有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末が休日のため、平成30年7月10日から平成31年1月8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年7月9日現在	当期 平成31年1月8日現在
1.元本状況
期首元本額	108,147,108,015円	102,991,597,893円
期中追加設定元本額	578,442,888円	540,642,356円
期中一部解約元本額	5,733,953,010円	5,837,991,501円
2.受益権の総数	102,991,597,893口	97,694,248,748口
3.元本の欠損
	42,590,844,392円	46,533,759,124円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年1月10日 至 平成30年7月9日				当期 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第148期計算期間末(平成30年2月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,562,138,062円 (1万口当たり334.16円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い213,198,698円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第154期計算期間末(平成30年8月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,025,009,208円 (1万口当たり296.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い204,168,954円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	0円			配当等収益 (費用控除後)	36,731,380円
	有価証券売買等損益 (費用控除後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	3,557,063,456円			収益調整金	2,978,282,184円
	分配準備積立金	5,074,606円			分配準備積立金	9,995,644円
	分配可能額	3,562,138,062円			分配可能額	3,025,009,208円
	(1万口当たり分配可能額)	(334.16円)			(1万口当たり分配可能額)	(296.32円)
	収益分配金	213,198,698円			収益分配金	204,168,954円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第149期計算期間末(平成30年3月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,452,549,332円 (1万口当たり325.40円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い212,205,902円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第155期計算期間末(平成30年9月10日)に、投資信託約款に基づき計算した2,892,096,941円 (1万口当たり285.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い202,597,215円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	119,077,538円			配当等収益 (費用控除後)	92,858,996円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,328,425,665円			収益調整金	2,793,396,383円
	分配準備積立金	5,046,129円			分配準備積立金	5,841,562円
	分配可能額	3,452,549,332円			分配可能額	2,892,096,941円
	(1万口当たり分配可能額)	(325.40円)			(1万口当たり分配可能額)	(285.50円)
	収益分配金	212,205,902円			収益分配金	202,597,215円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第150期計算期間末(平成30年4月9日)に、投資信託約款に基づき計算した3,383,486,546円 (1万口当たり320.98円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い210,821,127円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第156期計算期間末(平成30年10月9日)に、投資信託約款に基づき計算した2,848,430,141円 (1万口当たり284.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い200,227,601円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	164,207,056円			配当等収益 (費用控除後)	190,281,829円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	3,211,922,791円			収益調整金	2,650,709,524円
	分配準備積立金	7,356,699円			分配準備積立金	7,438,788円
	分配可能額	3,383,486,546円			分配可能額	2,848,430,141円
	(1万口当たり分配可能額)	(320.98円)			(1万口当たり分配可能額)	(284.52円)
	収益分配金	210,821,127円			収益分配金	200,227,601円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第151期計算期間末(平成30年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,338,265,189円 (1万口当たり318.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い209,482,140円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第157期計算期間末(平成30年11月8日)に、投資信託約款に基づき計算した2,633,294,694円 (1万口当たり264.59円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い199,050,358円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	185,646,721円			配当等収益 (費用控除後)	630,325円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,149,731,938円			収益調整金	2,625,209,465円
	分配準備積立金	2,886,530円			分配準備積立金	7,454,904円
	分配可能額	3,338,265,189円			分配可能額	2,633,294,694円
	(1万口当たり分配可能額)	(318.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(264.59円)
	収益分配金	209,482,140円			収益分配金	199,050,358円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第152期計算期間末(平成30年6月8日)に、投資信託約款に基づき計算した3,345,599,816円 (1万口当たり322.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い207,531,778円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第158期計算期間末(平成30年12月10日)に、投資信託約款に基づき計算した2,464,351,202円 (1万口当たり249.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い98,715,640円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	245,794,081円			配当等収益 (費用控除後)	49,829,159円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,089,439,977円			収益調整金	2,406,512,474円
	分配準備積立金	10,365,758円			分配準備積立金	8,009,569円
	分配可能額	3,345,599,816円			分配可能額	2,464,351,202円
	(1万口当たり分配可能額)	(322.42円)			(1万口当たり分配可能額)	(249.64円)
	収益分配金	207,531,778円			収益分配金	98,715,640円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)
第153期計算期間末(平成30年7月9日)に、投資信託約款に基づき計算した3,220,794,729円 (1万口当たり312.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い205,983,195円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第159期計算期間末(平成31年1月8日)に、投資信託約款に基づき計算した2,360,638,802円 (1万口当たり241.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い97,694,248円 (1万口当たり10円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	106,055,048円			配当等収益 (費用控除後)	19,451,589円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,066,511,412円			収益調整金	2,332,799,249円
	分配準備積立金	48,228,269円			分配準備積立金	8,387,964円
	分配可能額	3,220,794,729円			分配可能額	2,360,638,802円
	(1万口当たり分配可能額)	(312.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(241.64円)
	収益分配金	205,983,195円			収益分配金	97,694,248円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(10円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成31年1月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年7月9日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,285,444,102
合計	△1,285,444,102

当期(平成31年1月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,894,400,595
合計	△2,894,400,595

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年7月9日現在)
該当事項はありません。
当期(平成31年1月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年7月10日 至 平成31年1月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年7月9日現在	当期 平成31年1月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5865円	0.5237円
「1口=1円(10,000口=5,865円)」	「1口=1円(10,000口=5,237円)」