有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	676,187,517
株式	49,101,552,300
未収配当金	10,316,600
未収利息	1,246
流動資産合計	49,788,057,663
資産合計	49,788,057,663
負債の部
流動負債
未払解約金	359,453,663
流動負債合計	359,453,663
負債合計	359,453,663
純資産の部
元本等
元本	7,386,247,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,042,356,559
元本等合計	49,428,604,000
純資産合計	49,428,604,000
負債純資産合計	49,788,057,663

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,386,247,441口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.6920円
		(1万口当たり純資産額)	(66,920円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月11日
期首元本額	5,358,165,446円
期中追加設定元本額	2,583,847,010円
期中一部解約元本額	555,765,015円
期末元本額	7,386,247,441円
期末元本額の内訳
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,205,243,512円
コア投資戦略ファンド(安定型)	39,419,591円
コア投資戦略ファンド(成長型)	96,061,665円
コア投資戦略ファンド(切替型)	42,831,668円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,779,008,068円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	22,831,938円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	36,968,791円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	9,524,459円
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	138,460,452円
FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)	15,692,470円
日本株式エクセレント・フォーカスVA(適格機関投資家専用)	204,827円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,453,457,567
合計	9,453,457,567

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	80,000	4,085.00	326,800,000
信越化学工業	258,800	6,716.00	1,738,100,800
ユニ・チャーム	119,700	5,273.00	631,178,100
エーザイ	67,900	6,634.00	450,448,600
第一三共	276,800	5,877.00	1,626,753,600
MARUWA	65,100	40,700.00	2,649,570,000
日本製鉄	98,700	3,439.00	339,429,300
JFEホールディングス	53,700	2,319.00	124,530,300
住友金属鉱山	107,400	5,226.00	561,272,400
住友電気工業	296,700	2,501.00	742,046,700
ディスコ	27,700	66,270.00	1,835,679,000
SMC	12,100	81,800.00	989,780,000
荏原製作所	329,100	2,468.50	812,383,350
ダイキン工業	25,600	23,025.00	589,440,000
ダイフク	161,100	2,990.00	481,689,000
三菱重工業	859,300	1,875.00	1,611,187,500
イビデン	31,000	6,805.00	210,955,000
日立製作所	462,800	3,818.00	1,766,970,400
富士電機	97,200	9,431.00	916,693,200
ソニーグループ	111,900	14,845.00	1,661,155,500
アドバンテスト	114,500	6,924.00	792,798,000
キーエンス	20,600	75,830.00	1,562,098,000
村田製作所	296,000	3,597.00	1,064,712,000
東京エレクトロン	53,200	37,820.00	2,012,024,000
デンソー	350,800	2,538.50	890,505,800
川崎重工業	357,200	5,942.00	2,122,482,400
トヨタ自動車	263,100	3,291.00	865,862,100
HOYA	35,300	20,640.00	728,592,000
東海旅客鉄道	228,100	3,499.00	798,121,900
西武ホールディングス	400,300	2,240.00	896,672,000
SHIFT	38,300	15,255.00	584,266,500
GMOペイメントゲートウェイ	33,100	9,013.00	298,330,300
野村総合研究所	216,000	4,664.00	1,007,424,000
NTTデータグループ	307,300	2,361.50	725,688,950
三菱商事	532,300	3,337.00	1,776,285,100
J.フロント リテイリング	410,500	1,994.00	818,537,000
マツキヨココカラ&カンパニー	500,600	2,380.00	1,191,428,000
三越伊勢丹ホールディングス	620,300	3,594.00	2,229,358,200
良品計画	97,000	2,690.00	260,930,000
ニトリホールディングス	16,300	16,460.00	268,298,000
ファーストリテイリング	8,000	44,200.00	353,600,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,243,900	1,793.00	2,230,312,700
三井住友フィナンシャルグループ	185,200	11,095.00	2,054,794,000
第一生命ホールディングス	58,900	4,768.00	280,835,200
パーク24	365,800	1,605.00	587,109,000
三井不動産	191,600	1,491.00	285,675,600
オリエンタルランド	152,100	4,524.00	688,100,400
リクルートホールディングス	175,100	9,484.00	1,660,648,400
合 計	10,814,000		49,101,552,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。