有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんフコクESGマザーファンド	376,815,680	406,621,800
親投資信託受益証券 合計		376,815,680	406,621,800
合計		376,815,680	406,621,800

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクESGマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんフコクESGマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんフコクESGマザーファンド
 
(1) 貸借対照表

区分		2020年3月23日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		49,361,407
株式		10,027,182,550
未収入金		11,067,431
未収配当金		14,514,680
流動資産合計		10,102,126,068
資産合計		10,102,126,068
負債の部
流動負債
未払解約金		27,000,000
その他未払費用		2,184
流動負債合計		27,002,184
負債合計		27,002,184
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	9,336,333,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		738,790,225
元本等合計		10,075,123,884
純資産合計		10,075,123,884
負債純資産合計		10,102,126,068

 
 
(2) 注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年3月23日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 8,901,668,837円 期中追加設定元本額 1,843,324,589円 期中一部解約元本額 1,408,659,767円   しんきんフコクESG日本株式ファンド 376,815,680円 しんきんESGスペシャル(適格機関投資家限定) 8,959,517,979円   合計 9,336,333,659円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	9,336,333,659口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年4月26日 至 2020年3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年3月23日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,701,282,550円
合計	△2,701,282,550円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年3月23日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年4月26日 至 2020年3月23日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年3月23日現在

1口当たり純資産額  1.0791円

(1万口当たり純資産額  10,791円)

 
(3) 附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大林組	150,600	793.00	119,425,800
大和ハウス工業	57,100	2,366.50	135,127,150
明治ホールディングス	15,400	7,010.00	107,954,000
キリンホールディングス	55,800	2,127.00	118,686,600
不二製油グループ本社	21,800	2,394.00	52,189,200
東レ	238,500	416.50	99,335,250
レンゴー	136,000	770.00	104,720,000
旭化成	117,400	668.00	78,423,200
信越化学工業	18,300	8,957.00	163,913,100
三井化学	71,000	2,010.00	142,710,000
積水化学工業	80,900	1,295.00	104,765,500
富士フイルムホールディングス	46,400	4,654.00	215,945,600
資生堂	17,600	5,667.00	99,739,200
エフピコ	12,100	7,140.00	86,394,000
ニフコ	58,200	1,967.00	114,479,400
協和キリン	62,600	2,089.00	130,771,400
ロート製薬	21,500	3,030.00	65,145,000
ペプチドリーム	24,600	3,900.00	95,940,000
AGC	70,500	2,345.00	165,322,500
日本碍子	75,200	1,243.00	93,473,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	112,300	714.00	80,182,200
DOWAホールディングス	35,000	2,475.00	86,625,000
住友電気工業	80,500	1,044.00	84,042,000
ディスコ	5,100	18,540.00	94,554,000
小松製作所	92,800	1,592.50	147,784,000
ダイキン工業	10,600	12,550.00	133,030,000
日本精工	65,100	636.00	41,403,600
マキタ	41,800	2,791.00	116,663,800
日立製作所	99,800	2,634.50	262,923,100
日本電産	22,800	10,280.00	234,384,000
オムロン	9,700	4,955.00	48,063,500
ソニー	71,600	5,866.00	420,005,600
リオン	11,900	2,005.00	23,859,500
横河電機	98,700	1,082.00	106,793,400
カシオ計算機	103,500	1,354.00	140,139,000
ローム	11,900	5,560.00	66,164,000
浜松ホトニクス	59,300	4,120.00	244,316,000
小糸製作所	21,600	3,085.00	66,636,000
豊田自動織機	51,000	4,570.00	233,070,000
日野自動車	63,100	519.00	32,748,900
本田技研工業	97,100	2,217.00	215,270,700
テルモ	63,100	3,130.00	197,503,000
島津製作所	66,800	2,607.00	174,147,600
タムロン	41,500	1,598.00	66,317,000
バンダイナムコホールディングス	47,200	4,917.00	232,082,400
タカラトミー	64,200	754.00	48,406,800
ピジョン	22,400	3,700.00	82,880,000
任天堂	6,400	37,810.00	241,984,000
大阪瓦斯	70,800	1,864.00	131,971,200
東急	87,500	1,670.00	146,125,000
東日本旅客鉄道	16,700	8,278.00	138,242,600
日本通運	20,200	4,825.00	97,465,000
日立物流	48,400	2,063.00	99,849,200
商船三井	76,900	1,618.00	124,424,200
ユーザベース	15,000	1,264.00	18,960,000
ラクスル	14,700	1,977.00	29,061,900
オービック	20,000	12,950.00	259,000,000
日本電信電話	123,700	2,500.00	309,250,000
ソフトバンク	146,600	1,414.00	207,292,400
ソフトバンクグループ	50,500	3,187.00	160,943,500
伊藤忠商事	142,600	2,100.50	299,531,300
三菱商事	76,500	2,279.00	174,343,500
J.フロント リテイリング	159,800	827.00	132,154,600
コスモス薬品	5,500	22,720.00	124,960,000
丸井グループ	85,300	1,841.00	157,037,300
三井住友トラスト・ホールディングス	56,500	2,907.00	164,245,500
三井住友フィナンシャルグループ	87,100	2,633.50	229,377,850
SOMPOホールディングス	26,200	2,853.00	74,748,600
東京海上ホールディングス	34,300	4,647.00	159,392,100
パーク24	28,300	1,595.00	45,138,500
三菱地所	78,200	1,359.00	106,273,800
イオンモール	22,900	1,327.00	30,388,300
日本M&Aセンター	47,300	2,527.00	119,527,100
オリエンタルランド	9,000	14,150.00	127,350,000
セコム	18,500	7,767.00	143,689,500
合計	4,397,300		10,027,182,550

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。