有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド	193,307,124	766,733,376
合計 1銘柄			193,307,124	766,733,376

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第17期 平成31年1月24日現在	第18期 令和2年1月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		340,105,873	-
コール・ローン		1,298,874,060	351,212,556
株式		60,765,231,650	8,324,844,120
派生商品評価勘定		723,474	2,482,219
未収入金		1,125,755,949	161,608,916
未収配当金		71,628,100	8,789,700
前払金		32,715,000	-
差入委託証拠金		49,005,000	9,600,000
流動資産合計		63,684,039,106	8,858,537,511
資産合計		63,684,039,106	8,858,537,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		29,810,378	-
前受金		-	2,075,000
未払金		1,074,607,227	152,770,257
その他未払費用		23,833	-
流動負債合計		1,104,441,438	154,845,257
負債合計		1,104,441,438	154,845,257
純資産の部
元本等
元本		18,741,699,495	2,194,375,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,837,898,173	6,509,316,361
元本等合計		62,579,597,668	8,703,692,254
純資産合計		62,579,597,668	8,703,692,254
負債純資産合計		63,684,039,106	8,858,537,511

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18期 自 平成31年1月25日 至 令和2年1月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第17期 平成31年1月24日現在	第18期 令和2年1月24日現在
1.元本状況
期首元本額	10,962,469,226円	18,741,699,495円
期中追加設定元本額	7,857,897,337円	779,750,794円
期中一部解約元本額	78,667,068円	17,327,074,396円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)	237,445,543円	193,307,124円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)	143,542,256円	122,173,315円
フレキシブル日本株ファンド	70,034,262円	58,400,151円
大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	12,056,388,685円	-
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)	6,234,288,749円	1,820,495,303円
合計	18,741,699,495円	2,194,375,893円
2.受益権の総数	18,741,699,495口	2,194,375,893口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第18期 自 平成31年1月25日 至 令和2年1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第18期 令和2年1月24日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期(平成31年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△2,497,308,012
合計	△2,497,308,012

第18期(令和2年1月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	888,269,688
合計	888,269,688

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第17期 平成31年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,734,636,904	-	1,705,550,000	△29,086,904
合計		-	-	1,705,550,000	△29,086,904

区分	種類	第18期 令和2年1月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	326,217,781	-	328,700,000	2,482,219
合計		-	-	328,700,000	2,482,219

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期(自 平成31年1月25日 至 令和2年1月24日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

