有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

楽天・ビッグデータ日本株マザーファンド(積極運用型)
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月25日現在	2021年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,152,260,194	199,822,437
株式	2,784,848,300	4,045,155,580
投資証券	62,628,800	81,920,000
未収入金	101,571,158	75,437,980
未収配当金	24,720,300	48,937,718
前払金	123,260,000	-
差入委託証拠金	34,075,000	-
流動資産合計	4,283,363,752	4,451,273,715
資産合計	4,283,363,752	4,451,273,715
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	123,295,200	-
未払金	108,595,116	74,897,233
未払解約金	107,000	-
未払利息	3,314	574
流動負債合計	232,000,630	74,897,807
負債合計	232,000,630	74,897,807
純資産の部
元本等
元本	3,969,493,209	3,856,091,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,869,913	520,283,976
元本等合計	4,051,363,122	4,376,375,908
純資産合計	4,051,363,122	4,376,375,908
負債純資産合計	4,283,363,752	4,451,273,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 5月25日現在		2021年 5月25日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		3,969,493,209口		3,856,091,932口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0206円	1口当たり純資産額	1.1349円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,206円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,349円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 5月26日 至 2021年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券及びデリバティブのほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、株価指数先物に関するリスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 デリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針です。これらの取引には市場価格の変動に係るリスクなどがあります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 5月25日現在	2021年 5月25日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 5月25日現在	2021年 5月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	151,640,687	474,052,697
投資証券	△9,287,056	11,670,459
合計	142,353,631	485,723,156

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2020年 5月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,082,340,000	-	1,205,600,000	△123,260,000
合計		1,082,340,000	-	1,205,600,000	△123,260,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(2021年 5月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 4月22日 至 2020年 5月25日	自 2020年 5月26日 至 2021年 5月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2019年 4月22日 至 2020年 5月25日	自 2020年 5月26日 至 2021年 5月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 4月22日	2020年 5月26日
期首元本額	3,954,763,769円	3,969,493,209円
期中追加設定元本額	99,663,499円	25,018,526円
期中一部解約元本額	84,934,059円	138,419,803円
元本の内訳
楽天・ビッグデータ日本株ファンド	65,668,793円	61,233,467円
楽天・ビッグデータ日本株ファンド(積極運用型)(一般投資家私募)	3,903,824,416円	3,794,858,465円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東建コーポレーション	6,100	9,680.00	59,048,000
大東建託	5,800	11,860.00	68,788,000
信越化学工業	5,600	18,725.00	104,860,000
資生堂	10,200	7,770.00	79,254,000
プレミアアンチエイジング	2,000	14,880.00	29,760,000
JCRファーマ	6,000	3,235.00	19,410,000
東海カーボン	49,800	1,726.00	85,954,800
黒崎播磨	15,500	4,445.00	68,897,500
住友金属鉱山	14,200	4,668.00	66,285,600
牧野フライス製作所	13,100	4,470.00	58,557,000
日精エー・エス・ビー機械	7,600	5,290.00	40,204,000
ローツェ	9,000	9,450.00	85,050,000
クボタ	35,200	2,585.50	91,009,600
ダイキン工業	3,400	21,160.00	71,944,000
JUKI	46,900	813.00	38,129,700
Abalance	7,900	4,920.00	38,868,000
イビデン	17,000	4,925.00	83,725,000
オキサイド	5,900	7,840.00	46,256,000
日本電産	8,900	12,505.00	111,294,500
ソニーグループ	5,900	10,755.00	63,454,500
キーエンス	1,500	52,710.00	79,065,000
フェローテックホールディングス	21,900	2,274.00	49,800,600
ファナック	3,700	25,765.00	95,330,500
村田製作所	11,000	8,252.00	90,772,000
東京エレクトロン	2,400	46,870.00	112,488,000
トヨタ自動車	25,100	8,877.00	222,812,700
NOK	26,300	1,369.00	36,004,700
本田技研工業	12,600	3,330.00	41,958,000
ヤマハ発動機	43,900	3,175.00	139,382,500
シマノ	4,100	24,460.00	100,286,000
HOYA	4,200	14,565.00	61,173,000
スノーピーク	26,400	3,725.00	98,340,000
SHOEI	17,700	4,065.00	71,950,500
東日本旅客鉄道	9,200	7,526.00	69,239,200
日本郵船	32,500	4,480.00	145,600,000
GMOペイメントゲートウェイ	700	13,170.00	9,219,000
Appier Group	9,700	1,840.00	17,848,000
オービック	500	21,050.00	10,525,000
KDDI	36,300	3,689.00	133,910,700
ソフトバンクグループ	21,100	8,360.00	176,396,000
伊藤忠商事	59,800	3,285.00	196,443,000
ファーストリテイリング	500	87,570.00	43,785,000
三井住友フィナンシャルグループ	53,500	4,026.00	215,391,000
SBIホールディングス	26,100	2,774.00	72,401,400
野村ホールディングス	58,600	612.80	35,910,080
第一生命ホールディングス	51,300	2,225.00	114,142,500
平和不動産	30,300	4,180.00	126,654,000
日本空港ビルデング	1,700	4,655.00	7,913,500
オリエンタルランド	2,600	15,380.00	39,988,000
リクルートホールディングス	21,700	5,515.00	119,675,500
合 計	892,900		4,045,155,580

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	128	81,920,000
合計		128	81,920,000

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。