有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	ニッポン中小型株マザーファンド	12,030,891,025	25,614,970,081
合計 1銘柄			12,030,891,025	25,614,970,081

<参考>当ファンドは、「ニッポン中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ニッポン中小型株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第4期 平成30年2月2日現在	第5期 平成31年2月4日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,500,741,726	2,809,024,976
株式		39,466,600,100	25,005,358,600
未収入金		311,232,149	3,078,407
未収配当金		47,273,650	38,277,550
流動資産合計		48,325,847,625	27,855,739,533
資産合計		48,325,847,625	27,855,739,533
負債の部
流動負債
未払金		594,432,295	414,284,198
未払解約金		34,925,814	14,032,129
その他未払費用		-	11,294
流動負債合計		629,358,109	428,327,621
負債合計		629,358,109	428,327,621
純資産の部
元本等
元本		17,566,399,398	12,882,239,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,130,090,118	14,545,172,181
元本等合計		47,696,489,516	27,427,411,912
純資産合計		47,696,489,516	27,427,411,912
負債純資産合計		48,325,847,625	27,855,739,533

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第5期 自 平成30年2月3日 至 平成31年2月4日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成30年2月3日から平成31年2月4日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第4期 平成30年2月2日現在	第5期 平成31年2月4日現在
1.元本状況
期首元本額	1,691,710,518円	17,566,399,398円
期中追加設定元本額	21,358,415,056円	1,415,852,230円
期中一部解約元本額	5,483,726,176円	6,100,011,897円
元本の内訳
ニッポン中小型株ファンド	16,694,989,627円	12,030,891,025円
中小型株ニッポン(適格機関投資家限定)	871,409,771円	851,348,706円
合計	17,566,399,398円	12,882,239,731円
2.受益権の総数	17,566,399,398口	12,882,239,731口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第5期 自 平成30年2月3日 至 平成31年2月4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第5期 平成31年2月4日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期(平成30年2月2日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	6,628,811,725
合計	6,628,811,725

第5期(平成31年2月4日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△9,065,520,462
合計	△9,065,520,462

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第4期(平成30年2月2日現在)
該当事項はありません。
第5期(平成31年2月4日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期(自 平成30年2月3日 至 平成31年2月4日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第4期 平成30年2月2日現在	第5期 平成31年2月4日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.7152円	2.1291円
「1口=1円(10,000口=27,152円)」	「1口=1円(10,000口=21,291円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	ホクリヨウ	129,100	613.00	79,138,300
	ファーストコーポレーション	214,800	769.00	165,181,200
	スペースバリューホールディングス	82,600	926.00	76,487,600
	第一カッター興業	59,100	1,836.00	108,507,600
	日本電技	25,700	2,692.00	69,184,400
	富士古河E&C	6,000	1,843.00	11,058,000
	第一建設工業	31,800	1,604.00	51,007,200
	飛島建設	44,500	1,463.00	65,103,500
	イチケン	50,000	1,997.00	99,850,000
