有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	237,445,543	792,854,412
合計 1銘柄			237,445,543	792,854,412

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております
。
<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第16期 平成30年1月24日現在	第17期 平成31年1月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	340,105,873
コール・ローン		2,033,537,970	1,298,874,060
株式		42,442,783,690	60,765,231,650
派生商品評価勘定		7,522,614	723,474
未収入金		1,988,623,834	1,125,755,949
未収配当金		44,246,250	71,628,100
前払金		-	32,715,000
差入委託証拠金		48,825,000	49,005,000
流動資産合計		46,565,539,358	63,684,039,106
資産合計		46,565,539,358	63,684,039,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	29,810,378
前受金		21,420,000	-
未払金		2,058,040,156	1,074,607,227
その他未払費用		-	23,833
流動負債合計		2,079,460,156	1,104,441,438
負債合計		2,079,460,156	1,104,441,438
純資産の部
元本等
元本		10,962,469,226	18,741,699,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,523,609,976	43,837,898,173
元本等合計		44,486,079,202	62,579,597,668
純資産合計		44,486,079,202	62,579,597,668
負債純資産合計		46,565,539,358	63,684,039,106

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第17期 自 平成30年1月25日 至 平成31年1月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第16期 平成30年1月24日現在	第17期 平成31年1月24日現在
1.元本状況
期首元本額	12,989,619,726円	10,962,469,226円
期中追加設定元本額	2,560,275,549円	7,857,897,337円
期中一部解約元本額	4,587,426,049円	78,667,068円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	258,496,551円	237,445,543円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	149,421,602円	143,542,256円
フレキシブル日本株ファンド	85,016,208円	70,034,262円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	9,052,613,977円	12,056,388,685円
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	1,416,920,888円	6,234,288,749円
合計	10,962,469,226円	18,741,699,495円
2.受益権の総数	10,962,469,226口	18,741,699,495口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第17期 自 平成30年1月25日 至 平成31年1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第17期 平成31年1月24日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期(平成30年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	5,062,339,123
合計	5,062,339,123

第17期(平成31年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,497,308,012
合計	△2,497,308,012

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第16期 平成30年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,909,962,386	-	1,917,485,000	7,522,614
合計		-	-	1,917,485,000	7,522,614

区分	種類	第17期 平成31年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,734,636,904	-	1,705,550,000	△29,086,904
合計		-	-	1,705,550,000	△29,086,904

