半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

③【収益率の推移】
大和住銀DC年金設計ファンド30

	収益率(%)
第12期	21.2
第13期	8.8
第14期	5.1
第15期	△1.3
第16期	8.9
第17期	△1.5
第18期	5.1
第19期	4.1
第20期	10.1
第21期	△2.1
第22期(中間期)	3.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀DC年金設計ファンド50

	収益率(%)
第12期	33.2
第13期	12.5
第14期	7.3
第15期	△3.0
第16期	14.8
第17期	△2.6
第18期	6.2
第19期	6.5
第20期	16.8
第21期	△2.6
第22期(中間期)	5.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀DC年金設計ファンド70

	収益率(%)
第12期	46.2
第13期	16.1
第14期	9.6
第15期	△7.3
第16期	20.1
第17期	△3.4
第18期	7.7
第19期	8.3
第20期	23.7
第21期	△2.0
第22期(中間期)	7.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
年金日本株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	106,087,020,550	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,546,630,028	1.44
合計(純資産総額)		107,633,650,578	100.00

年金日本債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,669,088,100	63.34
地方債証券	日本	585,502,700	1.25
特殊債券	日本	1,073,122,284	2.29
社債券	日本	12,943,510,000	27.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,569,755,192	5.49
合計(純資産総額)		46,840,978,276	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	2,079,700,000	4.44
合計	買建	-	2,079,700,000	4.44

インターナショナル株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	131,466,770,174	62.07
	オランダ	12,258,136,121	5.79
	イギリス	8,922,734,128	4.21
	カナダ	7,708,991,046	3.64
	ドイツ	7,198,491,918	3.40
	香港	6,893,019,155	3.25
	インド	5,821,381,500	2.75
	スイス	5,129,606,423	2.42
	スペイン	4,559,675,559	2.15
	台湾	4,425,817,505	2.09
	ケイマン諸島	3,121,672,873	1.47
	イタリア	2,524,477,440	1.19
	アイルランド	2,269,705,710	1.07
	スウェーデン	2,229,978,723	1.05
	小計	204,530,458,275	96.57
投資証券	イギリス	1,684,988,116	0.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,578,791,609	2.63
合計(純資産総額)		211,794,238,000	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	896,696,172	0.42
為替予約取引	売建	-	10,954,344	△0.01

インターナショナル債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,058,990,868	45.03
	ドイツ	815,736,876	12.01
	イギリス	382,009,592	5.62
	ニュージーランド	351,405,140	5.17
	メキシコ	270,771,794	3.99
	スペイン	144,585,369	2.13
	イタリア	85,939,409	1.27
	シンガポール	84,819,760	1.25
	オランダ	68,896,053	1.01
	イスラエル	66,330,058	0.98
	ベルギー	65,150,270	0.96
	インドネシア	57,461,992	0.85
	タイ	46,181,874	0.68
	カナダ	45,652,255	0.67
	オーストラリア	44,796,427	0.66
	オーストリア	38,195,647	0.56
	チリ	30,456,759	0.45
	フィリピン	29,218,674	0.43
	バミューダ	28,455,737	0.42
	ブルガリア	20,356,876	0.30
	マレーシア	15,623,512	0.23
	アイルランド	5,538,773	0.08
	スロヴェニア	2,724,803	0.04
	小計	5,759,298,518	84.78
地方債証券	カナダ	24,096,323	0.35
特殊債券	国際機関	154,768,287	2.28
	ドイツ	65,401,072	0.96
	ハンガリー	42,521,941	0.63
	韓国	28,581,878	0.42
	オーストラリア	13,424,709	0.20
	小計	304,697,887	4.49
社債券	ケイマン諸島	53,998,915	0.79
	デンマーク	45,155,967	0.66
	メキシコ	30,199,532	0.44
	アメリカ	29,130,837	0.43
	アラブ首長国連邦	24,585,664	0.36
	アイスランド	13,422,319	0.20
	ノルウェー	12,789,397	0.19
	小計	209,282,631	3.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,056,931	7.30
合計(純資産総額)		6,793,432,290	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	1,248,555,268	18.38
債券先物取引	買建	カナダ	93,047,246	1.37
債券先物取引	買建	アメリカ	1,555,380,242	22.90
債券先物取引	買建	オーストラリア	101,102,147	1.49
合計	買建	-	2,998,084,903	44.13
債券先物取引	売建	イギリス	384,941,436	△5.67
債券先物取引	売建	ドイツ	131,287,104	△1.93
債券先物取引	売建	イタリア	18,294,208	△0.27
債券先物取引	売建	アメリカ	1,562,829,086	△23.00
合計	売建	-	2,097,351,834	△30.87

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	6,110,059,157	89.94
為替予約取引	売建	-	5,851,306,083	△86.13