	ピーエス三菱	297,600	588.00	174,988,800
	福田組	800	4,210.00	3,368,000
	大成温調	46,100	1,682.00	77,540,200
	住友電設	67,700	1,840.00	124,568,000
	明星工業	20,000	691.00	13,820,000
	高橋カーテンウォール工業	25,000	741.00	18,525,000
	太陽化学	35,200	1,635.00	57,552,000
	富士紡ホールディングス	35,900	2,731.00	98,042,900
	シキボウ	146,400	1,051.00	153,866,400
	ハビックス	36,700	808.00	29,653,600
	朝日印刷	1,600	1,021.00	1,633,600
	ラサ工業	60,000	1,396.00	83,760,000
	大阪ソーダ	200	2,512.00	502,400
	四国化成工業	5,500	1,276.00	7,018,000
	本州化学工業	27,400	1,238.00	33,921,200
	日本ピグメント	30,000	2,709.00	81,270,000
	大阪有機化学工業	172,700	1,175.00	202,922,500
	タキロンシーアイ	729,800	615.00	448,827,000
	リケンテクノス	23,900	459.00	10,970,100
	大倉工業	100,600	1,804.00	181,482,400
	ロンシール工業	30,000	1,776.00	53,280,000
	タカギセイコー	1,600	4,900.00	7,840,000
	ダイキョーニシカワ	668,200	1,150.00	768,430,000
	森六ホールディングス	146,900	2,585.00	379,736,500
	松本油脂製薬	1,700	10,260.00	17,442,000
	扶桑化学工業	187,000	2,155.00	402,985,000
	第一工業製薬	120,000	2,721.00	326,520,000
	ソフト99コーポレーション	27,200	915.00	24,888,000
	大日本塗料	197,800	1,049.00	207,492,200
	日本特殊塗料	29,700	1,335.00	39,649,500
	ナトコ	22,100	1,105.00	24,420,500
	エス・ディー・エス・バイオテック	17,500	805.00	14,087,500
	上村工業	4,500	6,350.00	28,575,000
	荒川化学工業	181,600	1,371.00	248,973,600
	JCU	153,400	1,595.00	244,673,000
	東洋ドライルーブ	1,200	2,432.00	2,918,400
	OATアグリオ	47,400	2,075.00	98,355,000
	北興化学工業	386,000	543.00	209,598,000
	有沢製作所	260,700	837.00	218,205,900
	三光合成	247,700	359.00	88,924,300
	ムトー精工	68,500	537.00	36,784,500
	ウェーブロックホールディングス	85,600	765.00	65,484,000
	東リ	160,700	248.00	39,853,600
	バルカー	29,500	2,284.00	67,378,000
	パーカーコーポレーシヨン	49,000	450.00	22,050,000
	ユシロ化学工業	7,600	1,192.00	9,059,200
	MORESCO	56,300	1,599.00	90,023,700
	朝日ラバー	5,300	852.00	4,515,600
	ニチリン	120,000	1,874.00	224,880,000
	フコク	44,000	855.00	37,620,000
	ニッタ	61,800	3,705.00	228,969,000
	バンドー化学	44,100	1,123.00	49,524,300
	黒崎播磨	50,000	5,550.00	277,500,000
	エーアンドエーマテリアル	25,700	1,026.00	26,368,200
	ニチアス	400,000	1,958.00	783,200,000
	ニチハ	213,700	3,170.00	677,429,000
	東北特殊鋼	53,800	1,331.00	71,607,800
	日本精線	9,500	3,315.00	31,492,500
	大紀アルミニウム工業所	80,000	602.00	48,160,000
	昭和電線ホールディングス	30,000	644.00	19,320,000
	タツタ電線	268,500	508.00	136,398,000
	オーナンバ	60,000	395.00	23,700,000
	平河ヒューテック	61,900	1,247.00	77,189,300
	アサヒホールディングス	396,500	2,127.00	843,355,500
	ケー・エフ・シー	20,000	1,850.00	37,000,000
	トーカロ	6,500	946.00	6,149,000
	サンコーテクノ	400	926.00	370,400
	信和	155,100	1,048.00	162,544,800
	日東精工	4,800	545.00	2,616,000
	ジーテクト	160,100	1,623.00	259,842,300
	マルゼン	24,800	2,410.00	59,768,000
	サンコール	191,100	639.00	122,112,900
	イハラサイエンス	49,300	1,526.00	75,231,800
	日本ドライケミカル	5,800	1,131.00	6,559,800
	ソディック	300,000	829.00	248,700,000