第17期 平成31年1月24日現在	第18期 令和2年1月24日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3.3391円	3.9664円
「1口=1円(10,000口=33,391円)」	「1口=1円(10,000口=39,664円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	日本水産	82,100	601.00	49,342,100
	国際石油開発帝石	74,300	1,073.50	79,761,050
	ショーボンドホールディングス	3,400	4,660.00	15,844,000
	安藤・間	39,800	957.00	38,088,600
	コムシスホールディングス	11,900	3,225.00	38,377,500
	大成建設	16,400	4,595.00	75,358,000
	大林組	5,000	1,237.00	6,185,000
	大豊建設	1,900	2,845.00	5,405,500
	NIPPO	44,700	2,748.00	122,835,600
	大和ハウス工業	6,100	3,524.00	21,496,400
	ライト工業	4,400	1,599.00	7,035,600
	関電工	12,800	1,041.00	13,324,800
	日本ハム	5,300	4,745.00	25,148,500
	アサヒグループホールディングス	700	5,108.00	3,575,600
	サントリー食品インターナショナル	1,900	4,655.00	8,844,500
	日清オイリオグループ	500	3,735.00	1,867,500
	ニチレイ	18,200	2,598.00	47,283,600
	日清食品ホールディングス	2,900	8,270.00	23,983,000
	東洋紡	6,600	1,557.00	10,276,200
	東レ	25,000	757.00	18,925,000
	旭化成	28,800	1,160.50	33,422,400
	東ソー	12,200	1,654.00	20,178,800
	トクヤマ	2,100	2,738.00	5,749,800
	信越化学工業	11,800	12,620.00	148,916,000
	三菱瓦斯化学	37,900	1,716.00	65,036,400
	三井化学	12,200	2,521.00	30,756,200
	JSR	13,700	2,097.00	28,728,900
	東京応化工業	3,500	4,835.00	16,922,500
	三菱ケミカルホールディングス	61,500	807.90	49,685,850
	積水化学工業	12,800	1,926.00	24,652,800
	宇部興産	4,100	2,308.00	9,462,800
	ADEKA	2,500	1,616.00	4,040,000
	日油	2,200	3,480.00	7,656,000
	花王	7,700	9,103.00	70,093,100
	富士フイルムホールディングス	11,600	5,704.00	66,166,400
	資生堂	1,000	7,470.00	7,470,000
	ファンケル	10,400	2,954.00	30,721,600
	協和キリン	29,700	2,670.00	79,299,000
	武田薬品工業	35,700	4,347.00	155,187,900
	アステラス製薬	25,000	1,916.50	47,912,500
	塩野義製薬	1,700	6,706.00	11,400,200
	日本新薬	4,100	10,050.00	41,205,000
	中外製薬	3,300	10,665.00	35,194,500
	第一三共	7,800	7,553.00	58,913,400
	出光興産	6,300	2,912.00	18,345,600
	JXTGホールディングス	50,800	485.40	24,658,320
	TOYO TIRE	4,000	1,436.00	5,744,000
	日東紡績	6,800	5,000.00	34,000,000
	太平洋セメント	16,300	3,070.00	50,041,000
	ニチアス	7,900	2,795.00	22,080,500
	日本製鉄	26,600	1,623.00	43,171,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	29,400	1,432.00	42,100,800
	住友金属鉱山	7,000	3,307.00	23,149,000
	住友電気工業	36,300	1,599.50	58,061,850
	トーカロ	18,700	1,207.00	22,570,900
	SUMCO	18,200	1,885.00	34,307,000
	三益半導体工業	1,500	2,555.00	3,832,500
	ツガミ	30,200	1,175.00	35,485,000
	牧野フライス製作所	1,300	4,685.00	6,090,500
	ディスコ	2,800	27,680.00	77,504,000
	オプトラン	9,200	3,175.00	29,210,000
	三井海洋開発	17,200	2,650.00	45,580,000
	SMC	1,700	52,470.00	89,199,000
	小松製作所	12,000	2,612.00	31,344,000
	日立建機	20,900	3,245.00	67,820,500
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	5,300	5,240.00	27,772,000
	ダイキン工業	1,700	16,030.00	27,251,000
	ダイフク	5,100	7,200.00	36,720,000
	CKD	25,100	1,981.00	49,723,100
	THK	2,800	3,095.00	8,666,000
	IHI	15,000	2,789.00	41,835,000
	スター精密	7,900	1,499.00	11,842,100
	イビデン	11,100	2,713.00	30,114,300
	日立製作所	22,700	4,529.00	102,808,300
	三菱電機	24,000	1,588.50	38,124,000
	富士電機	10,600	3,505.00	37,153,000
	ダイヘン	4,600	3,600.00	16,560,000
	日新電機	4,500	1,350.00	6,075,000
	日本電気	3,800	5,120.00	19,456,000
	富士通	2,700	11,010.00	29,727,000
	サンケン電気	5,900	3,185.00	18,791,500
	ルネサスエレクトロニクス	13,000	805.00	10,465,000
	アンリツ	15,900	2,207.00	35,091,300
	ソニー	36,500	7,939.00	289,773,500
	TDK	10,700	12,800.00	136,960,000
	メイコー	1,100	2,170.00	2,387,000
	ヨコオ	1,500	3,315.00	4,972,500
	リオン	5,200	3,825.00	19,890,000
	堀場製作所	3,900	7,460.00	29,094,000
	アドバンテスト	7,500	6,320.00	47,400,000
	キーエンス	2,700	40,030.00	108,081,000
	レーザーテック	4,500	6,020.00	27,090,000
	富士通フロンテック	3,500	1,444.00	5,054,000
	日本電子	20,500	3,805.00	78,002,500
	京セラ	1,600	7,661.00	12,257,600
	太陽誘電	17,500	3,520.00	61,600,000
	村田製作所	20,800	6,752.00	140,441,600
	SCREENホールディングス	500	7,920.00	3,960,000
	リコー	34,100	1,269.00	43,272,900
	東京エレクトロン	5,700	25,210.00	143,697,000
