有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(2)【投資対象】
新興国ハイインカム債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として新興国ハイインカム債券マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
4)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類する証券以外のもの
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
<新興国ハイインカム債券マザーファンド>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定める投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<新興国ハイインカム債券マザーファンド>
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(ご参考)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として新興国ハイインカム債券マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
4)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類する証券以外のもの
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
<新興国ハイインカム債券マザーファンド>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定める投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<新興国ハイインカム債券マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、新興国の高利回り社債や高金利通貨を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。 ・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ピムコジャパンリミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2019年8月1日設定) | |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 「PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド(M)」受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・「PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド(M)」受益証券を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化をめざします。 ・原則として、「PIMCOバミューダエマージングマーケットハイイールドコーポレートボンドファンド(M)」受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などにより、組入比率を引き下げる場合もあります。 ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行なう方針です。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年6月30日 | |
(ご参考)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ・通常、主として米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等に投資をします。 ・また、ファンドはこの他以下の債券などに投資する場合があります。 1.政府、政府機関、政府企業が発行または保証する証券 2.米国の発行体および米国以外の発行体の社債およびCP 3.住宅ローン担保証券およびその他の資産担保証券 4.政府および企業が発行するインフレ連動債 5.仕組債 6.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ 7.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形 8.現先取引および逆現先取引 9.国際機関の発行する債券 | |
| 投資方針 | ・JPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・ディバーシファイド・ハイイールド・サブインデックス(米ドルベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざすとともに、トータルリターンの最大化をめざします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | |
| 主な投資制限 | ・通常、ファンド資産の80%を米ドル建ての新興国の高利回り社債に投資します。 ・ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、8年を超えないものとします。 ・ファンドは、1発行体に資産の5%を限度として投資することができます。ただし、政府証券、政府機関証券などへの投資には制限を設けません。 ・新興国の高利回り社債に投資を行うにあたっては、取得時においてCCC格相当(ムーディーズ社、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの格付会社による格付が無い場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの)以上の格付けを有しているものに限ります。 ・ファンド全体の平均格付けはB-以上となるように維持します。 ・原則として、ファンドの純資産総額の90%以上が米ドル資産となるように投資をします。 ・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を超えないものとします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産総額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行なわないものとします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年6月30日 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 利回り水準およびファンダメンタルズを考慮することで投資対象を選別し、トータルリターンの最大化をめざします。 | |
| 主な投資対象 | 通常、純資産総額の60%以上を、新興国(過去5年連続で高所得のOECD諸国として世界銀行に分類されている国以外の国。以下同じ。)の債券、通貨およびそれらの派生商品に分散投資を行ないます。派生商品は、先渡取引もしくはオプション取引、先物取引、スワップ取引などに投資します。 | |
| 投資方針 | ・新興国の債券、通貨などに投資を行ない、安定的な利子収入の確保とトータルリターンの最大化をめざします。 ・新興国投資の相対的なリスクや期待リターンの水準により、一部、為替ヘッジを行なったり、新興国以外の債券や通貨などに投資することがあります。 | |
| 主な投資制限 | ・通常、純資産総額の60%以上を、新興国の債券、通貨およびそれらの派生商品に投資します。 ・ファンドの平均デュレーションは、原則として、0～3年の範囲を超えないものとします。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行なう方針です。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年6月30日 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