	東洋機械金属	245,200	580.00	142,216,000
	ヒラノテクシード	4,000	1,451.00	5,804,000
	やまびこ	12,000	1,139.00	13,668,000
	タツモ	26,400	799.00	21,093,600
	丸山製作所	100	1,321.00	132,100
	荏原実業	15,000	2,132.00	31,980,000
	北越工業	261,900	1,156.00	302,756,400
	大同工業	77,400	881.00	68,189,400
	昭和真空	23,800	1,182.00	28,131,600
	兼松エンジニアリング	18,600	1,180.00	21,948,000
	TPR	200,000	2,381.00	476,200,000
	大豊工業	197,100	1,031.00	203,210,100
	KVK	5,800	1,362.00	7,899,600
	日本ピラー工業	74,100	1,361.00	100,850,100
	トレックス・セミコンダクター	23,100	1,279.00	29,544,900
	寺崎電気産業	1,500	920.00	1,380,000
	MCJ	257,500	711.00	183,082,500
	新コスモス電機	7,200	1,695.00	12,204,000
	本多通信工業	40,300	551.00	22,205,300
	アオイ電子	3,600	2,488.00	8,956,800
	京写	199,200	368.00	73,305,600
	共和電業	122,800	367.00	45,067,600
	日本フェンオール	2,500	1,500.00	3,750,000
	オーデリック	16,000	3,845.00	61,520,000
	フェローテックホールディングス	154,200	978.00	150,807,600
	エノモト	20,000	832.00	16,640,000
	山一電機	400,000	1,228.00	491,200,000
	富士通フロンテック	62,200	1,030.00	64,066,000
	ミツバ	30,000	681.00	20,430,000
	三櫻工業	195,900	597.00	116,952,300
	ユタカ技研	11,800	1,830.00	21,594,000
	フタバ産業	31,400	621.00	19,499,400
	河西工業	401,700	878.00	352,692,600
	ムロコーポレーション	17,000	1,645.00	27,965,000
	今仙電機製作所	8,300	1,031.00	8,557,300
	愛三工業	600,000	770.00	462,000,000
	日本プラスト	250,000	771.00	192,750,000
	シグマ光機	33,000	1,396.00	46,068,000
	長野計器	80,600	849.00	68,429,400
	理研計器	3,500	2,004.00	7,014,000
	IMV	19,000	366.00	6,954,000
	プリントネット	2,100	905.00	1,900,500
	東京ボード工業	100	978.00	97,800
	遠藤製作所	6,700	565.00	3,785,500
	ノダ	87,500	681.00	59,587,500
	大建工業	1,900	1,917.00	3,642,300
	ニッピ	6,200	3,220.00	19,964,000
	リーガルコーポレーション	6,500	2,754.00	17,901,000
	小松ウオール工業	59,400	1,882.00	111,790,800
	ミロク	9,800	1,741.00	17,061,800
	ナカバヤシ	6,900	546.00	3,767,400
	ハマキョウレックス	136,800	3,800.00	519,840,000
	アルプス物流	3,200	800.00	2,560,000
	丸全昭和運輸	38,500	2,745.00	105,682,500
	トランコム	100	6,620.00	662,000
	日新	45,200	1,808.00	81,721,600
	日本トランスシティ	19,000	434.00	8,246,000
	サンリツ	26,400	677.00	17,872,800
	キユーソー流通システム	28,700	2,095.00	60,126,500
	エヌアイデイ	19,800	1,243.00	24,611,400
	ソフトクリエイトホールディングス	44,100	1,442.00	63,592,200
	ベネフィットジャパン	60,000	748.00	44,880,000
	うるる	20,900	2,511.00	52,479,900
	沖縄セルラー電話	9,100	3,860.00	35,126,000
	エレマテック	3,500	1,830.00	6,405,000
	ラサ商事	80,000	864.00	69,120,000
	アルコニックス	208,900	1,144.00	238,981,600
	三洋貿易	34,100	1,812.00	61,789,200
	ミタチ産業	53,000	746.00	39,538,000
	クリヤマホールディングス	10,000	763.00	7,630,000
	明治電機工業	50,000	1,813.00	90,650,000
	小野建	8,000	1,681.00	13,448,000
	伯東	200,000	1,171.00	234,200,000
	コンドーテック	76,600	962.00	73,689,200
	松田産業	1,800	1,455.00	2,619,000
	SPK	14,700	2,295.00	33,736,500
	萩原電気ホールディングス	79,500	2,826.00	224,667,000