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期(自 平成30年1月25日 至 平成31年1月24日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第16期 平成30年1月24日現在	第17期 平成31年1月24日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
4.0580円	3.3391円
「1口=1円(10,000口=40,580円)」	「1口=1円(10,000口=33,391円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	241,500	1,011.00	244,156,500
	ショーボンドホールディングス	12,100	7,560.00	91,476,000
	安藤・間	411,400	709.00	291,682,600
	コムシスホールディングス	126,000	2,816.00	354,816,000
	大林組	91,000	1,029.00	93,639,000
	清水建設	117,100	925.00	108,317,500
	大豊建設	58,600	3,355.00	196,603,000
	ピーエス三菱	104,000	561.00	58,344,000
	NIPPO	51,900	2,094.00	108,678,600
	五洋建設	655,800	624.00	409,219,200
	大和ハウス工業	181,200	3,539.00	641,266,800
	ライト工業	67,100	1,354.00	90,853,400
	太平電業	5,800	2,463.00	14,285,400
	森永製菓	16,800	4,540.00	76,272,000
	雪印メグミルク	76,900	2,908.00	223,625,200
	アサヒグループホールディングス	51,700	4,370.00	225,929,000
	サントリー食品インターナショナル	13,900	4,855.00	67,484,500
	日清オイリオグループ	29,000	3,225.00	93,525,000
	不二製油グループ本社	25,100	3,480.00	87,348,000
	味の素	205,200	1,884.50	386,699,400
	ハウス食品グループ本社	25,300	3,885.00	98,290,500
	ニチレイ	191,000	3,075.00	587,325,000
	日本たばこ産業	354,200	2,741.00	970,862,200
	東レ	228,500	800.60	182,937,100
	セーレン	32,200	1,773.00	57,090,600
	クラレ	210,500	1,684.00	354,482,000
	旭化成	35,600	1,152.00	41,011,200
	昭和電工	5,700	3,635.00	20,719,500
	デンカ	3,100	3,385.00	10,493,500
	信越化学工業	74,000	8,673.00	641,802,000
	日本触媒	29,300	7,270.00	213,011,000
	三菱ケミカルホールディングス	165,000	933.70	154,060,500
	ダイセル	480,700	1,137.00	546,555,900
	積水化学工業	154,700	1,591.00	246,127,700
	ADEKA	29,100	1,720.00	50,052,000
	日油	26,300	3,495.00	91,918,500
	花王	72,100	7,527.00	542,696,700
	DIC	38,600	3,460.00	133,556,000
	富士フイルムホールディングス	65,000	4,637.00	301,405,000
	資生堂	11,700	6,121.00	71,615,700
	エフピコ	20,100	6,260.00	125,826,000
	ユニ・チャーム	29,300	3,242.00	94,990,600
	協和発酵キリン	38,100	2,110.00	80,391,000
	武田薬品工業	264,300	4,425.00	1,169,527,500
	塩野義製薬	18,800	6,615.00	124,362,000
	日本新薬	94,700	6,560.00	621,232,000
	中外製薬	23,600	6,520.00	153,872,000
	エーザイ	35,800	8,658.00	309,956,400
	参天製薬	17,300	1,512.00	26,157,600
	第一三共	76,300	3,764.00	287,193,200
	大塚ホールディングス	92,400	4,500.00	415,800,000
	出光興産	6,700	3,800.00	25,460,000
	ブリヂストン	131,900	4,211.00	555,430,900
	太平洋セメント	76,200	3,605.00	274,701,000
	日本冶金工業	31,500	253.00	7,969,500
	山陽特殊製鋼	15,500	2,276.00	35,278,000
	住友金属鉱山	51,800	3,095.00	160,321,000
	古河電気工業	106,800	3,130.00	334,284,000
	住友電気工業	63,400	1,524.50	96,653,300
	横河ブリッジホールディングス	8,900	1,700.00	15,130,000
	タクマ	122,100	1,394.00	170,207,400
	SMC	8,300	34,680.00	287,844,000
	小松製作所	125,200	2,745.50	343,736,600
	ダイキン工業	14,700	11,825.00	173,827,500
	ダイフク	3,300	5,130.00	16,929,000
	セガサミーホールディングス	119,900	1,530.00	183,447,000
	IHI	118,700	3,275.00	388,742,500
	日立製作所	195,300	3,389.00	661,871,700
	三菱電機	26,300	1,356.50	35,675,950
	富士電機	3,100	3,310.00	10,261,000
	日本電産	14,700	12,350.00	181,545,000
	MCJ	5,500	718.00	3,949,000
	日本電気	370,200	3,550.00	1,314,210,000
	富士通	154,800	7,387.00	1,143,507,600
	ワコム	22,500	451.00	10,147,500
	パナソニック	110,800	1,063.00	117,780,400
	アンリツ	91,900	1,600.00	147,040,000
	ソニー	189,300	5,259.00	995,528,700
	TDK	5,000	7,810.00	39,050,000
	横河電機	76,800	1,955.00	150,144,000
	アズビル	9,800	2,161.00	21,177,800
	日本光電工業	86,600	3,445.00	298,337,000
	キーエンス	8,100	53,190.00	430,839,000
	日本電子	53,300	1,849.00	98,551,700
	ローム	8,100	7,340.00	59,454,000
	京セラ	23,700	5,994.00	142,057,800
	村田製作所	18,000	14,105.00	253,890,000
	小糸製作所	62,900	5,860.00	368,594,000
	リコー	180,600	1,119.00	202,091,400
	東京エレクトロン	4,700	14,730.00	69,231,000
	豊田自動織機	19,400	5,300.00	102,820,000
	デンソー	96,200	5,029.00	483,789,800
	いすゞ自動車	188,000	1,589.00	298,732,000
	トヨタ自動車	291,300	6,725.00	1,958,992,500
	日野自動車	94,500	1,120.00	105,840,000
	太平洋工業	96,900	1,515.00	146,803,500
	本田技研工業	286,000	3,234.00	924,924,000
	スズキ	79,500	5,849.00	464,995,500
	ヤマハ発動機	51,900	2,323.00	120,563,700
	豊田合成	91,100	2,386.00	217,364,600
