有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/22)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんフコクESGマザーファンド	417,827,730	734,123,321
親投資信託受益証券 合計		417,827,730	734,123,321
合計		417,827,730	734,123,321

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクESGマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんフコクESGマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんフコクESGマザーファンド
 
(1) 貸借対照表

区分		2023年3月22日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		341,268,989
コール・ローン		391,122,119
株式		13,284,214,470
未収配当金		19,311,450
流動資産合計		14,035,917,028
資産合計		14,035,917,028
負債の部
流動負債
未払解約金		680,000,000
未払利息		1,150
その他未払費用		1,447
流動負債合計		680,002,597
負債合計		680,002,597
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,601,505,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,754,408,676
元本等合計		13,355,914,431
純資産合計		13,355,914,431
負債純資産合計		14,035,917,028

 
 
 
(2) 注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年3月22日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2023年3月22日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 8,041,300,785円 期中追加設定元本額 26,519,065円 期中一部解約元本額 466,314,095円   しんきんフコクESG日本株式ファンド 417,827,730円 しんきんESGスペシャル(適格機関投資家限定) 7,183,678,025円   合計 7,601,505,755円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,601,505,755口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年3月23日 至 2023年3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2023年3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2023年3月22日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△48,554,548円
合計	△48,554,548円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2023年3月22日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年3月23日 至 2023年3月22日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2023年3月22日現在

1口当たり純資産額  1.7570円

(1万口当たり純資産額  17,570円)

 
(3) 附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

銘柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大和ハウス工業	74,300	3,092.00	229,735,600
日本ハム	28,400	3,825.00	108,630,000
不二製油グループ本社	18,900	1,855.00	35,059,500
味の素	38,100	4,437.00	169,049,700
ニチレイ	48,600	2,695.00	130,977,000
日清食品ホールディングス	19,400	11,790.00	228,726,000
東レ	120,600	741.00	89,364,600
レンゴー	118,300	839.00	99,253,700
信越化学工業	21,700	20,610.00	447,237,000
三井化学	61,700	3,250.00	200,525,000
KHネオケム	18,500	2,255.00	41,717,500
積水化学工業	70,400	1,859.00	130,873,600
富士フイルムホールディングス	36,700	6,530.00	239,651,000
ファンケル	81,400	2,472.00	201,220,800
エフピコ	13,800	3,185.00	43,953,000
ユニ・チャーム	27,400	5,228.00	143,247,200
協和キリン	65,400	2,846.00	186,128,400
中外製薬	32,400	3,324.00	107,697,600
ロート製薬	37,300	2,593.00	96,718,900
小野薬品工業	30,100	2,796.00	84,159,600
ペプチドリーム	11,600	1,823.00	21,146,800
TOYO TIRE	38,600	1,463.00	56,471,800
AGC	53,900	4,800.00	258,720,000
日本碍子	65,400	1,744.00	114,057,600
JFEホールディングス	87,000	1,594.00	138,678,000
DOWAホールディングス	24,400	4,235.00	103,334,000
ディスコ	5,400	43,500.00	234,900,000
小松製作所	73,700	3,212.00	236,724,400
ダイキン工業	17,500	23,000.00	402,500,000
日本精工	145,600	722.00	105,123,200
日立製作所	67,000	6,872.00	460,424,000
日本電産	33,500	6,804.00	227,934,000
オムロン	16,100	7,528.00	121,200,800
ソニーグループ	52,600	11,730.00	616,998,000
リオン	16,700	1,818.00	30,360,600
横河電機	85,800	2,062.00	176,919,600
芝浦電子	9,100	5,910.00	53,781,000
ローム	13,700	10,970.00	150,289,000
浜松ホトニクス	44,200	6,910.00	305,422,000
小糸製作所	37,600	2,254.00	84,750,400
東京エレクトロン	1,400	48,370.00	67,718,000
豊田自動織機	33,800	7,090.00	239,642,000
トヨタ自動車	281,400	1,801.00	506,801,400
シマノ	4,700	21,630.00	101,661,000
島津製作所	45,500	4,180.00	190,190,000
タムロン	15,800	3,055.00	48,269,000
バンダイナムコホールディングス	18,000	8,383.00	150,894,000
フジシールインターナショナル	31,200	1,462.00	45,614,400
ピジョン	34,400	2,040.00	70,176,000
任天堂	53,600	5,080.00	272,288,000
大阪瓦斯	70,800	2,231.00	157,954,800
西日本旅客鉄道	50,900	5,306.00	270,075,400
商船三井	37,500	3,485.00	130,687,500
野村総合研究所	72,400	3,015.00	218,286,000
オービック	14,600	20,590.00	300,614,000
Zホールディングス	189,500	378.60	71,744,700
日本電信電話	125,600	4,044.00	507,926,400
ソフトバンクグループ	55,500	4,987.00	276,778,500
伊藤忠商事	99,100	4,161.00	412,355,100
三菱商事	66,500	4,663.00	310,089,500
J.フロント リテイリング	124,600	1,231.00	153,382,600
コスモス薬品	9,400	11,790.00	110,826,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	49,400	2,466.00	121,820,400
しまむら	11,800	13,220.00	155,996,000
丸井グループ	66,000	2,013.00	132,858,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	588,900	850.80	501,036,120
三井住友トラスト・ホールディングス	62,700	4,607.00	288,858,900
千葉銀行	171,100	855.00	146,290,500
SOMPOホールディングス	11,300	5,397.00	60,986,100
東京海上ホールディングス	74,700	2,597.50	194,033,250
三菱地所	68,000	1,575.00	107,100,000
イオンモール	28,000	1,700.00	47,600,000
合計	4,430,900		13,284,214,470

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。