有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/11-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	674,418,056	3,131,120,708
合計		674,418,056	3,131,120,708

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

	(単位:円)
		2025年5月12日現在
資産の部
流動資産
預金		426,595,897
コール・ローン		294,488,716
株式		29,148,920,152
未収配当金		66,483,849
未収利息		2,823
流動資産合計		29,936,491,437
資産合計		29,936,491,437
負債の部
流動負債
未払解約金		100,000,000
流動負債合計		100,000,000
負債合計		100,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,426,573,491
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,409,917,946
元本等合計		29,836,491,437
純資産合計		29,836,491,437
負債純資産合計		29,936,491,437

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2025年5月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年5月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,513,821,832円 期中追加設定元本額 958,236,343円 期中一部解約元本額 1,045,484,684円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,590,167,173円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 653,130,206円 しんきん世界アロケーションファンド 116,591,685円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 166,833,486円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 674,418,056円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 225,432,885円   合計 6,426,573,491円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,426,573,491口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年5月11日 至 2025年5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2025年5月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,462,562,880円
合計	△1,462,562,880円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年5月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年5月11日 至 2025年5月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年5月12日現在

1口当たり純資産額 4.6427円

(1万口当たり純資産額 46,427円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備 考
			単価	金額
米ドル	HALLIBURTON COMPANY	154,265	20.36	3,140,835.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	75,252	56.93	4,284,096.36
	STANLEY BLACK & DECKER INC	48,892	62.67	3,064,061.64
	MANPOWER INC	78,732	41.39	3,258,717.48
	APTIV PLC	76,455	61.97	4,737,916.35
	LEAR CORP	46,969	90.59	4,254,921.71
	MOHAWK INDUSTRIES INC	27,691	106.31	2,943,830.21
	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	79,626	44.13	3,513,895.38
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	170,827	11.22	1,916,678.94
	KRAFT HEINZ CO/THE	160,868	28.07	4,515,564.76
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	102,035	54.63	5,574,172.05
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,222	46.45	3,772,761.90
	PFIZER INC	266,776	22.28	5,943,769.28
	VIATRIS INC	177,231	8.77	1,554,315.87
	WESTERN UNION CO	308,632	9.76	3,012,248.32
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	262,866	16.89	4,439,806.74
	HP INC	115,473	26.46	3,055,415.58
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	133,775	43.61	5,833,927.75
	INTEL CORP	150,641	21.42	3,226,730.22
	MARCUS & MILLICHAP INC	83,864	29.81	2,499,985.84
米ドル 小計		2,602,092		74,543,651.78
				(10,880,391,413)
ユーロ	ENI SPA	302,509	13.00	3,932,617.00
	REPSOL SA	365,385	11.26	4,116,062.02
	BASF SE	97,221	43.25	4,204,808.25
	CONTINENTAL AG	101,043	72.66	7,341,784.38
	VOLKSWAGEN AG	22,678	99.82	2,263,717.96
	KERING	19,865	177.92	3,534,380.80
	PUMA SE	87,498	22.57	1,974,829.86
	RTL GROUP S.A.	125,796	31.85	4,006,602.60
	SES	442,331	4.85	2,148,843.99
	CARREFOUR SA	282,104	13.80	3,893,035.20
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	124,305	36.87	4,583,125.35
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	63,390	69.02	4,375,177.80
	BAYER AG	142,633	24.04	3,429,610.48
	SANOFI	43,820	92.92	4,071,754.40
	BNP PARIBAS	45,770	77.50	3,547,175.00
	SOCIETE GENERALE	111,295	46.80	5,208,606.00
	AXA SA	71,391	41.67	2,974,862.97
ユーロ 小計		2,449,034		65,606,994.06
				(10,754,954,536)
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	181,382	20.48	3,715,610.27
	ITV PLC	5,465,553	0.77	4,244,001.90
	WPP PLC	794,984	5.92	4,711,075.18
	GSK PLC	339,021	13.77	4,670,014.27
	NATWEST GROUP PLC	668,245	4.91	3,283,755.93
	STANDARD CHARTERED PLC	390,080	10.67	4,164,104.00
	BT GROUP PLC	2,637,779	1.65	4,358,929.79
	VODAFONE GROUP PLC	5,082,915	0.70	3,576,338.99
英ポンド 小計		15,559,959		32,723,830.33
				(6,346,786,892)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	113,469	23.24	2,637,019.56
	SWATCH GROUP AG	28,911	139.55	4,034,530.05
スイスフラン 小計		142,380		6,671,549.61
				(1,166,787,311)
合 計		20,753,465		29,148,920,152
				(29,148,920,152)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	20銘柄	100.0%	37.3%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	36.9%
英ポンド	株式	8銘柄	100.0%	21.8%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	4.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。