有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

(4)【設定及び解約の実績】
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	664,636,035	317,459,955
第2期	97,001,670	186,082,777
第3期	311,864,252	234,759,177
第4期	880,588,399	487,843,235
第5期	256,181,666	439,548,984
第6期	97,475,784	212,670,427

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	34,771,415,370	50.34
	日本	11,296,998,100	16.35
	イタリア	10,353,236,690	14.99
	スペイン	4,700,880,746	6.81
	オーストラリア	3,051,999,720	4.42
	シンガポール	1,380,967,890	2.00
	イスラエル	1,298,079,605	1.88
	小計	66,853,578,121	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,224,564,482	3.22
合計(純資産総額)		69,078,142,603	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	56,499,010,034	△81.79

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,100,000	12,495.72	9,759,155,885	12,350.86	9,646,025,143	2.750	2023/08/31	13.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,900,000	12,341.31	8,503,162,859	12,315.00	8,485,037,886	2.625	2023/12/31	12.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,700,000	12,746.11	8,374,197,307	12,223.70	8,030,971,721	2.500	2025/01/31	11.63
日本	国債証券	165 20年国債	6,860,000,000	100.76	6,912,002,700	99.63	6,834,343,600	0.500	2038/06/20	9.89
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,500,000	16,074.94	6,831,850,432	14,839.33	6,306,716,015	3.000	2029/08/01	9.13
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,700,000	12,742.59	5,823,364,009	12,148.06	5,551,665,353	2.250	2024/12/31	8.04
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,700,000	14,543.51	4,755,728,751	14,375.78	4,700,880,746	2.150	2025/10/31	6.81
日本	国債証券	162 20年国債	4,390,000,000	101.20	4,442,811,700	101.66	4,462,654,500	0.600	2037/09/20	6.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,900,000	11,412.87	3,070,061,357	11,366.97	3,057,715,266	0.250	2025/06/30	4.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	33,000,000	9,328.80	3,078,504,000	9,248.48	3,051,999,720	2.750	2027/11/21	4.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,400,000	14,003.82	2,156,588,495	13,895.14	2,139,852,314	1.450	2024/11/15	3.10
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	14,898.43	1,936,795,537	14,666.68	1,906,668,361	2.800	2028/12/01	2.76
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	15,000,000	9,856.50	1,478,474,394	9,206.45	1,380,967,890	2.625	2028/05/01	2.00
イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	18,800,000	5,904.51	1,110,048,154	5,391.84	1,013,666,768	5.500	2042/01/31	1.47
イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000	4,889.92	322,734,421	4,309.29	284,412,836	3.750	2047/03/31	0.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合 計	96.78

②投資不動産物件
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2022年3月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	287,420,000.00	34,265,859,187	35,164,399,900	△50.91
	ユーロ	売建	112,730,000.00	14,881,366,638	15,412,727,425	△22.31
	オーストラリア・ドル	売建	34,540,000.00	3,034,573,928	3,177,161,900	△4.60
	シンガポール・ドル	売建	15,690,000.00	1,374,397,086	1,419,199,725	△2.05
	イスラエル・シュケル	売建	34,420,000.00	1,268,239,488	1,325,521,084	△1.92

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。