有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	年金日本債券マザーファンド	441,040,684	549,624,900
	親投資信託受益証券 小計		549,624,900
	合 計		549,624,900

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀DC日本債券ファンドは、「年金日本債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
年金日本債券マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年11月19日現在)	(2022年11月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,733,437	31,164,866
コール・ローン	293,760,131	758,869,139
国債証券	16,184,282,738	17,694,781,082
地方債証券	502,632,300	582,030,900
特殊債券	953,728,620	691,968,450
社債券	6,418,008,400	4,915,578,500
派生商品評価勘定	288,460	3,273,840
未収入金	200,298,000	617,844,600
未収利息	30,721,021	34,855,667
前払費用	2,173,692	4,535,016
差入委託証拠金	660,000	5,760,000
流動資産合計	24,601,286,799	25,340,662,060
資産合計	24,601,286,799	25,340,662,060
負債の部
流動負債
前受金	200,000	3,160,000
未払金	200,818,000	620,450,000
未払解約金	52,450,466	53,920,715
その他未払費用	5,194	1,818
流動負債合計	253,473,660	677,532,533
負債合計	253,473,660	677,532,533
純資産の部
元本等
元本	18,864,868,587	19,790,060,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,482,944,552	4,873,069,371
元本等合計	24,347,813,139	24,663,129,527
純資産合計	24,347,813,139	24,663,129,527
負債純資産合計	24,601,286,799	25,340,662,060

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2021年11月19日現在)	(2022年11月21日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	18,864,868,587口	19,790,060,156口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2906円 (1万口当たりの純資産額12,906円)	1口当たり純資産額 1.2462円 (1万口当たりの純資産額12,462円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2021年11月20日 至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年11月21日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年11月19日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	長国 先 0312月	151,331,540	-	151,620,000	288,460
	小計	151,331,540	-	151,620,000	288,460
合 計		151,331,540	-	151,620,000	288,460

(2022年11月21日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	長国 先 0412月	594,366,160	-	597,640,000	3,273,840
	小計	594,366,160	-	597,640,000	3,273,840
合 計		594,366,160	-	597,640,000	3,273,840

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年11月20日 至 2022年11月21日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年11月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	17,438,698,926円
同期中における追加設定元本額	2,129,439,770円
同期中における一部解約元本額	703,270,109円
2021年11月19日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本債券ファンド	496,883,327円
大和住銀DC年金設計ファンド30	1,830,234,011円
大和住銀DC年金設計ファンド50	2,591,947,920円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,389,534,735円
大和住銀年金専用日本債券F-1(適格機関投資家限定)	11,561,180,796円
大和住銀日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	699,980,531円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	7,524,552円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	27,134,541円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	3,987,119円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	254,091,978円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	2,369,077円
合 計	18,864,868,587円

