有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月10日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	52,676,187	116,819,979
親投資信託受益証券 合計		52,676,187	116,819,979
合計		52,676,187	116,819,979

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2019年5月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,036,237,436
コール・ローン		358,395,896
株式		18,379,204,709
未収配当金		144,388,114
流動資産合計		19,918,226,155
資産合計		19,918,226,155
負債の部
流動負債
未払解約金		64,000,000
未払利息		883
その他未払費用		2,773
流動負債合計		64,003,656
負債合計		64,003,656
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,952,469,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,901,753,187
元本等合計		19,854,222,499
純資産合計		19,854,222,499
負債純資産合計		19,918,226,155

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2019年5月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,184,889,332円 期中追加設定元本額 1,900,886,116円 期中一部解約元本額 133,306,136円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,236,052,957円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,153,271,557円 しんきん世界アロケーションファンド 780,416,307円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 613,594,225円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 52,676,187円 SKAM世界アロケーション安定型(年金)(適格機関投資家限定) 116,458,079円   合計 8,952,469,312円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	8,952,469,312口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2018年11月16日 至 2019年5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2019年5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引  該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2019年5月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,176,518,913円
合計	△1,176,518,913円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2019年5月10日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年11月16日 至 2019年5月10日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2019年5月10日現在

1口当たり純資産額 2.2177円 (1万口当たり純資産額 22,177円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	OMNICOM GROUP	74,902	79.30	5,939,728.60
米ドル	BUCKLE INC/THE	140,660	18.78	2,641,594.80
米ドル	CITIGROUP INC	36,602	67.63	2,475,393.26
米ドル	WELLS FARGO & CO	15,470	46.74	723,067.80
米ドル	FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	7,338	13.48	98,916.24
米ドル	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	197,278	50.83	10,027,640.74
米ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	33,146	135.34	4,485,979.64
米ドル	WESTERN UNION CO	143,008	19.20	2,745,753.60
米ドル	CISCO SYSTEMS INC	138,036	52.92	7,304,865.12
米ドル	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	40,608	17.88	726,071.04
米ドル	INTEL CORP	164,276	46.62	7,658,547.12
米ドル 小計		991,324		44,827,557.96
				(4,924,755,517)
ユーロ	ENI SPA	496,633	14.32	7,113,771.09
ユーロ	REPSOL SA	338,201	14.27	4,826,128.27
ユーロ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	7,607	55.65	423,329.55
ユーロ	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	395,821	9.63	3,811,756.23
ユーロ	SANOFI	94,628	73.38	6,943,802.64
ユーロ	BNP PARIBAS	73,198	45.42	3,324,653.16
ユーロ	ING GROEP NV	170,766	10.43	1,781,089.38
ユーロ	INTESA SANPAOLOA	1,659,806	2.16	3,592,650.08
ユーロ	UNICREDIT SPA	283,479	11.12	3,153,987.35
ユーロ	AGEAS	126,686	45.33	5,742,676.38
ユーロ	COFACE SA	295,633	9.00	2,662,175.16
ユーロ 小計		3,942,458		43,376,019.29
				(5,346,961,897)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	330,844	18.98	6,281,404.18
英ポンド	PEARSON PLC	706,863	8.04	5,688,833.42
英ポンド	WPP PLC	158,374	9.59	1,520,073.65
英ポンド	TESCO PLC	1,480,994	2.40	3,563,271.56
英ポンド	WM MORRISON SUPERMARKETS	2,847,685	2.11	6,028,549.14
英ポンド	GLAXOSMITHKLINE PLC	105,013	15.18	1,594,307.36
英ポンド	BARCLAYS PLC	919,980	1.56	1,443,080.62
英ポンド	HSBC HOLDINGS PLC	965,744	6.51	6,295,685.13
英ポンド	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,007,584	2.32	4,661,610.04
英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC	1,035,318	6.79	7,036,021.12
英ポンド	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	854,377	2.70	2,311,944.16
英ポンド	CENTRICA PLC	4,861,010	0.94	4,579,071.42
英ポンド 小計		16,273,786		51,003,851.80
				(7,284,880,152)
オーストラリアドル	SOUTH32 LTD	3,262,160	3.28	10,699,884.80
オーストラリアドル 小計		3,262,160		10,699,884.80
				(822,607,143)
合計		24,469,728		18,379,204,709
				(18,379,204,709)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式11銘柄	100.0%	26.8%
ユーロ	株式11銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	株式12銘柄	100.0%	39.6%
オーストラリアドル	株式1銘柄	100.0%	4.5%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。