有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	年金日本株式マザーファンド	6,058,715,602	13,006,244,782

合計 1銘柄

6,058,715,602

13,006,244,782

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

年金日本株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第17期 平成30年1月29日現在	第18期 平成31年1月28日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		716,313,642	1,317,138,487
株式		69,749,869,860	58,162,471,230
未収入金		378,374,531	764,340,940
未収配当金		24,509,750	62,977,500
流動資産合計		70,869,067,783	60,306,928,157
資産合計		70,869,067,783	60,306,928,157
負債の部
流動負債
未払金		309,947,999	819,979,874
未払解約金		141,923,409	29,283,736
その他未払費用		-	14,608
流動負債合計		451,871,408	849,278,218
負債合計		451,871,408	849,278,218
純資産の部
元本等
元本		27,408,346,720	27,697,243,299
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,008,849,655	31,760,406,640
元本等合計		70,417,196,375	59,457,649,939
純資産合計		70,417,196,375	59,457,649,939
負債純資産合計		70,869,067,783	60,306,928,157

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18期 自 平成30年1月30日 至 平成31年1月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成30年1月30日から平成31年1月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第17期 平成30年1月29日現在	第18期 平成31年1月28日現在
1.元本状況
期首元本額	30,182,196,340円	27,408,346,720円
期中追加設定元本額	4,000,308,377円	4,420,360,189円
期中一部解約元本額	6,774,157,997円	4,131,463,610円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	8,925,224,537円	9,066,966,399円
大和住銀DC年金設計ファンド30	342,930,112円	409,633,703円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,125,810,568円	1,120,560,768円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,438,516,253円	1,425,103,612円
大和住銀DC国内株式ファンド	5,277,398,443円	6,058,715,602円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	8,220,611,465円	8,066,326,400円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,863,862,812円	1,338,190,213円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	6,579,971円	2,522,300円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	15,902,969円	16,376,054円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	10,381,053円	7,645,917円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	177,469,823円	183,170,476円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	3,658,714円	2,031,855円
合計	27,408,346,720円	27,697,243,299円
2.受益権の総数	27,408,346,720口	27,697,243,299口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第18期 自 平成30年1月30日 至 平成31年1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第18期 平成31年1月28日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期(平成30年1月29日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	12,007,463,084
合計	12,007,463,084

第18期(平成31年1月28日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△8,502,007,574
合計	△8,502,007,574

