有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月 6日現在	2022年12月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	598,477,444	346,351,968
コール・ローン	783,927,390	320,759,927
株式	13,299,369,175	8,792,561,484
派生商品評価勘定	577,924	31,035
未収入金	174,111,941	58,191,740
未収配当金	7,208,616	4,921,429
流動資産合計	14,863,672,490	9,522,817,583
資産合計	14,863,672,490	9,522,817,583
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	761,523	28,774
未払金	176,079,853	6,070,564
未払解約金	62,083,959	32,089,436
未払利息	2,189	957
流動負債合計	238,927,524	38,189,731
負債合計	238,927,524	38,189,731
純資産の部
元本等
元本	9,491,852,613	6,293,187,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,132,892,353	3,191,440,379
元本等合計	14,624,744,966	9,484,627,852
純資産合計	14,624,744,966	9,484,627,852
負債純資産合計	14,863,672,490	9,522,817,583

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在				2022年12月 6日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			9,491,852,613口				6,293,187,473口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.5408円			一口当たり純資産額	1.5071円
		(一万口当たり純資産額)	(15,408円)			(一万口当たり純資産額)	(15,071円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	15,450,767,127円	9,491,852,613円
同期中における追加設定元本額	4,685,212,519円	603,344,922円
同期中における解約元本額	10,644,127,033円	3,802,010,062円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	5,928,760,679円	4,003,902,133円
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	3,563,091,934円	2,289,285,340円
計	9,491,852,613円	6,293,187,473円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2021年12月 6日現在	2022年12月 6日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	590,570,192	△1,735,479,622
合計	590,570,192	△1,735,479,622

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2021年12月 6日現在				2022年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	127,685,757	-	126,934,498	△751,259	2,909,689	-	2,933,981	24,292
米ドル	127,685,757	-	126,934,498	△751,259	1,056,837	-	1,052,835	△4,002
ユーロ	-	-	-	-	1,852,852	-	1,881,146	28,294
売建	68,544,653	-	67,976,993	567,660	2,909,689	-	2,931,720	△22,031
米ドル	-	-	-	-	1,852,852	-	1,877,624	△24,772
ユーロ	5,572,086	-	5,566,489	5,597	-	-	-	-
英ポンド	8,657,526	-	8,616,041	41,485	-	-	-	-
スウェーデンクローナ	1,888,326	-	1,865,648	22,678	-	-	-	-
オーストラリアドル	52,426,715	-	51,928,815	497,900	1,056,837	-	1,054,096	2,741
合計	196,230,410	-	194,911,491	△183,599	5,819,378	-	5,865,701	2,261

