有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

米国株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	684,456,060
コール・ローン	85,293,940
株式	58,766,394,703
投資証券	2,812,792,726
派生商品評価勘定	36,467,108
未収配当金	65,695,725
差入委託証拠金	687,510,245
流動資産合計	63,138,610,507
資産合計	63,138,610,507
負債の部
流動負債
未払解約金	90,813,837
未払利息	21
流動負債合計	90,813,858
負債合計	90,813,858
純資産の部
元本等
元本	33,336,401,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,711,394,957
元本等合計	63,047,796,649
純資産合計	63,047,796,649
負債純資産合計	63,138,610,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月26日現在]
1.	期首	2023年 1月27日
	期首元本額	43,239,459,251円
	期中追加設定元本額	9,324,904,725円
	期中一部解約元本額	19,227,962,284円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	143,537,196円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	3,495,249,828円
	米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	8,946,455,322円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	18,243,728,068円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	2,507,431,278円
	合計	33,336,401,692円
2.	受益権の総数	33,336,401,692口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月27日 至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,848,583,470
投資証券	226,373,659
合計	3,074,957,129

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,381,523,028	―	1,417,969,848	36,446,820
合計		1,381,523,028	―	1,417,969,848	36,446,820

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	50,357,820	―	50,337,532	20,288
合計		50,357,820	―	50,337,532	20,288

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.8913円
(1万口当たり純資産額)	(18,913円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	35,864	148.57	5,328,314.48
	EXXON MOBIL CORP	51,832	102.13	5,293,602.16
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,264	263.65	5,342,603.60
	ALBEMARLE CORP	40,348	118.45	4,779,220.60
	AMCOR PLC	650,993	9.47	6,164,903.71
	ECOLAB INC	35,058	198.62	6,963,219.96
	LINDE PLC	15,297	403.47	6,171,880.59
	NUCOR CORP	38,174	174.70	6,668,997.80
	PPG INDUSTRIES INC	45,731	142.79	6,529,929.49
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23,909	303.91	7,266,184.19
	3M CO	62,340	95.98	5,983,393.20
	CATERPILLAR INC	22,513	300.77	6,771,235.01
	DOVER CORP	42,455	149.96	6,366,551.80
	EMERSON ELECTRIC CO	61,914	96.24	5,958,603.36
	GENERAL DYNAMICS CORP	24,112	265.86	6,410,416.32
	ILLINOIS TOOL WORKS	25,186	262.18	6,603,265.48
	NORDSON CORP	26,269	254.05	6,673,639.45
	PENTAIR PLC	94,469	72.16	6,816,883.04
	SMITH (A.O.) CORP	84,305	81.27	6,851,467.35
	STANLEY BLACK & DECKER INC	70,783	95.05	6,727,924.15
	WW GRAINGER INC	8,181	881.45	7,211,142.45
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,365	236.72	5,530,962.80
	CINTAS CORP	11,107	598.51	6,647,650.57
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	67,081	86.92	5,830,680.52
	EXPEDITORS INTL WASH INC	50,081	129.98	6,509,528.38
	MCDONALD'S CORP	21,837	297.21	6,490,174.77
	GENUINE PARTS CO	43,622	142.52	6,217,007.44
	LOWE'S COS INC	30,166	212.08	6,397,605.28
	SYSCO CORP	86,008	75.27	6,473,822.16
	TARGET CORP	51,694	142.18	7,349,852.92
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	262,895	23.11	6,075,503.45
	WALMART INC	34,414	162.84	5,603,975.76
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	80,870	51.38	4,155,100.60
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	99,700	55.71	5,554,287.00
	COCA-COLA CO/THE	100,972	59.16	5,973,503.52
	HORMEL FOODS CORP	181,462	30.42	5,520,074.04
	JM SMUCKER CO/THE	49,925	131.55	6,567,633.75
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	90,178	68.60	6,186,210.80
	PEPSICO INC	34,639	166.56	5,769,471.84
	CHURCH & DWIGHT CO INC	61,346	98.07	6,016,202.22
	CLOROX COMPANY	46,194	144.15	6,658,865.10
	COLGATE-PALMOLIVE CO	77,129	81.22	6,264,417.38
	KENVUE INC	281,185	20.75	5,834,588.75
	KIMBERLY-CLARK CORP	46,623	120.49	5,617,605.27
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	37,479	155.62	5,832,481.98
	ABBOTT LABORATORIES	59,256	112.45	6,663,337.20
	BECTON DICKINSON AND CO	21,674	236.57	5,127,418.18
	CARDINAL HEALTH INC	60,138	105.71	6,357,187.98
	MEDTRONIC PLC	78,072	85.79	6,697,796.88
	ABBVIE INC	38,398	165.13	6,340,661.74
	JOHNSON & JOHNSON	37,149	159.56	5,927,494.44
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	15,195	354.22	5,382,372.90
	FRANKLIN RESOURCES INC	249,028	27.48	6,843,289.44
	S&P GLOBAL INC	16,147	449.34	7,255,492.98
	T ROWE PRICE GROUP INC	58,570	111.38	6,523,526.60
	AFLAC INC	72,249	84.89	6,133,217.61
	BROWN & BROWN INC	80,604	77.19	6,221,822.76
	CHUBB LTD	26,571	241.21	6,409,190.91
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	56,282	112.30	6,320,468.60
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,773	190.43	7,764,402.39
	ROPER TECHNOLOGIES INC	11,642	551.70	6,422,891.40
	ATMOS ENERGY CORP	51,698	113.92	5,889,436.16
	CONSOLIDATED EDISON INC	63,863	89.67	5,726,595.21
	NEXTERA ENERGY INC	101,924	57.98	5,909,553.52
アメリカドル 小計		4,489,202		397,876,741.39
				(58,766,394,703)
合 計		4,489,202		58,766,394,703
				(58,766,394,703)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,167	6,120,984.64
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	64,104	6,645,661.68
		REALTY INCOME CORP	113,268	6,277,312.56
アメリカドル合計			203,539	19,043,958.88
				(2,812,792,726)
	合計			2,812,792,726
				(2,812,792,726)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	64銘柄	95.43%	―	95.43%
	投資証券	3銘柄	―	4.57%	4.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。