	豊田自動織機	2,200	6,470.00	14,234,000
	デンソー	7,200	4,766.00	34,315,200
	トヨタ自動車	32,600	7,872.00	256,627,200
	日野自動車	62,600	1,111.00	69,548,600
	太平洋工業	40,900	1,452.00	59,386,800
	アイシン精機	10,400	3,860.00	40,144,000
	本田技研工業	27,800	2,960.50	82,301,900
	スズキ	4,600	4,780.00	21,988,000
	SUBARU	10,600	2,766.00	29,319,600
	ヤマハ発動機	3,700	2,130.00	7,881,000
	テルモ	1,400	3,976.00	5,566,400
	島津製作所	4,200	3,235.00	13,587,000
	HOYA	6,600	11,005.00	72,633,000
	メニコン	3,900	5,180.00	20,202,000
	バンダイナムコホールディングス	1,100	6,629.00	7,291,900
	凸版印刷	2,500	2,285.00	5,712,500
	大日本印刷	13,100	3,060.00	40,086,000
	ヤマハ	800	6,110.00	4,888,000
	任天堂	1,700	43,700.00	74,290,000
	関西電力	11,000	1,218.50	13,403,500
	電源開発	2,800	2,543.00	7,120,400
	東急	8,900	1,970.00	17,533,000
	東日本旅客鉄道	1,000	10,020.00	10,020,000
	東海旅客鉄道	1,700	22,150.00	37,655,000
	日本通運	2,600	6,510.00	16,926,000
	ヤマトホールディングス	18,400	1,841.00	33,874,400
	山九	3,600	5,510.00	19,836,000
	日立物流	16,900	3,200.00	54,080,000
	NECネッツエスアイ	12,300	4,335.00	53,320,500
	コーエーテクモホールディングス	4,300	2,918.00	12,547,400
	ネクソン	2,800	1,519.00	4,253,200
	インターネットイニシアティブ	11,200	3,110.00	34,832,000
	HENNGE	3,600	2,176.00	7,833,600
	フジ・メディア・ホールディングス	19,100	1,566.00	29,910,600
	ジャストシステム	14,700	6,280.00	92,316,000
	Zホールディングス	37,600	455.00	17,108,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	8,600	3,305.00	28,423,000
	大塚商会	3,300	4,610.00	15,213,000
	電通国際情報サービス	12,100	4,735.00	57,293,500
	東映アニメーション	2,700	5,400.00	14,580,000
	日本ユニシス	3,300	3,410.00	11,253,000
	日本電信電話	68,400	2,823.50	193,127,400
	KDDI	21,100	3,263.00	68,849,300
	ソフトバンク	6,700	1,483.00	9,936,100
	光通信	1,600	27,280.00	43,648,000
	NTTドコモ	15,400	3,134.00	48,263,600
	エヌ・ティ・ティ・データ	57,000	1,567.00	89,319,000
	SCSK	2,700	6,000.00	16,200,000
	ソフトバンクグループ	35,700	4,772.00	170,360,400
	伊藤忠商事	25,200	2,634.50	66,389,400
	豊田通商	5,500	3,920.00	21,560,000
	三井物産	41,700	1,978.00	82,482,600
	日立ハイテクノロジーズ	14,500	7,870.00	114,115,000
	三菱商事	40,600	2,881.50	116,988,900
	エディオン	8,100	1,161.00	9,404,100
	ハニーズホールディングス	1,600	1,419.00	2,270,400
	ウエルシアホールディングス	2,700	6,490.00	17,523,000
	セブン&アイ・ホールディングス	15,600	4,216.00	65,769,600
	スシローグローバルホールディングス	6,200	10,190.00	63,178,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	24,300	1,780.00	43,254,000
	ワークマン	4,300	9,490.00	40,807,000
	島忠	7,900	3,100.00	24,490,000
	丸井グループ	2,300	2,619.00	6,023,700
	イオン	9,900	2,281.00	22,581,900
	新生銀行	46,200	1,735.00	80,157,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	580,600	574.00	333,264,400
	三井住友トラスト・ホールディングス	18,400	4,128.00	75,955,200
	千葉銀行	32,900	623.00	20,496,700
	七十七銀行	17,500	1,673.00	29,277,500
	セブン銀行	13,600	331.00	4,501,600
	SBIホールディングス	2,300	2,407.00	5,536,100
	野村ホールディングス	109,800	565.00	62,037,000
	かんぽ生命保険	18,200	1,951.00	35,508,200
	SOMPOホールディングス	4,100	4,232.00	17,351,200
	第一生命ホールディングス	39,100	1,701.50	66,528,650
	東京海上ホールディングス	10,800	6,002.00	64,821,600
	T&Dホールディングス	45,300	1,247.00	56,489,100
	アコム	24,200	529.00	12,801,800
	ジャックス	1,800	2,711.00	4,879,800
	オリエントコーポレーション	183,100	176.00	32,225,600
	日立キャピタル	13,600	3,025.00	41,140,000
	オリックス	28,400	1,878.50	53,349,400
	野村不動産ホールディングス	4,100	2,778.00	11,389,800
	三井不動産	10,100	2,781.50	28,093,150
	三菱地所	27,300	2,154.00	58,804,200
	東京建物	43,100	1,748.00	75,338,800
	ダイビル	36,300	1,376.00	49,948,800
	カチタス	600	4,625.00	2,775,000
	UTグループ	3,300	3,020.00	9,966,000
	カカクコム	10,900	2,940.00	32,046,000
	バリューコマース	11,600	2,441.00	28,315,600
	オリエンタルランド	800	15,725.00	12,580,000
	楽天	7,800	890.00	6,942,000
	リクルートホールディングス	12,600	4,430.00	55,818,000
	日本郵政	14,300	1,011.50	14,464,450
	ベルシステム24ホールディングス	7,300	1,579.00	11,526,700
	キュービーネットホールディングス	6,800	2,427.00	16,503,600
合計 197銘柄		3,638,000	-	8,324,844,120

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。