有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,352,874,727
コール・ローン	622,385,216
株式	62,070,863,120
投資証券	3,084,430,375
派生商品評価勘定	10,411,083
未収配当金	69,893,600
差入委託証拠金	332,003,484
流動資産合計	67,542,861,605
資産合計	67,542,861,605
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,261,479
未払解約金	1,940,000
未払利息	279
流動負債合計	7,201,758
負債合計	7,201,758
純資産の部
元本等
元本	43,239,459,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,296,200,596
元本等合計	67,535,659,847
純資産合計	67,535,659,847
負債純資産合計	67,542,861,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	25,632,054,994円
	期中追加設定元本額	46,145,983,426円
	期中一部解約元本額	28,538,579,169円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	164,447,817円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,997,024,212円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	15,872,967,152円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	16,934,615,989円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	3,270,404,081円
	合計	43,239,459,251円
2.	受益権の総数	43,239,459,251口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,465,328,897
投資証券	75,626,996
合計	△1,389,701,901

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,439,368,529	―	2,449,718,208	10,349,679
合計		2,439,368,529	―	2,449,718,208	10,349,679

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	688,527,234	―	683,327,159	△5,200,075
合計		688,527,234	―	683,327,159	△5,200,075

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.5619円
(1万口当たり純資産額)	(15,619円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	41,998	179.08	7,521,001.84
	EXXON MOBIL CORP	68,209	113.21	7,721,940.89
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	29,809	312.05	9,301,898.45
	ALBEMARLE CORP	26,873	270.98	7,282,045.54
	AMCOR PLC	643,455	11.78	7,579,899.90
	ECOLAB INC	48,986	152.40	7,465,466.40
	LINDE PLC	26,144	326.36	8,532,355.84
	NUCOR CORP	53,960	156.67	8,453,913.20
	PPG INDUSTRIES INC	64,949	128.15	8,323,214.35
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	34,212	247.09	8,453,443.08
	3M CO	61,421	112.93	6,936,273.53
	CATERPILLAR INC	38,009	258.44	9,823,045.96
	DOVER CORP	57,638	141.85	8,175,950.30
	EMERSON ELECTRIC CO	86,674	89.08	7,720,919.92
	GENERAL DYNAMICS CORP	29,823	226.88	6,766,242.24
	ILLINOIS TOOL WORKS	36,214	228.38	8,270,553.32
	PENTAIR PLC	178,299	50.74	9,046,891.26
	SMITH (A.O.) CORP	143,131	60.52	8,662,288.12
	STANLEY BLACK & DECKER INC	95,747	85.80	8,215,092.60
	WW GRAINGER INC	13,847	559.85	7,752,242.95
	CINTAS CORP	17,895	436.87	7,817,788.65
	EXPEDITORS INTL WASH INC	77,666	107.75	8,368,511.50
	VF CORP	260,985	29.89	7,800,841.65
	MCDONALD'S CORP	28,478	273.00	7,774,494.00
	GENUINE PARTS CO	42,633	166.47	7,097,115.51
	LOWE'S COS INC	38,756	206.11	7,987,999.16
	TARGET CORP	44,933	164.21	7,378,447.93
	SYSCO CORP	89,204	79.15	7,060,496.60
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	209,601	36.28	7,604,324.28
	WALMART INC	52,156	142.34	7,423,885.04
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	81,441	85.57	6,968,906.37
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	112,782	68.35	7,708,649.70
	COCA-COLA CO/THE	126,299	60.93	7,695,398.07
	HORMEL FOODS CORP	161,042	44.76	7,208,239.92
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	97,598	77.98	7,610,692.04
	PEPSICO INC	40,922	171.93	7,035,719.46
	CHURCH & DWIGHT CO INC	98,032	82.12	8,050,387.84
	CLOROX COMPANY	52,480	141.47	7,424,345.60
	COLGATE-PALMOLIVE CO	100,959	75.77	7,649,663.43
	KIMBERLY-CLARK CORP	62,757	132.06	8,287,689.42
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	56,203	141.72	7,965,089.16
	ABBOTT LABORATORIES	73,975	111.00	8,211,225.00
	BECTON DICKINSON AND CO	32,286	246.78	7,967,539.08
	CARDINAL HEALTH INC	98,524	75.73	7,461,222.52
	MEDTRONIC PLC	86,684	81.20	7,038,740.80
	ABBVIE INC	48,188	147.79	7,121,704.52
	JOHNSON & JOHNSON	42,526	169.51	7,208,582.26
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	30,729	260.47	8,003,982.63
	FRANKLIN RESOURCES INC	318,626	30.19	9,619,318.94
	S&P GLOBAL INC	24,205	366.38	8,868,227.90
	T ROWE PRICE GROUP INC	69,646	116.64	8,123,509.44
	AFLAC INC	117,502	73.09	8,588,221.18
	BROWN & BROWN INC	115,267	58.96	6,796,142.32
	CHUBB LTD	35,751	229.77	8,214,507.27
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	72,959	105.17	7,673,098.03
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	30,691	228.01	6,997,854.91
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	54,797	140.76	7,713,225.72
	ROPER TECHNOLOGIES INC	19,506	444.23	8,665,150.38
	ATMOS ENERGY CORP	71,742	115.14	8,260,373.88
	CONSOLIDATED EDISON INC	85,855	94.45	8,109,004.75
	NEXTERA ENERGY INC	99,223	76.59	7,599,489.57
アメリカドル 小計		5,160,902		480,164,486.12
				(62,070,863,120)
合 計		5,160,902		62,070,863,120
				(62,070,863,120)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,941	6,919,698.24
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	78,267	8,646,938.16
		REALTY INCOME CORP	123,217	8,293,736.27
アメリカドル合計			233,425	23,860,372.67
				(3,084,430,375)
	合計			3,084,430,375
				(3,084,430,375)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	61銘柄	95.27%	―	95.27%
	投資証券	3銘柄	―	4.73%	4.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。