有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2022/02/09 9:06
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.01045%(税抜き0.0095%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年5月、11月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/02/09 9:06
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 735 9,493,408 単位型株式投資信託 102 551,354 追加型公社債投資信託 1 28,433 単位型公社債投資信託 190 428,557 合 計 1,028 10,501,754 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/09 9:06
*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。ファンド 純資産総額に年1.5125%(税抜き1.375%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.60% ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 販売会社 年0.75% 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 年0.025% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託 年0.35%* 実質的な負担 ファンドの純資産総額に対して年1.8625%(税抜き1.725%)程度* - #4 投資リスク（連結）
- ・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません。2022/02/09 9:06
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することはできず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
(7)その他のリスク - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/02/09 9:06
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- 当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。2022/02/09 9:06
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。ファンド名 USスモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンドUS Small Cap Equity Premium Fund 管理会社 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 備考 担保付スワップ取引の相手方は、日々のオプションの評価および担保付スワップ取引の評価も行っており、当該評価に基づいて当ファンドの純資産価格は計算されます。担保付スワップ取引の評価には、ETF等に投資する場合にかかる税金等が反映されます。
<マネー・マネジメント・マザーファンドの概要> - #7 投資状況（連結）
- 米国小型株ツインα(毎月分配型)2022/02/09 9:06
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 129,875,973 2.23 合計(純資産総額) 5,831,466,184 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/02/09 9:06
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #9 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2022/02/09 9:06
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 特定15期(2021年5月12日現在) 特定16期(2021年11月12日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損12,401,417,607円 元本の欠損9,492,550,263円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.3552円(1万口当たりの純資産額3,552円) 1口当たり純資産額 0.3964円(1万口当たりの純資産額3,964円)
- #10 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
米国小型株ツインα(毎月分配型)2022/02/09 9:06 - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/02/09 9:06
米国小型株ツインα(毎月分配型) - #12 設定及び解約の実績（連結）
- マネー・マネジメント・マザーファンド2022/02/09 9:06
(2)投資資産2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 6,758,325 30.96 合計(純資産総額) 21,832,135 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/09 9:06
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2022/02/09 9:06
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
<主要投資対象の評価方法>
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法有価証券等 評価方法 投資信託証券(外国籍) 原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/02/09 9:06
(2)注記表(単位:円) 負債合計 1,998 309 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