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第17期(平成30年1月29日現在)
該当事項はありません。
第18期(平成31年1月28日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期(自 平成30年1月30日 至 平成31年1月28日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第17期 平成30年1月29日現在	第18期 平成31年1月28日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.5692円	2.1467円
「1口=1円(10,000口=25,692円)」	「1口=1円(10,000口=21,467円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	国際石油開発帝石	106,300	1,022.00	108,638,600
	コムシスホールディングス	228,300	2,802.00	639,696,600
	大成建設	95,100	5,050.00	480,255,000
	鹿島建設	213,100	1,515.00	322,846,500
	NIPPO	780,200	2,071.00	1,615,794,200
	大和ハウス工業	275,000	3,508.00	964,700,000
	サッポロホールディングス	7,100	2,486.00	17,650,600
	日清オイリオグループ	36,800	3,195.00	117,576,000
	ニチレイ	332,200	2,968.00	985,969,600
	日本たばこ産業	619,200	2,744.50	1,699,394,400
	日本毛織	27,900	893.00	24,914,700
	帝人	85,600	1,864.00	159,558,400
	セーレン	420,100	1,777.00	746,517,700
	クラレ	212,300	1,668.00	354,116,400
	昭和電工	46,100	3,630.00	167,343,000
	信越化学工業	75,500	9,119.00	688,484,500
	ダイセル	638,600	1,122.00	716,509,200
	積水化学工業	262,100	1,622.00	425,126,200
	ADEKA	475,700	1,719.00	817,728,300
	武田薬品工業	148,800	4,509.00	670,939,200
	日本新薬	144,100	6,640.00	956,824,000
	大塚ホールディングス	170,400	4,333.00	738,343,200
	JXTGホールディングス	2,283,700	581.70	1,328,428,290
	TOYO TIRE	54,500	1,489.00	81,150,500
	ニチアス	54,900	1,912.00	104,968,800
	住友金属鉱山	64,800	3,050.00	197,640,000
	ディスコ	9,800	15,850.00	155,330,000
	小松製作所	191,200	2,841.00	543,199,200
	澁谷工業	26,200	3,630.00	95,106,000
	ダイキン工業	46,100	11,695.00	539,139,500
	日立製作所	366,600	3,427.00	1,256,338,200
	日本電気	45,500	3,460.00	157,430,000
	ソニー	430,500	5,373.00	2,313,076,500
	TDK	96,900	8,000.00	775,200,000
	日本電子	261,000	1,920.00	501,120,000
	ローム	16,900	7,690.00	129,961,000
	太陽誘電	66,600	1,816.00	120,945,600
	村田製作所	31,600	14,895.00	470,682,000
	東京エレクトロン	24,100	15,520.00	374,032,000
	豊田自動織機	433,500	5,390.00	2,336,565,000
	デンソー	191,100	5,082.00	971,170,200
	トヨタ自動車	88,600	6,689.00	592,645,400
	日野自動車	543,700	1,123.00	610,575,100
	太平洋工業	593,300	1,520.00	901,816,000
	島津製作所	114,600	2,476.00	283,749,600
	HOYA	79,000	6,224.00	491,696,000
	バンダイナムコホールディングス	222,900	4,700.00	1,047,630,000
	パイロットコーポレーション	59,100	5,180.00	306,138,000
	任天堂	17,000	32,910.00	559,470,000
	九州電力	243,000	1,352.00	328,536,000
	沖縄電力	328,300	2,065.00	677,939,500
	西武ホールディングス	405,400	1,863.00	755,260,200
	SGホールディングス	114,700	2,874.00	329,647,800
	日本航空	309,500	3,926.00	1,215,097,000
	フューチャー	63,100	1,477.00	93,198,700
	伊藤忠テクノソリューションズ	56,100	2,220.00	124,542,000
	東映アニメーション	24,000	4,220.00	101,280,000
	日本ユニシス	727,800	2,517.00	1,831,872,600
	日本電信電話	432,300	4,629.00	2,001,116,700
	KDDI	441,500	2,678.00	1,182,337,000
	東映	96,700	12,980.00	1,255,166,000
	ソフトバンクグループ	119,800	8,076.00	967,504,800
	伊藤忠商事	72,300	1,980.00	143,154,000
	兼松	275,300	1,296.00	356,788,800
	三井物産	564,700	1,744.00	984,836,800
	日立ハイテクノロジーズ	41,000	3,960.00	162,360,000
	住友商事	705,100	1,664.50	1,173,638,950
	三菱商事	762,100	3,108.00	2,368,606,800
	エディオン	245,100	1,119.00	274,266,900
	ビックカメラ	44,800	1,291.00	57,836,800
	マツモトキヨシホールディングス	64,000	3,355.00	214,720,000
	セブン&アイ・ホールディングス	18,300	4,677.00	85,589,100
	ユナイテッドアローズ	44,000	3,700.00	162,800,000
	ケーズホールディングス	544,600	1,085.00	590,891,000
	ベルーナ	36,500	1,022.00	37,303,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,112,900	581.10	2,971,106,190
	三井住友トラスト・ホールディングス	46,300	4,248.00	196,682,400
	千葉銀行	473,700	660.00	312,642,000
	北國銀行	45,900	3,440.00	157,896,000
	琉球銀行	47,000	1,133.00	53,251,000
	岩井コスモホールディングス	118,900	1,305.00	155,164,500
	T&Dホールディングス	378,200	1,358.50	513,784,700
	東京センチュリー	91,400	4,820.00	440,548,000
	オリックス	1,291,500	1,683.50	2,174,240,250
	東急不動産ホールディングス	568,800	579.00	329,335,200
	三井不動産	688,100	2,558.00	1,760,159,800
	三菱地所	335,300	1,844.50	618,460,850
	東京建物	145,700	1,296.00	188,827,200
	ルネサンス	70,900	2,115.00	149,953,500

合計 89銘柄

28,008,800

-

58,162,471,230