有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/14-2023/09/11)

(4)【設定及び解約の実績】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,020,382,237	261,000,000
第2期	104,441,878	1,638,347,723
第3期	720,361,532	537,674,415
第4期	4,657,651,461	1,016,170,216
第5期	372,527,758	3,483,552,309
第6期	137,624,805	750,436,720
第7期	35,873,833	1,144,435,530
第8期	85,403,139	328,981,526
第9期	3,308,396,908	135,963,996
第10期	2,110,575,020	418,804,608
第11期	3,185,289,398	883,651,977
第12期	1,798,789,456	2,571,820,120

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国中期債運用戦略マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	7,408,229,298	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,555,003	0.25
合計(純資産総額)		7,426,784,301	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	59,518,400	0.80
為替予約取引	売建	-	4,493,787,996	△60.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中期債運用戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,288,000	13,130.58	1,876,097,433	12,981.30	1,854,768,186	1.875	2029/02/28	24.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,447,000	13,967.18	1,878,166,974	13,777.66	1,852,682,507	3.125	2029/08/31	24.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,835,000	14,640.14	1,879,062,289	14,420.41	1,850,859,556	4.000	2030/02/28	24.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,749,000	14,756.96	1,881,365,401	14,510.31	1,849,919,047	4.125	2030/08/31	24.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.75
合 計	99.75

②投資不動産物件
米国中期債運用戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中期債運用戦略マザーファンド

2023年9月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	400,000.00	59,528,280	59,518,400	0.80
	アメリカ・ドル	売建	30,201,000.00	4,477,956,631	4,493,787,996	△60.51

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。