有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	年金日本株式マザーファンド	8,974,942,288	32,339,409,546
	親投資信託受益証券 小計		32,339,409,546
	合 計		32,339,409,546

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
大和住銀DC国内株式ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
年金日本株式マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月27日現在)	(2023年1月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	29,417,594	29,298,377
コール・ローン	860,789,153	851,524,675
株式	74,788,195,030	90,055,233,950
未収入金	381,427,952	-
未収配当金	69,757,700	143,071,100
流動資産合計	76,129,587,429	91,079,128,102
資産合計	76,129,587,429	91,079,128,102
負債の部
流動負債
未払金	323,221,850	-
未払解約金	172,658,949	207,243,791
その他未払費用	2,830	3,110
流動負債合計	495,883,629	207,246,901
負債合計	495,883,629	207,246,901
純資産の部
元本等
元本	24,150,817,469	25,219,230,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,482,886,331	65,652,651,054
元本等合計	75,633,703,800	90,871,881,201
純資産合計	75,633,703,800	90,871,881,201
負債純資産合計	76,129,587,429	91,079,128,102

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年1月28日 至 2023年1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月27日現在)	(2023年1月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	24,150,817,469口	25,219,230,147口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1317円 (1万口当たりの純資産額31,317円)	1口当たり純資産額 3.6033円 (1万口当たりの純資産額36,033円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年1月28日 至 2023年1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年1月28日 至 2023年1月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	24,247,698,725円
同期中における追加設定元本額	1,829,258,703円
同期中における一部解約元本額	1,926,139,959円
2022年1月27日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	7,820,737,395円
大和住銀DC年金設計ファンド30	334,833,235円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,032,451,065円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,350,788,495円
大和住銀DC国内株式ファンド	7,600,445,137円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	5,092,685,484円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	769,859,902円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	1,484,472円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	10,527,164円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	5,157,245円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	129,634,215円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	2,213,660円
合 計	24,150,817,469円

(2023年1月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	24,150,817,469円
同期中における追加設定元本額	2,579,960,593円
同期中における一部解約元本額	1,511,547,915円
2023年1月27日現在の元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	7,976,233,107円
大和住銀DC年金設計ファンド30	330,064,559円
大和住銀DC年金設計ファンド50	892,084,058円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,350,695,168円
大和住銀DC国内株式ファンド	8,974,942,288円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	4,898,763,957円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	669,048,836円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	910,093円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	9,094,672円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	4,072,144円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	112,078,647円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	1,242,618円
合 計	25,219,230,147円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	876,000	1,465.000	1,283,340,000
長谷工コーポレーション	617,500	1,494.000	922,545,000
住友林業	35,900	2,405.000	86,339,500
九電工	53,400	3,350.000	178,890,000
アサヒグループホールディングス	103,000	4,263.000	439,089,000
宝ホールディングス	223,600	1,040.000	232,544,000
日清オイリオグループ	121,700	3,145.000	382,746,500
ニチレイ	341,800	2,678.000	915,340,400
東洋水産	209,100	5,170.000	1,081,047,000
セーレン	628,300	2,325.000	1,460,797,500
三菱瓦斯化学	369,800	1,872.000	692,265,600
ダイセル	295,900	956.000	282,880,400
ADEKA	437,400	2,161.000	945,221,400
アステラス製薬	747,700	1,938.500	1,449,416,450
日本新薬	153,100	6,680.000	1,022,708,000
TOYO TIRE	203,300	1,543.000	313,691,900
AGC	92,900	4,790.000	444,991,000
JFEホールディングス	647,100	1,738.000	1,124,659,800
三井金属鉱業	141,800	3,430.000	486,374,000
三和ホールディングス	799,700	1,258.000	1,006,022,600
オークマ	56,300	5,170.000	291,071,000
DMG森精機	420,600	1,970.000	828,582,000
小松製作所	1,110,000	3,176.000	3,525,360,000
住友重機械工業	192,100	2,819.000	541,529,900
ミネベアミツミ	181,800	2,245.000	408,141,000
日立製作所	129,600	6,911.000	895,665,600
富士電機	363,700	5,190.000	1,887,603,000
日本電気	75,000	4,650.000	348,750,000
富士通	82,800	18,655.000	1,544,634,000
ルネサスエレクトロニクス	1,042,700	1,340.000	1,397,218,000
ソニーグループ	304,800	11,630.000	3,544,824,000
TDK	738,900	4,585.000	3,387,856,500
ローム	48,800	10,370.000	506,056,000
太陽誘電	153,700	4,440.000	682,428,000
村田製作所	101,600	7,453.000	757,224,800
豊田自動織機	401,600	7,970.000	3,200,752,000
トヨタ自動車	509,500	1,900.500	968,304,750
太平洋工業	229,100	1,054.000	241,471,400
スズキ	568,900	4,839.000	2,752,907,100
SUBARU	798,500	2,124.000	1,696,014,000
ヤマハ発動機	609,800	3,170.000	1,933,066,000
理研計器	84,900	4,560.000	387,144,000
バンダイナムコホールディングス	140,600	8,627.000	1,212,956,200
フジシールインターナショナル	145,600	1,648.000	239,948,800
丸全昭和運輸	46,400	3,005.000	139,432,000
SGホールディングス	732,100	1,872.000	1,370,491,200
日本郵船	140,700	3,040.000	427,728,000
商船三井	104,800	3,165.000	331,692,000
東映アニメーション	30,000	13,680.000	410,400,000
ネットワンシステムズ	133,500	3,495.000	466,582,500
BIPROGY	756,900	3,365.000	2,546,968,500
日本電信電話	1,433,600	3,878.000	5,559,500,800
東映	88,600	17,340.000	1,536,324,000
双日	396,400	2,605.000	1,032,622,000
ハピネット	76,600	1,992.000	152,587,200
伊藤忠商事	240,600	4,206.000	1,011,963,600
丸紅	938,400	1,618.000	1,518,331,200
三井物産	570,200	3,917.000	2,233,473,400
イエローハット	122,300	1,734.000	212,068,200
良品計画	205,300	1,429.000	293,373,700
ケーズホールディングス	345,500	1,146.000	395,943,000
サンドラッグ	117,600	3,625.000	426,300,000
西日本フィナンシャルホールディングス	338,100	1,078.000	364,471,800
北國フィナンシャルホールディングス	256,600	4,240.000	1,087,984,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,640,900	978.000	7,472,800,200
七十七銀行	162,000	2,228.000	360,936,000
みずほフィナンシャルグループ	455,000	2,074.000	943,670,000
SBIホールディングス	238,300	2,797.000	666,525,100
かんぽ生命保険	228,400	2,356.000	538,110,400
SOMPOホールディングス	146,000	5,759.000	840,814,000
第一生命ホールディングス	1,365,900	3,105.000	4,241,119,500
イオンフィナンシャルサービス	189,900	1,307.000	248,199,300
オリックス	258,000	2,283.500	589,143,000
野村不動産ホールディングス	359,700	2,881.000	1,036,295,700
三井不動産	289,000	2,432.000	702,848,000
東京建物	855,700	1,605.000	1,373,398,500
日本郵政	495,700	1,140.500	565,345,850
ベルシステム24ホールディングス	692,300	1,484.000	1,027,373,200
合 計	36,040,900		90,055,233,950

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。