有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,020,382,237	261,000,000
第2期	104,441,878	1,638,347,723
第3期	720,361,532	537,674,415
第4期	4,657,651,461	1,016,170,216
第5期	372,527,758	3,483,552,309
第6期	137,624,805	750,436,720
第7期	35,873,833	1,144,435,530
第8期	85,403,139	328,981,526

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国中期債運用戦略マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,245,982,644	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,943,118	0.40
合計(純資産総額)		1,250,925,762	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	306,578,600	△24.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中期債運用戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.5 08/31/27	2,899,000	10,880.56	315,427,426	10,763.01	312,019,678	0.500	2027/08/31	24.94
アメリカ	国債証券	T 1.125 02/28/27	2,779,000	11,327.02	314,777,940	11,223.45	311,899,662	1.125	2027/02/28	24.93
アメリカ	国債証券	T 1.125 02/29/28	2,800,000	11,235.24	314,586,694	11,110.63	311,097,756	1.125	2028/02/29	24.87
アメリカ	国債証券	T 1.125 08/31/28	2,816,000	11,181.50	314,870,960	11,042.81	310,965,547	1.125	2028/08/31	24.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合 計	99.60

②投資不動産物件
米国中期債運用戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中期債運用戦略マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,740,000.00	304,734,607	306,578,600	△24.51

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。