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	JCU	53,500	3,210.00	171,735,000
		MARUWA	6,400	17,820.00	114,048,000
		図研	40,000	3,110.00	124,400,000
		理研計器	22,800	4,760.00	108,528,000
		オービックビジネスコンサルタント	43,200	4,400.00	190,080,000
		TKC	59,100	3,625.00	214,237,500
		NSD	62,700	2,417.00	151,545,900
		福井コンピュータホールディングス	39,400	2,818.00	111,029,200
		アズワン	22,900	6,080.00	139,232,000
		ビー・エム・エル	53,500	3,285.00	175,747,500
		メイテック	64,600	2,561.00	165,440,600
	小計	銘柄数:11	468,100		1,666,023,700
		組入時価比率:17.6%			18.9%
	米ドル	ARCOSA INC	17,790	61.21	1,088,925.90
		AVID TECHNOLOGY INC	33,120	28.45	942,264.00
		DORMAN PRODUCTS INC	14,140	89.38	1,263,833.20
		ENOVIS CORP	10,020	56.45	565,629.00
		ESAB CORP	14,370	46.74	671,653.80
		ESCO TECHNOLOGIES INC	9,390	93.65	879,373.50
		FORMFACTOR INC	45,260	24.45	1,106,607.00
		FORRESTER RESEARCH INC	29,501	36.08	1,064,396.08
		FORWARD AIR CORP	13,190	108.22	1,427,421.80
		INNOSPEC INC	13,143	108.92	1,431,535.56
		INTER PARFUMS INC	11,241	98.90	1,111,734.90
		JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	11,782	91.24	1,074,989.68
		KADANT INC	7,215	190.61	1,375,251.15
		KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	83,481	16.47	1,374,932.07
		KORN FERRY	8,960	55.48	497,100.80
		LCI INDUSTRIES	4,974	102.30	508,840.20
		MARCUS & MILLICHAP INC	13,797	35.57	490,759.29
		QUAKER CHEMICAL CORP	7,718	183.78	1,418,414.04
		SIMPSON MANUFACTURING CO INC	5,598	93.20	521,733.60
	小計	銘柄数:19	354,690		18,815,395.57
					(2,569,242,265)
		組入時価比率:27.1%			29.2%
	カナダドル	ALTUS GROUP LTD	17,671	53.06	937,623.26
		ENGHOUSE SYSTEMS LTD	58,360	31.37	1,830,753.20
	小計	銘柄数:2	76,031		2,768,376.46
					(278,194,150)
		組入時価比率:2.9%			3.2%
	ブラジルレアル	BOA VISTA SERVICOS SA	1,380,160	4.70	6,486,752.00
		ODONTOPREV S.A.	776,350	8.47	6,575,684.50
	小計	銘柄数:2	2,156,510		13,062,436.50
					(337,421,022)
		組入時価比率:3.6%			3.8%
	ユーロ	CAREL INDUSTRIES SPA	27,450	24.30	667,035.00
		GVS SPA	188,142	3.62	681,074.04
		LECTRA	12,100	35.25	426,525.00
		MAREL HF	258,670	3.52	910,518.40
		NEW WORK SE	8,460	157.40	1,331,604.00
		NORMA GROUP SE	38,389	16.96	651,077.44
	小計	銘柄数:6	533,211		4,667,833.88
					(669,694,126)
		組入時価比率:7.1%			7.6%
	英ポンド	DIPLOMA PLC	28,906	29.18	843,477.08
		DISCOVERIE GROUP PLC	101,594	8.40	853,389.60
		LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	850,400	1.26	1,074,905.60
		MARLOWE PLC	115,727	4.76	550,860.52
		MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDI	115,690	5.38	622,412.20
		RESTORE PLC	326,523	3.30	1,077,525.90
		VICTREX PLC	47,563	17.82	847,572.66
		XP POWER LTD	47,125	20.40	961,350.00
	小計	銘柄数:8	1,633,528		6,831,493.56
					(1,138,809,976)
	組入時価比率:12.0%			13.0%
スイスフラン	DORMAKABA HOLDING AG	1,866	343.00	640,038.00
	KARDEX HOLDING AG-B	6,186	157.00	971,202.00
	VZ HOLDING AG	14,285	73.70	1,052,804.50
小計	銘柄数:3	22,337		2,664,044.50
				(386,206,531)
	組入時価比率:4.1%			4.4%
スウェーデンクローナ	ALIMAK GROUP AB	91,200	80.70	7,359,840.00
	BRAVIDA HOLDING AB	66,503	107.50	7,149,072.50
	HEXPOL AB	62,944	116.10	7,307,798.40
	KARNOV GROUP AB	184,820	57.70	10,664,114.00
	LOOMIS AB	35,393	316.80	11,212,502.40
	NORVA24 GROUP AB	332,790	30.70	10,216,653.00
小計	銘柄数:6	773,650		53,909,980.30
				(707,838,041)
	組入時価比率:7.5%			8.1%
デンマーククローネ	OSSUR HF	149,310	33.20	4,957,092.00
	SIMCORP A/S	15,548	469.80	7,304,450.40
小計	銘柄数:2	164,858		12,261,542.40
				(236,525,153)
	組入時価比率:2.5%			2.7%
ポーランドズロチ	ASSECO POLAND SA	74,770	74.50	5,570,365.00
小計	銘柄数:1	74,770		5,570,365.00
				(169,712,310)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
オーストラリアドル	HANSEN TECHNOLOGIES LTD	442,824	4.95	2,191,978.80
	IPH LTD	230,752	8.60	1,984,467.20
小計	銘柄数:2	673,576		4,176,446.00
				(382,478,924)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
韓国ウォン	DOUZONE BIZON CO LTD	24,600	36,700.00	902,820,000.00
	NICE INFORMATION SERVICE CO	113,310	13,100.00	1,484,361,000.00
小計	銘柄数:2	137,910		2,387,181,000.00
				(250,415,286)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
	合計				8,792,561,484
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(7,126,537,784)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。