	高速	2,200	1,055.00	2,321,000
	アイナボホールディングス	18,700	874.00	16,343,800
	橋本総業ホールディングス	7,000	1,397.00	9,779,000
	ダイトロン	46,500	1,335.00	62,077,500
	オーハシテクニカ	11,400	1,279.00	14,580,600
	オーウエル	5,000	753.00	3,765,000
	蝶理	25,000	1,572.00	39,300,000
	三共生興	36,100	404.00	14,584,400
	ナラサキ産業	17,000	1,731.00	29,427,000
	中央自動車工業	109,500	1,553.00	170,053,500
	サンワ テクノス	160,100	980.00	156,898,000
	オプティマスグループ	60,000	1,086.00	65,160,000
	日鉄住金物産	183,900	4,615.00	848,698,500
	イエローハット	33,800	2,667.00	90,144,600
	JKホールディングス	1,900	551.00	1,046,900
	サーラコーポレーション	4,600	578.00	2,658,800
	ハローズ	8,800	2,150.00	18,920,000
	コメ兵	600	1,148.00	688,800
	シュッピン	35,900	715.00	25,668,500
	あさひ	16,300	1,482.00	24,156,600
	ウイルプラスホールディングス	86,900	767.00	66,652,300
	デファクトスタンダード	70,200	399.00	28,009,800
	LIXILビバ	475,800	1,525.00	725,595,000
	アドヴァン	139,800	991.00	138,541,800
	コナカ	12,400	452.00	5,604,800
	コーナン商事	375,600	2,771.00	1,040,787,600
	フジ・コーポレーション	4,000	2,072.00	8,288,000
	ハンズマン	10,900	1,242.00	13,537,800
	アークランドサカモト	800	1,450.00	1,160,000
	ケーユーホールディングス	64,100	773.00	49,549,300
	やまや	4,000	2,218.00	8,872,000
	ベルーナ	97,600	885.00	86,376,000
	マーキュリアインベストメント	205,300	706.00	144,941,800
	日本モーゲージサービス	32,400	1,308.00	42,379,200
	日本リビング保証	900	835.00	751,500
	リコーリース	158,700	3,350.00	531,645,000
	ジャックス	323,100	1,901.00	614,213,100
	アサックス	128,700	549.00	70,656,300
	プレサンスコーポレーション	729,700	1,517.00	1,106,954,900
	日本管理センター	114,200	858.00	97,983,600
	サンセイランディック	60,000	796.00	47,760,000
	アズマハウス	1,400	1,582.00	2,214,800
	イーグランド	10,900	672.00	7,324,800
	ムゲンエステート	16,400	589.00	9,659,600
	G-FACTORY	21,200	336.00	7,123,200
	ジェイ・エス・ビー	1,200	3,835.00	4,602,000
	ヨシコン	25,000	1,076.00	26,900,000
	フジ住宅	288,200	851.00	245,258,200
	タカラレーベン	40,000	349.00	13,960,000
	毎日コムネット	12,000	747.00	8,964,000
	シノケングループ	100,000	815.00	81,500,000
	ファースト住建	33,300	1,164.00	38,761,200
	カチタス	124,200	3,210.00	398,682,000
	和田興産	14,600	838.00	12,234,800
	シイエム・シイ	18,300	1,789.00	32,738,700
	平安レイサービス	2,700	873.00	2,357,100
	ブラス	120,000	563.00	67,560,000
	翻訳センター	400	2,372.00	948,800
	レッグス	2,100	954.00	2,003,400
	エイジス	16,000	3,205.00	51,280,000
	マイスターエンジニアリング	26,500	795.00	21,067,500
	ダイサン	21,700	634.00	13,757,800
	ファーストロジック	80,000	652.00	52,160,000
	アビスト	3,000	3,190.00	9,570,000
	一蔵	50,000	616.00	30,800,000
	船場	26,400	832.00	21,964,800
	日宣	7,200	1,385.00	9,972,000
	グリーンズ	39,800	1,452.00	57,789,600
	MS&Consulting	20,600	1,106.00	22,783,600
	クックビズ	25,400	1,733.00	44,018,200
	ミダック	25,300	2,410.00	60,973,000
	イチネンホールディングス	75,100	1,207.00	90,645,700
	燦ホールディングス	4,200	2,429.00	10,201,800
	三協フロンテア	4,500	3,880.00	17,460,000
合計 235銘柄		19,288,500	-	25,005,358,600