(2022年11月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	18,864,868,587円
同期中における追加設定元本額	2,618,744,489円
同期中における一部解約元本額	1,693,552,920円
2022年11月21日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本債券ファンド	441,040,684円
大和住銀DC年金設計ファンド30	1,785,326,422円
大和住銀DC年金設計ファンド50	2,842,282,044円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,387,879,789円
大和住銀年金専用日本債券F-1(適格機関投資家限定)	12,404,297,327円
大和住銀日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	665,005,220円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	5,737,972円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	26,919,963円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	4,691,549円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	225,051,276円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	1,827,910円
合 計	19,790,060,156円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	439 2年国債	380,000,000	380,254,600
	440 2年国債	600,000,000	600,372,000
	441 2年国債	2,010,000,000	2,011,668,300
	442 2年国債	460,000,000	460,220,800
	151 5年国債	350,000,000	349,394,500
	153 5年国債	100,000,000	99,726,000
	154 5年国債	640,000,000	640,460,800
	14 40年国債	195,000,000	149,748,300
	15 40年国債	140,000,000	117,734,400
	348 10年国債	220,000,000	220,211,200
	349 10年国債	270,000,000	270,135,000
	350 10年国債	450,000,000	450,117,000
	351 10年国債	170,000,000	170,000,000
	357 10年国債	1,510,000,000	1,504,699,900
	361 10年国債	200,000,000	198,252,000
	362 10年国債	385,000,000	381,377,150
	363 10年国債	490,000,000	485,051,000
	20 30年国債	40,000,000	49,464,400
	22 30年国債	290,000,000	359,527,500
	39 30年国債	60,000,000	68,803,200
	44 30年国債	240,000,000	265,344,000
	46 30年国債	130,000,000	138,327,800
	47 30年国債	230,000,000	248,995,700
	49 30年国債	20,000,000	20,798,000
	58 30年国債	310,000,000	277,037,700
	60 30年国債	160,000,000	145,513,600
	64 30年国債	110,000,000	86,439,100
	65 30年国債	210,000,000	165,358,200
	69 30年国債	90,000,000	75,551,400
	70 30年国債	220,000,000	184,098,200
	74 30年国債	210,000,000	189,000,000
	75 30年国債	380,000,000	368,964,800
	76 30年国債	220,000,000	217,936,400
	115 20年国債	460,000,000	526,401,000
	140 20年国債	680,000,000	771,976,800
	141 20年国債	160,000,000	181,819,200
	147 20年国債	410,000,000	462,184,800
	149 20年国債	590,000,000	658,156,800
	150 20年国債	200,000,000	220,716,000
	153 20年国債	90,000,000	98,054,100
	155 20年国債	180,000,000	188,958,600
	156 20年国債	95,000,000	92,313,400
	160 20年国債	120,000,000	120,000,000
	164 20年国債	610,000,000	584,221,400
	166 20年国債	100,000,000	97,975,000
	167 20年国債	120,000,000	113,577,600
	168 20年国債	160,000,000	148,401,600
	170 20年国債	770,000,000	696,372,600
	171 20年国債	120,000,000	108,062,400
	173 20年国債	390,000,000	354,490,500
	175 20年国債	190,000,000	174,520,700
	182 20年国債	590,000,000	593,374,800
	21 物価連動国債	140,000,000	152,620,832
	国債証券 小計		17,694,781,082
地方債証券	763 東京都公債	200,000,000	199,919,000
	19 東京都30年	100,000,000	82,221,500
	498 名古屋市債	200,000,000	199,886,600
	2022-5福岡市公	100,000,000	100,003,800
	地方債証券 小計		582,030,900
特殊債券	138 住宅機構RMBS	80,231,000	78,626,380
	153 住宅機構RMBS	175,416,000	168,995,774
	160 住宅機構RMBS	90,947,000	87,754,760
	161 住宅機構RMBS	91,202,000	87,854,886
	162 住宅機構RMBS	91,830,000	88,432,290
	164 住宅機構RMBS	92,802,000	89,294,084
	170 住宅機構RMBS	94,409,000	91,010,276
	特殊債券 小計		691,968,450
社債券	21 首都高速道路	100,000,000	100,000,000
	65 西日本高速道	200,000,000	198,206,600
	AFL 0.844 04/14/33	100,000,000	95,376,000
	16 長谷工コ-ポ	100,000,000	99,065,300
	1アサヒグループHD劣FR	200,000,000	200,633,400
	5 サントリー食品	100,000,000	99,740,400
	1 不二製油G 劣FR	100,000,000	100,020,400
	1 横浜冷凍劣後FR	100,000,000	96,793,000
	13 セブンアンドアイ	200,000,000	199,900,800
	2 住友化学 劣FR	200,000,000	199,861,000
	1 武田薬品劣後FR	200,000,000	203,254,200
	19 ZHD	200,000,000	197,956,200
	1 ENEOS HD 劣FR	100,000,000	98,937,800
	14 LIXIL	100,000,000	100,017,200
	1 パナソニツク 劣後FR	200,000,000	195,303,600
	18 JA三井リース	100,000,000	99,073,900
	31 いすゞ自動車	100,000,000	98,740,400
	7 三菱商事劣後FR	200,000,000	197,259,600
	8 イオン 劣後FR	100,000,000	90,362,200
	31 芙蓉総合リース	100,000,000	98,608,900
	34 東京センチユリー	100,000,000	97,937,000
	69 ホンダフアイナンス	100,000,000	99,503,800
	64 アイフル	200,000,000	200,000,800
	23 ポケツトカード	200,000,000	197,667,000
	80 アコム	100,000,000	99,349,900
	30 ジヤツクス	100,000,000	99,395,300
	5 アプラスフイナンシヤル	100,000,000	100,079,300
	3 野村HD劣後FR	100,000,000	99,372,700
	5 三菱地所劣後FR	100,000,000	99,685,700
	50 東京地下鉄	100,000,000	83,577,200
	57 東京地下鉄	100,000,000	83,662,400
	43 日本郵船	100,000,000	99,127,600
	13 ソフトバンク	200,000,000	190,936,000
	1 東北電力劣後FR	100,000,000	99,042,600
	511 九州電力	100,000,000	100,015,800
	32 沖縄電力	100,000,000	100,235,800
	41 東京電力パワー	100,000,000	99,315,700
	49 東京電力PG	200,000,000	197,563,000
	社債券 小計		4,915,578,500
	合 計		23,884,358,932

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。