至 2021年 3月22日	自 2021年 3月23日 至 2021年 9月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月22日現在	2021年 9月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	14,250,929,701
合計	14,250,929,701

(2021年 9月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,630,054,665
合計	△1,630,054,665

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 3月22日現在		2021年 9月21日現在
1口当たり純資産額	2.4508円	1口当たり純資産額	2.6617円
(1万口当たり純資産額)	(24,508円)	(1万口当たり純資産額)	(26,617円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,355	187,396,500
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,132	265,647,200
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,824	488,269,600
	東海道リート投資法人 投資証券	515	55,465,500
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,324	1,485,036,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,915	1,210,995,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,555	2,030,437,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,730	2,469,910,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4,597	1,008,581,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,583	1,637,431,000
	GLP投資法人 投資証券	21,799	4,189,767,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,031	1,045,695,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,663	4,265,200,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,038	753,588,000
	Oneリート投資法人 投資証券	1,049	306,308,000
	イオンリート投資法人 投資証券	7,916	1,159,694,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,917	1,049,675,800
	日本リート投資法人 投資証券	2,077	902,456,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	14,970	339,968,700
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,797	1,845,080,400
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,406	193,184,400
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,687	790,246,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,436	223,010,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,525	183,305,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	21,765	3,545,518,500
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,115	102,022,500
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,240	1,603,504,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	6,956	390,927,200
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	631	82,345,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,502	1,568,754,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,086	86,554,200
	投資法人みらい 投資証券	7,673	421,247,700
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1,579	215,217,700
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,710	868,680,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,607	548,252,100
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	977	109,912,500
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,654	287,959,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,624	422,726,400
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,628	5,621,836,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,731	4,637,659,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	33,960	3,552,216,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,411	2,633,920,400
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,423	1,784,680,500
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	6,079	932,518,600
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,513	830,843,300
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,674	550,129,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,152	2,262,193,600
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,810	732,082,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	29,624	1,229,396,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,360	1,128,080,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,360	699,780,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,398	1,506,315,000
	福岡リート投資法人 投資証券	3,481	580,282,700
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,082	1,584,402,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,515	493,592,500
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,423	1,099,979,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	3,040	491,568,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,048	265,353,600
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,106	3,501,729,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,620	1,348,548,000
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,804	1,024,785,600
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,245	858,687,500
合計		403,447	77,690,550,600

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。