有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月20日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,721,348	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△160	0.00
合計(純資産総額)		4,721,188	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,148,304	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△50	0.00
合計(純資産総額)		2,148,254	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,130,226	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17	0.00
合計(純資産総額)		1,130,243	100.00

 
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,792,063	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△32	0.00
合計(純資産総額)		2,792,031	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055、東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
TMA日本株TOPIXマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,934,463,750	96.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		976,890,839	3.16
合計(純資産総額)		30,911,354,589	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	973,820,000	3.15

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,418,637,607	47.73
	カナダ	98,214,099	1.93
	ドイツ	307,552,836	6.07
	イタリア	457,276,299	9.02
	フランス	484,676,789	9.56
	オーストラリア	101,360,214	2.00
	イギリス	336,193,818	6.63
	シンガポール	18,163,204	0.35
	マレーシア	19,375,896	0.38
	オランダ	100,473,597	1.98
	スペイン	279,549,890	5.51
	ベルギー	105,752,722	2.08
	スウェーデン	12,923,361	0.25
	ノルウェー	11,035,388	0.21
	オーストリア	63,581,557	1.25
	フィンランド	27,819,375	0.54
	デンマーク	23,396,037	0.46
	メキシコ	40,961,288	0.80
	アイルランド	29,471,094	0.58
	ポーランド	23,171,137	0.45
	南アフリカ	23,643,984	0.46
	小計	4,983,230,192	98.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		83,432,112	1.64
合計(純資産総額)		5,066,662,304	100.00

 
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,973,643,212	65.56
	カナダ	632,821,940	3.78
	ドイツ	502,760,503	3.00
	イタリア	122,350,798	0.73
	フランス	598,976,701	3.57
	オーストラリア	380,174,494	2.27
	イギリス	952,870,211	5.69
	スイス	626,461,702	3.74
	バミューダ	48,465,403	0.28
	香港	150,970,865	0.90
	シンガポール	65,712,415	0.39
	ニュージーランド	18,225,420	0.10
	オランダ	305,604,443	1.82
	スペイン	171,684,989	1.02
	ベルギー	60,035,982	0.35
	スウェーデン	157,244,146	0.93
	ノルウェー	35,407,165	0.21
	オーストリア	14,080,052	0.08
	ルクセンブルク	17,893,037	0.10
	フィンランド	67,262,647	0.40
	デンマーク	119,540,841	0.71
	アイルランド	295,341,115	1.76
	イスラエル	24,173,100	0.14
	ポルトガル	12,823,525	0.07
	ケイマン	32,538,315	0.19
	リベリア	10,561,075	0.06
	パナマ	8,613,967	0.05
	キュラソー	19,946,738	0.11
	ジャージー	48,822,491	0.29
	英ヴァージン諸島	3,083,494	0.01
	小計	16,478,090,786	98.44
投資証券	アメリカ	371,468,761	2.21
	カナダ	3,396,700	0.02
	フランス	21,298,077	0.12
	オーストラリア	33,420,659	0.19
	イギリス	17,968,403	0.10
	香港	7,236,918	0.04
	シンガポール	3,513,101	0.02
	小計	458,302,619	2.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△198,703,398	△1.18
合計(純資産総額)		16,737,690,007	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	197,326,075	1.17
	買建	ドイツ	35,406,696	0.21
	買建	イギリス	31,357,107	0.18

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,483,150,600	88.54
地方債証券	日本	986,818,900	5.64
特殊債券	日本	203,548,000	1.16
社債券	日本	776,979,127	4.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,155,404	0.20
合計(純資産総額)		17,485,652,031	100.00