	テルモ	90,800	6,243.00	566,864,400
	島津製作所	110,700	2,428.00	268,779,600
	オリンパス	124,200	4,525.00	562,005,000
	HOYA	58,200	6,208.00	361,305,600
	朝日インテック	26,000	4,795.00	124,670,000
	バンダイナムコホールディングス	160,500	4,725.00	758,362,500
	フジシールインターナショナル	20,100	3,745.00	75,274,500
	タカラトミー	65,100	1,127.00	73,367,700
	凸版印刷	36,900	1,801.00	66,456,900
	任天堂	45,100	33,880.00	1,527,988,000
	中部電力	50,300	1,749.50	87,999,850
	関西電力	161,100	1,678.00	270,325,800
	九州電力	294,300	1,375.00	404,662,500
	北海道電力	218,100	782.00	170,554,200
	電源開発	38,600	2,796.00	107,925,600
	東京急行電鉄	108,700	1,845.00	200,551,500
	東日本旅客鉄道	39,500	9,967.00	393,696,500
	西日本旅客鉄道	14,600	7,869.00	114,887,400
	東海旅客鉄道	8,500	23,240.00	197,540,000
	西武ホールディングス	157,800	1,916.00	302,344,800
	ヤマトホールディングス	47,300	2,946.00	139,345,800
	日立物流	190,000	3,080.00	585,200,000
	九州旅客鉄道	135,800	3,700.00	502,460,000
	SGホールディングス	53,800	2,985.00	160,593,000
	日本航空	233,500	3,980.00	929,330,000
	新日鉄住金ソリューションズ	27,400	2,770.00	75,898,000
	TIS	62,800	4,850.00	304,580,000
	コーエーテクモホールディングス	55,200	1,802.00	99,470,400
	GMOペイメントゲートウェイ	15,600	5,130.00	80,028,000
	野村総合研究所	39,600	4,685.00	185,526,000
	ジャストシステム	7,600	2,238.00	17,008,800
	ヤフー	16,200	298.00	4,827,600
	伊藤忠テクノソリューションズ	222,800	2,256.00	502,636,800
	ネットワンシステムズ	36,900	2,113.00	77,969,700
	日本ユニシス	342,900	2,577.00	883,653,300
	ビジョン	14,200	4,060.00	57,652,000
	日本電信電話	474,400	4,604.00	2,184,137,600
	KDDI	244,800	2,698.00	660,470,400
	ソフトバンク	57,000	1,432.00	81,624,000
	NTTドコモ	73,500	2,589.50	190,328,250
	東宝	175,100	4,055.00	710,030,500
	東映	14,700	13,400.00	196,980,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	284,000	1,296.00	368,064,000
	ソフトバンクグループ	100,500	8,025.00	806,512,500
	双日	272,000	414.00	112,608,000
	日本ライフライン	66,400	1,601.00	106,306,400
	伊藤忠商事	247,600	1,969.00	487,524,400
	三井物産	392,200	1,785.00	700,077,000
	日立ハイテクノロジーズ	108,100	3,865.00	417,806,500
	住友商事	64,900	1,648.50	106,987,650
	三菱商事	518,200	3,095.00	1,603,829,000
	阪和興業	4,000	2,999.00	11,996,000
	アダストリア	17,200	2,009.00	34,554,800
	エディオン	308,100	1,115.00	343,531,500
	マツモトキヨシホールディングス	7,400	3,295.00	24,383,000
	セブン&アイ・ホールディングス	110,900	4,743.00	525,998,700
	ドンキホーテホールディングス	14,000	6,170.00	86,380,000
	幸楽苑ホールディングス	26,500	2,415.00	63,997,500
	ワークマン	27,800	7,450.00	207,110,000
	ユナイテッドアローズ	41,800	3,670.00	153,406,000
	島忠	80,000	3,120.00	249,600,000
	パルコ	6,200	1,041.00	6,454,200
	丸井グループ	79,300	2,230.00	176,839,000
	イオン	37,800	2,157.00	81,534,600
	ケーズホールディングス	18,400	1,079.00	19,853,600
	ヤマダ電機	464,400	525.00	243,810,000
	ニトリホールディングス	24,600	14,020.00	344,892,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	123,500	449.00	55,451,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,048,500	581.20	2,352,988,200
	りそなホールディングス	89,300	552.00	49,293,600
	三井住友トラスト・ホールディングス	194,900	4,249.00	828,130,100
	千葉銀行	149,700	654.00	97,903,800
	七十七銀行	20,000	1,980.00	39,600,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	113,800	2,435.00	277,103,000
	セブン銀行	611,900	328.00	200,703,200
	みずほフィナンシャルグループ	1,139,600	178.50	203,418,600
	かんぽ生命保険	11,600	2,476.00	28,721,600
	SOMPOホールディングス	131,500	4,033.00	530,339,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	58,000	2,072.00	120,176,000
	東京海上ホールディングス	195,200	5,301.00	1,034,755,200
	ジャックス	5,800	1,876.00	10,880,800
	オリックス	441,000	1,687.50	744,187,500
	三井不動産	253,700	2,613.50	663,044,950
	三菱地所	561,200	1,890.00	1,060,668,000
	東京建物	161,500	1,320.00	213,180,000
	ダイビル	303,000	1,094.00	331,482,000
	カチタス	3,300	2,945.00	9,718,500
	綜合警備保障	8,700	4,860.00	42,282,000
	ルネサンス	50,400	2,094.00	105,537,600
	電通	14,100	5,210.00	73,461,000
	オリエンタルランド	26,200	10,975.00	287,545,000
	リソー教育	155,400	440.00	68,376,000
	リクルートホールディングス	57,400	2,743.00	157,448,200
	日本郵政	619,100	1,343.00	831,451,300
	エイチ・アイ・エス	70,400	4,125.00	290,400,000
	乃村工藝社	12,300	2,931.00	36,051,300
	セコム	25,100	9,255.00	232,300,500
合計 197銘柄		26,855,700	-	60,765,231,650

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しておりま
す。